ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi dagangan dalam hari yang menggabungkan harga purata bertimbangan purata ((VWAP), petunjuk gelombang sebenar ((ATR) dan analisis tingkah laku harga. Strategi ini menilai trend pasaran dengan melihat persilangan harga dengan VWAP, sambil menggunakan ATR untuk menetapkan sasaran berhenti dan keuntungan yang dinamik.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada beberapa prinsip utama:
- Menggunakan VWAP sebagai garis asas untuk menentukan trend, menaik apabila harga di atas VWAP, turun apabila di bawahnya
- Menentukan masa masuk dengan melihat harga bercampur dengan VWAP
- Menggunakan ATR untuk mengira sasaran stop loss dan profit secara dinamik, menyediakan program pengurusan risiko yang lebih fleksibel
- Syarat kemasukan berbilang mata: harga dikenakan dari bawah VWAP ke atas
- Syarat kemasukan kosong: Harga dari atas ke bawah VWAP
- Tetapkan stop loss sebanyak dua kali ATR semasa dan sasaran keuntungan sebanyak 1.5 kali ATR semasa
Kelebihan Strategik
- Pengurusan risiko dinamik: menyesuaikan sasaran stop loss dan profit secara dinamik melalui ATR, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Pengesanan Trend: Menggunakan VWAP sebagai penanda aras untuk menilai trend, dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan
- Isyarat perdagangan objektif: strategi berdasarkan petunjuk teknikal yang jelas, mengurangkan kesan penilaian subjektif
- Rasio ganjaran-risiko yang munasabah: memastikan nisbah ganjaran-risiko yang baik dengan menetapkan sasaran keuntungan sebanyak 1.5 kali ATR
- Kebolehan beradaptasi: strategi boleh digunakan untuk pasaran dan tempoh masa yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, VWAP yang sering bercampur mungkin menyebabkan terlalu banyak isyarat palsu
- Risiko tergelincir: Mungkin menghadapi risiko tergelincir yang lebih besar apabila pasaran berubah-ubah dengan cepat
- Risiko Margin Stop: Dalam pasaran yang mempunyai kadar turun naik yang tinggi, penutupan ATR dua kali ganda mungkin sedikit kurang
- Risiko penembusan palsu: harga dan VWAP mungkin bercampur dengan penembusan palsu
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis kuantiti transaksi: mekanisme pengesahan kuantiti transaksi boleh ditambah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat transaksi
- Tetapan Hentikan Kerugian yang Dioptimumkan: boleh menyesuaikan ATR secara dinamik mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Menambah penapis trend: memperkenalkan penunjuk trend tambahan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran setapak
- Optimumkan masa kemasukan: anda boleh menambah pengesahan bentuk harga untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
- Pengenalan penapis masa: penambahan sekatan tempoh dagangan untuk mengelakkan pembukaan dan penutupan yang bergelombang
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko dinamik. Dengan penggunaan gabungan VWAP dan ATR, kedua-dua jaminan objektifiti isyarat perdagangan dan kawalan risiko yang berkesan. Konsep reka bentuk strategi memenuhi keperluan perdagangan kuantitatif moden, dengan kepraktisan yang lebih baik dan kepelbagaian.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)
// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP
// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)
// Entry and Exit Rules
// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)