ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator EMA, yang membuat keputusan perdagangan dengan mengira isyarat silang rata-rata bergerak indeks jangka pendek ((9 kitaran) dan jangka panjang ((21 kitaran)). Strategi ini menetapkan syarat berhenti dan berhenti masing-masing 2% dan 4% untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua purata bergerak indeks dalam dua kitaran yang berbeza, iaitu kitaran 9 dan kitaran 21. Apabila EMA jangka pendek naik melintasi EMA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat membeli; Apabila EMA jangka pendek turun melintasi EMA jangka panjang, ia menghasilkan isyarat menjual. Strategi ini juga merangkumi mekanisme pengurusan risiko untuk melindungi keselamatan dan mengunci keuntungan dengan menetapkan 2% berhenti dan 4% berhenti.
Kelebihan Strategik
- Peraturan operasi jelas, isyarat jelas, mudah dilaksanakan dan dikesan
- Mengendalikan risiko dengan berkesan dengan menetapkan hentian dan hentian
- Mampu menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran secara automatik tanpa campur tangan manusia
- Kalkulasi mudah, pelaksanaan cekap
- Ia boleh digunakan untuk tempoh masa yang berbeza dan keadaan pasaran
- Struktur kod adalah jelas, mudah diselenggara dan dioptimumkan
- Skala yang baik, boleh dioptimumkan dengan petunjuk teknikal lain
Risiko Strategik
- Tanda-tanda pecah palsu yang sering berlaku dalam pasaran yang bergolak
- Garis rata-rata adalah ketinggalan dan mungkin terlepas beberapa titik penting di pasaran
- Parameter stop loss tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Keuntungan sebenar mungkin kurang daripada hasil pengkajian semula tanpa mengambil kira kos transaksi
- Dalam pasaran yang bergolak, ia boleh mencetuskan hentian yang kerap
- Tidak mengambil kira risiko kecairan pasaran
- Kurangnya pertimbangan terhadap persekitaran makro pasaran
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk kadar turun naik, penyesuaian dinamik parameter henti rugi
- Meningkatkan penunjuk lalu lintas dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Tambah indikator pengesahan trend seperti RSI atau MACD
- Siklus garis purata yang disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Menambah mekanisme pengurusan lokasi untuk pembahagian dana yang dinamik
- Menyertai mekanisme penilaian keadaan pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Pertimbangan untuk meningkatkan kos urus niaga, mengoptimumkan frekuensi urus niaga
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi trend-following klasik yang menangkap perubahan trend pasaran melalui persilangan garis rata. Walaupun reka bentuk strategi ini agak mudah, ia merangkumi logik perdagangan dan mekanisme kawalan risiko yang lengkap. Dengan menambah langkah-langkah pengoptimuman seperti penyesuaian parameter dinamik, penilaian keadaan pasaran, dan sebagainya, anda dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Dalam aplikasi praktikal, disarankan untuk mengoptimumkan parameter mengikut jenis perdagangan dan keadaan pasaran tertentu, dengan memperhatikan kawalan risiko.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ancour
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover", overlay=true)
// Define the length for short-term and long-term EMAs
shortEmaLength = 9
longEmaLength = 21
// Calculate EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
// Plot EMAs on the chart
plot(shortEma, title="Short-term EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(longEma, title="Long-term EMA", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy conditions for crossovers
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma)
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma)
// Enter long when short EMA crosses above long EMA
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long or enter short when short EMA crosses below long EMA
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Optional: Add stop-loss and take-profit levels for risk management
stopLossPercent = 2
takeProfitPercent = 4
strategy.exit("Sell TP/SL", "Buy", stop=low * (1 - stopLossPercent/100), limit=high * (1 + takeProfitPercent/100))