ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan penilaian trend rata-rata dan sokongan palsu. Strategi ini menilai trend pasaran melalui purata bergerak sederhana 50 dan 200 kitaran, menghasilkan isyarat perdagangan dengan bentuk sokongan palsu, dan menggunakan ATR (rata-rata gelombang sebenar) untuk menetapkan kedudukan berhenti secara dinamik, menetapkan sasaran keuntungan pada titik pecah. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya ciri-ciri trend pasaran dan peraturan pergerakan harga, untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap peluang rebound selepas pecah palsu.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini merangkumi beberapa elemen utama:
- Penghakiman trend: Menggunakan hubungan kedudukan garis purata 50 kitaran dan 200 kitaran untuk menentukan trend pasaran, apabila garis purata jangka pendek berada di atas garis purata jangka panjang, mengesahkan trend naik.
- Pengiraan kedudukan sokongan: Mengira kedudukan sokongan dengan menggunakan formula titik pivot, menggunakan purata berat harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan pada kitaran sebelumnya.
- Pengesahan penembusan palsu: apabila harga berada di atas tahap sokongan selepas jatuh seketika dalam trend menaik dan kemudian ditutup di atas tahap sokongan, maka ia membentuk isyarat melakukan lebih.
- Pengurusan risiko: Menggunakan ATR 14 kitaran untuk mengira kedudukan berhenti dinamik, memastikan meluaskan kawasan berhenti apabila turun naik pasaran meningkat.
- Matlamat keuntungan: memastikan ruang keuntungan yang mencukupi dengan mengira harga tertinggi dalam 10 kitaran pertama sebagai sasaran keuntungan.
Kelebihan Strategik
- Trend Following: Strategi untuk memastikan perdagangan di arah trend utama dengan menggunakan sistem garis rata untuk meningkatkan peluang kemenangan.
- Kawalan risiko dinamik: menggunakan ATR untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Isyarat dagangan yang jelas: bentuk penembusan palsu sokongan mempunyai kriteria penilaian yang jelas, mengurangkan penilaian subjektif.
- Rasio risiko-keuntungan yang munasabah: memastikan nisbah risiko-keuntungan yang baik dengan menetapkan stop loss dinamik dan sasaran keuntungan berdasarkan ketinggian sejarah.
- Operasi sistematik: Logik strategi jelas, mudah untuk dilaksanakan secara program dan disahkan semula.
Risiko Strategik
- Risiko isyarat palsu: Dalam pasaran yang bergolak, lebih banyak isyarat pecah palsu boleh dihasilkan, meningkatkan kos dagangan.
- Risiko perubahan trend: Sistem garis rata bertindak balas lambat pada titik perubahan trend, yang boleh menyebabkan kelewatan masa masuk.
- Risiko Stop Loss Margin: Stop loss ATR boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar apabila kadar turun naik meningkat secara tiba-tiba.
- Setkan sasaran keuntungan untuk risiko: Harga tertinggi dalam sejarah untuk kitaran tetap mungkin tidak mencerminkan keadaan pasaran semasa dengan tepat.
Arah pengoptimuman strategi
- Penambahan syarat penapisan: penambahan penunjuk pengesahan jumlah pesanan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Optimumkan parameter garis rata: menyesuaikan kitaran garis rata mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza, meningkatkan ketepatan penilaian trend.
- Peningkatan kaedah hentikan kerugian: Hentikan kerugian kompleks boleh disatukan dengan kedudukan sokongan, meningkatkan keberkesanan hentikan kerugian.
- Matlamat keuntungan yang dinamik: memperkenalkan kaedah pengiraan sasaran keuntungan yang dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Tambah penapis masa: penapisan tambahan untuk tetingkap masa dagangan, mengelakkan dagangan pada masa yang tidak menguntungkan.
ringkaskan
Strategi peluru berpindah pelbagai garis rata adalah sistem perdagangan yang lengkap yang menggabungkan trend mengikuti dan bentuk harga. Dengan menilai trend sistem garis rata dan mengenal pasti bentuk peluru berpindah, dengan menghentikan ATR dinamik, membina strategi perdagangan yang terkawal risiko. Kelebihan utama strategi ini adalah proses operasi yang sistematik dan kaedah pengurusan risiko yang jelas. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi dapat disesuaikan dengan lebih baik dengan keadaan pasaran yang berbeza, meningkatkan keberkesanan perdagangan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")
// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200
// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support
if (longCondition)
entryPrice := open
stopLoss := low - atr
targetProfit := swingHigh
// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)