Strategi Perdagangan Trend Momentum Purata Pergerakan Berganda Digabungkan dengan Sistem Isyarat Candlestick Badan Penuh
EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend yang menggabungkan analisis teknikal dan tindakan harga. Inti strategi ini adalah menggunakan purata bergerak 9 kitaran dan 15 kitaran indeks ((EMA) sebagai petunjuk arah trend, sambil menggabungkan grafik penuh entiti ((Marubozu) sebagai isyarat pengesahan momentum, membentuk sistem keputusan perdagangan yang lengkap.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan ganda untuk mengesahkan isyarat perdagangan. Pertama, menggunakan EMA 9 dan 15 kitaran untuk menentukan arah trend pasaran. Kedua, dengan mengenal pasti corak grafik entiti penuh sebagai isyarat pengesahan momentum. Apabila terdapat banyak entiti penuh dan harga penutupan berada di atas dua EMA, sistem menghasilkan isyarat beli; apabila terdapat entiti kosong dan harga penutupan berada di bawah dua EMA, sistem menghasilkan isyarat jual.
Kelebihan Strategik
- Kebolehpercayaan isyarat yang tinggi: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan dengan cara menggabungkan pengesahan dua dimensi dengan garis rata-rata dan tangki penuh
- Pengesanan trend: Sistem dua hala yang berkesan dapat mengenal pasti trend pasaran, mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran berhampiran
- Syarat pelaksanaan jelas: syarat masuk dan keluar strategi jelas, mudah untuk dilaksanakan secara kuantitatif
- Kawalan risiko yang sempurna: mekanisme penyaringan isyarat terbalik yang dibina dalam sistem, mengawal risiko memegang kedudukan dengan berkesan
- Operasi mudah Intuitif: Strategi logik mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh pelbagai jenis peniaga
Risiko Strategik
- Risiko keterbelakangan: Indeks garis purata itu sendiri mempunyai keterbelakangan, yang mungkin menyebabkan sedikit kelewatan masa masuk
- Risiko penembusan palsu: pasaran mungkin mengalami penembusan palsu yang menyebabkan isyarat yang salah
- Risiko pasaran horizontal: Isyarat palsu yang boleh berlaku semasa pasaran bergolak
- Risiko melompat seketika: melompat secara besar-besaran boleh menyebabkan kegagalan stop loss
- Risiko pengoptimuman parameter: parameter optimum mungkin berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
Arah pengoptimuman
- Memperkenalkan penapis kadar turun naik: Indikator ATR boleh ditambah untuk menapis isyarat perdagangan dalam persekitaran turun naik yang rendah
- Optimumkan kitaran purata: parameter kitaran purata boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
- Meningkatkan pengesahan kekuatan trend: Indikator kekuatan trend seperti ADX boleh diperkenalkan sebagai penilaian tambahan
- Penambahbaikan dalam mekanisme henti kerugian: penambahbaikan dalam fungsi henti kerugian dan perlindungan keuntungan yang lebih baik
- Menambah penapis keadaan pasaran: memperkenalkan mekanisme penilaian keadaan pasaran, secara automatik mengurangkan frekuensi perdagangan di pasaran horizontal
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan trend-tracking yang mantap dengan menggabungkan sistem garis sejajar dan isyarat yang penuh dengan entiti. Strategi ini direka dengan mempertimbangkan pengesahan trend dan pengesahan dinamik dua dimensi, dengan kebolehpercayaan dan kepraktisan yang lebih baik. Dengan pengoptimuman yang munasabah dan langkah-langkah kawalan risiko, strategi ini dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2024-10-25 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9 & 15 EMA with Full Body Candle Strategy", overlay=true)
// Input parameters for EMAs
ema9Length = input.int(9, title="9-period EMA")
ema15Length = input.int(15, title="15-period EMA")
// Calculate the 9-period and 15-period EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9Length)
ema15 = ta.ema(close, ema15Length)
// Define full body (marubozu) candle conditions
fullBodyBullishCandle = (close > open) and (close - open >= (high - low) * 0.75)
fullBodyBearishCandle = (close < open) and (open - close >= (high - low) * 0.75)
// Buy condition: Full body candle closes above both EMAs
buySignal = fullBodyBullishCandle and close > ema9 and close > ema15
// Sell condition: Full body candle closes below both EMAs
sellSignal = fullBodyBearishCandle and close < ema9 and close < ema15
// Plot the EMAs on the chart
plot(ema9, color=color.blue, linewidth=2, title="9-period EMA")
plot(ema15, color=color.orange, linewidth=2, title="15-period EMA")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Execute buy and sell strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close buy position on sell signal
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Close sell position on buy signal
if (buySignal)
strategy.close("Sell")