ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan purata bergerak pelbagai indeks (EMA) dan penunjuk gelombang sebenar (ATR). Strategi ini mengesahkan arah trend dengan menilai bentuk susunan pelbagai garis rata, mencari peluang pembelian yang terbalik dalam trend menaik, dan menggunakan ATR untuk menetapkan sasaran berhenti dan keuntungan yang dinamik. Kaedah ini memastikan kestabilan trend dan menyesuaikan diri dengan pergerakan pasaran secara dinamik melalui ATR.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi merangkumi elemen utama berikut:
- Penghakiman trend: Menggunakan purata bergerak indeks 20, 50, 100 dan 200 hari, trend naik disahkan apabila garis purata jangka pendek berada di atas garis purata jangka panjang dan menunjukkan susunan berbilang kepala.
- Syarat kemasukan: Masuk semasa menunggu harga kembali ke sekitar garis purata 21 hari (di antara garis purata 21 hari dan garis purata 50 hari) berdasarkan trend yang disahkan.
- Pengurusan risiko: Berdasarkan ATR menetapkan sasaran stop-loss dan profit yang dinamik, menetapkan stop-loss sebagai harga masuk dikurangkan 1.5 kali ATR, dan sasaran profit ditambah 3.5 kali ATR.
- Pengurusan pegangan: menggunakan mod pegangan tunggal, tidak akan masuk semula apabila memegang posisi.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan trend yang ketat: Pengesahan trend melalui susunan garis purata berganda, dapat menyaring penembusan palsu dengan berkesan.
- Waktu masuk tepat: menunggu untuk dipanggil kembali ke kedudukan sokongan garis purata dalam trend menaik, meningkatkan kadar kemenangan.
- Fleksibiliti dalam pengurusan risiko: menggunakan ATR untuk menetapkan sasaran stop loss dan profit secara dinamik, yang dapat disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran.
- Kejelasan logik pelaksanaan: peraturan strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Adaptif: boleh digunakan dalam pelbagai persekitaran pasaran dan jenis perdagangan.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergolak: Stop loss mungkin sering dicetuskan dalam pasaran yang bergolak.
- Risiko gelinciran: Anda mungkin menghadapi gelinciran besar apabila pasaran turun naik dengan ganas.
- Risiko trend reversal: Kemunduran yang lebih besar mungkin berlaku apabila trend reversal.
- Sensitiviti parameter: Pilihan kitaran garis purata dan ATR boleh mempengaruhi prestasi strategi secara signifikan.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penapis keadaan pasaran: penambahan penunjuk kekuatan trend seperti ADX, untuk berdagang di pasaran trend kuat.
- Pengurusan pegangan yang dioptimumkan: skala pegangan boleh disesuaikan secara dinamik mengikut kekuatan trend.
- Peningkatan mekanisme hentian kerugian: boleh digabungkan dengan tetapan sokongan untuk mengesan hentian kerugian.
- Menambah mekanisme keluar: boleh menambah isyarat pembalikan trend sebagai syarat untuk keluar lebih awal.
- Parameter menyesuaikan diri: Parameter garis purata boleh disesuaikan mengikut dinamik kitaran turun naik pasaran.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang berstruktur dan logik yang ketat. Kombinasi pengesahan trend dengan banyak garis rata, pengembalian masuk dan pengurusan risiko ATR dinamik memastikan kestabilan strategi, tetapi juga mempunyai kebolehpasaran yang baik. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan dengan arah pengoptimuman yang disyorkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and ATR Target Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaShortLength = 20
emaMidLength1 = 50
emaMidLength2 = 100
emaLongLength = 200
atrLength = 14
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, emaShortLength)
ema50 = ta.ema(close, emaMidLength1)
ema100 = ta.ema(close, emaMidLength2)
ema200 = ta.ema(close, emaLongLength)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Conditions for the strategy
emaCondition = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
pullbackCondition = close <= ema21 and close >= ema50 //and close >= ema21 * 0.99 // Near 21 EMA (within 1%)
// Initialize variables for stop loss and take profitss
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Check conditions on each bar close
if (bar_index > 0) // Ensures there is data to check
if emaCondition and pullbackCondition and strategy.position_size == 0 // Only buy if no open position
stopLossLevel := close - (1.5 * atr) // Set stop loss based on ATR at buy price
takeProfitLevel := close + (3.5 * atr) // Set take profit based on ATR at buy price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss and take profit for the active trade
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// Plot EMAs for visualizationn
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(ema100, color=color.green, title="100 EMA")
plot(ema200, color=color.orange, title="200 EMA")
plot(ema21, color=color.purple, title="21 EMA")