ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan automatik yang berdasarkan teori penembusan dua garis rata, digabungkan dengan fungsi pengurusan risiko. Inti strategi menggunakan purata bergerak indeks 21 dan 50 kitaran ((EMA) sebagai penunjuk isyarat, menilai perubahan trend pasaran dengan menyeberangi garis rata dan melakukan perdagangan secara automatik. Sistem ini mengintegrasikan fungsi stop loss ((Stop Loss) dan stop loss ((Take Profit), yang dapat mengawal risiko dan matlamat keuntungan setiap perdagangan dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan kepada teori persilangan linear klasik dalam analisis teknikal. Apabila EMA (21 hari) jangka pendek melintasi EMA (50 hari) jangka panjang, sistem mengiktirafnya sebagai isyarat bullish dan membuka lebih banyak kedudukan. Apabila EMA (21 hari) jangka pendek melintasi EMA (50 hari) jangka panjang, sistem mengiktirafnya sebagai isyarat bearish dan membuka posisi kosong.
Kelebihan Strategik
- Tingkat automasi yang tinggi: Sistem beroperasi secara automatik, tanpa campur tangan manusia dari pengenalan isyarat hingga pelaksanaan perdagangan hingga pengurusan risiko
- Pengurusan risiko yang sempurna: Setiap dagangan mempunyai titik stop loss yang jelas, mengawal risiko dengan berkesan
- Parameter boleh laras: Stop Loss Stop Stop Point dapat disesuaikan secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Maklum balas visual yang jelas: Sistem menandai titik-titik isyarat beli dan jual dengan panah, dan menandai kedudukan henti rugi dengan garis palsu
- Logik strategi mudah: menggunakan petunjuk teknikal klasik, mudah difahami dan dipelihara
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergolak: mungkin sering mencetuskan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak
- Risiko slippage: mungkin terdapat perbezaan antara harga transaksi sebenar dan harga isyarat apabila pasaran bergolak
- Risiko trend reversal: Apabila trend pasaran tiba-tiba berbalik, kedudukan stop loss yang ditetapkan mungkin tidak mencukupi untuk mengelakkan risiko
- Risiko pengoptimuman parameter: parameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan overfit, yang mempengaruhi prestasi strategi dalam cakera nyata
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis trend: memperkenalkan penunjuk penilaian trend tambahan, seperti ADX atau indeks kekuatan trend, untuk menapis isyarat palsu di pasaran yang bergolak
- Mekanisme Hentian Kerosakan Dinamik: Mengubah secara automatik titik hentian hentian mengikut turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti dalam pengurusan risiko
- Menambah penapis waktu dagangan: Elakkan dagangan semasa turun naik yang tinggi seperti siaran berita penting
- Memperkenalkan pengurusan kedudukan: menyesuaikan saiz kedudukan secara automatik mengikut turun naik pasaran dan risiko akaun
- Mekanisme pengesahan isyarat yang dioptimumkan: meningkatkan petunjuk tambahan seperti jumlah pesanan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan automatik yang direka dengan logik yang logik dan logik. Dengan menggabungkan isyarat silang linear dan pengurusan risiko yang ketat, strategi ini menyediakan kerangka teknikal yang boleh dipercayai untuk menangkap peluang trend pasaran sambil memastikan keselamatan perdagangan. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, infrastruktur strategi ini utuh, sesuai untuk pengembangan dan penyempurnaan lanjut sebagai modul asas sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with SL & TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Input settings for SL and TP (ticks)
slTicks = input.int(40, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(80, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Define EMA periods
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Detect crossovers
bullishCross = ta.crossover(ema21, ema50)
bearishCross = ta.crossunder(ema21, ema50)
// Plot the EMAs
plot(ema21, color=color.green, linewidth=2, title="EMA 21")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 50")
// Calculate tick size in points
var float tickSize = syminfo.mintick
// Calculate stop loss and take profit prices for long and short positions
longSL = close - slTicks * tickSize
longTP = close + tpTicks * tickSize
shortSL = close + slTicks * tickSize
shortTP = close - tpTicks * tickSize
// Execute trades on crossover signals
if (bullishCross)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot arrows on crossovers
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Optional: Background coloring
bgcolor(bullishCross ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bullish Background")
bgcolor(bearishCross ? color.new(color.red, 90) : na, title="Bearish Background")