ChaoZhang
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend dinamik berdasarkan sistem dua garis rata-rata, menggabungkan isyarat silang garis rata-rata cepat dan garis rata-rata perlahan, sambil memperkenalkan garis rata-rata penapis untuk mengoptimumkan masa masuk, untuk mencapai kesan perdagangan yang mantap melalui pengurusan dana dan kawalan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana ((SMA) 11 dan 31 kitaran sebagai sistem isyarat utama, dan menggunakan rata-rata 5 kitaran sebagai penapis. Apabila garis cepat ((SMA11) melewati garis perlahan ((SMA31) dan harga berada di atas garis rata-rata penapis, sistem menghasilkan banyak isyarat; apabila garis cepat di bawah garis perlahan, sistem menetap.
Kelebihan Strategik
- Sistem isyarat mudah, jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Pengesahan Garis Rata-Rata Berbilang, Menapis Isyarat Palsu
- Berdagang dengan jumlah modal tetap, risiko boleh dikawal
- Keupayaan untuk menjejaki trend
- Logik masuk dan keluar jelas, tidak mudah membuat keputusan
- Ia boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Pasaran yang bergolak mungkin menyebabkan dagangan yang kerap
- Sistem garis rata mempunyai ketidakseimbangan
- Perdagangan dengan jumlah modal tetap mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kecekapan modal
- Tidak mengambil kira perubahan kadar turun naik pasaran
- Kekurangan mekanisme penangguhan kerugian, mungkin risiko penarikan balik yang lebih besar
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan kitaran purata yang menyesuaikan diri, menyesuaikan diri secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Menambah penapis kadar turun naik untuk menyesuaikan kedudukan dalam persekitaran turun naik yang tinggi
- Reka bentuk sistem pengurusan wang yang dinamik untuk meningkatkan kecekapan penggunaan wang
- Menambah mekanisme hentian dan penangguhan untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
- Pertimbangan untuk memperkenalkan penunjuk kekuatan trend, optimumkan masa masuk
- Meningkatkan penapisan masa perdagangan untuk mengelakkan dagangan pada masa yang tidak menguntungkan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend yang agak stabil melalui sistem pelbagai garis rata. Walaupun terdapat beberapa batasan yang wujud, dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang munasabah, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)
start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)
SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)
plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))
// strategy
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma
MyQty = 10000000 / close
// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))
if time >= start and time < end
strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
strategy.close('Enter Long', when=LongExit)