Strategi mengikut trend penyesuaian berdasarkan dagangan ayunan momentum
ChaoZhang
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking yang berdasarkan pada indikator pergerakan pergerakan Chad (CMO). Strategi ini mencari peluang membeli di kawasan oversold dan mencari peluang menjual di kawasan oversold dengan menggunakan pengiraan dan analisis pergerakan harga.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah menggunakan indikator CMO untuk mengukur pergerakan pasaran. CMO menghasilkan nilai indikator yang bergoyang antara -100 dan -100 dengan mengira perbandingan antara kenaikan dan penurunan dengan jumlah keseluruhan. Apabila CMO berada di bawah -50, yang menunjukkan bahawa pasaran berada dalam keadaan oversold, sistem akan mengeluarkan banyak isyarat. Apabila CMO melebihi 50 atau memegang lebih dari 5 kitaran, sistem akan keluar dari kedudukan.
Kelebihan Strategik
- Isyarat jelas: Gunakan ambang batas CMO tetap ((-50 dan 50) sebagai isyarat perdagangan, supaya strategi mempunyai peraturan masuk dan keluar yang jelas.
- Kawalan risiko: Mengelakkan kedudukan yang tidak menguntungkan dalam jangka masa panjang dengan mengehadkan jangka masa pegangan.
- Pemantauan Trend: Mampu masuk ke dalam pasaran apabila pasaran oversold, dan keluar dari pasaran apabila momentum lemah, untuk mengesan trend pasaran dengan berkesan.
- Kalkulasi mudah: Kaedah untuk mengira CMO adalah intuitif, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Adaptif: Strategi boleh menyesuaikan parameter mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan mempunyai kebolehlakuan yang baik.
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu: Isyarat penembusan palsu yang mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak.
- Kesan slippage: Dalam pasaran pantas, harga transaksi sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga isyarat.
- Sensitiviti parameter: Pilihan kitaran CMO dan nilai tunjang mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi.
- Kepercayaan kepada keadaan pasaran: mungkin kurang baik dalam pasaran yang tidak jelas.
- Risiko kelewatan: CMO sebagai penunjuk kelewatan mungkin menyebabkan kelewatan kecil pada masa masuk dan keluar.
Arah pengoptimuman strategi
- Dinamika had: Had masuk dan keluar CMO boleh disesuaikan secara dinamik dengan turun naik pasaran.
- Tempoh berbilang: Memperkenalkan metrik CMO untuk tempoh berbilang untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Optimasi Hentikan Kerugian: Tambah fungsi Hentikan Kerugian untuk lebih melindungi keuntungan.
- Pengurusan kedudukan: Mengubah jumlah pegangan berdasarkan kekuatan dan kelemahan nilai CMO, untuk mengawal kedudukan yang lebih halus.
- Penapis pasaran: Tambah penapis trend untuk membuka perdagangan hanya di pasaran yang jelas.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan momentum untuk menangkap peluang jual beli yang berlebihan di pasaran melalui indikator CMO. Strategi ini direka dengan munasabah, mempunyai peraturan perdagangan yang jelas dan mekanisme kawalan risiko. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, dengan pengoptimuman, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)