ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend yang berdasarkan pada harga lompat dan penapis purata bergerak. Strategi ini melakukan perdagangan apabila pasaran membentuk trend yang jelas dengan mengenal pasti isyarat lompat harga yang signifikan secara statistik, digabungkan dengan penapis trend SMA.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor utama:
- Pengiktirafan melangkaui - Sistem mengiktiraf melangkaui dengan mengira perbezaan peratusan antara harga pembukaan dan harga penutupan sebelumnya, dan menetapkan had minimum melangkaui untuk menyaring turun naik kecil.
- Pilihan arah - menawarkan pelbagai mod dagangan lompat tinggi ((melakukan lompat tinggi, lompat rendah, dan lain-lain), pengguna boleh memilih secara fleksibel mengikut keadaan pasaran.
- Penapis Trend SMA - menilai trend keseluruhan melalui purata bergerak sederhana, dan hanya membuka kedudukan apabila harga sesuai dengan arah trend.
- Pengurusan pegangan - Menggunakan kitaran pegangan yang telah ditetapkan untuk menguruskan kedudukan dan mengawal risiko dengan berkesan.
Kelebihan Strategik
- Isyarat jelas - isyarat melompat jelas untuk penilaian dan pelaksanaan.
- Risiko boleh dikawal - Mengendalikan risiko dengan berkesan dengan menetapkan had minimum dan tempoh pegangan.
- Fleksibiliti yang tinggi - boleh memilih arah perdagangan yang berbeza mengikut keadaan pasaran.
- Pengesahan Trend - Penapis SMA menyediakan pengesahan trend tambahan, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
- Tingkat automasi yang tinggi - Strategi logik yang jelas, mudah untuk melaksanakan perdagangan automatik.
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu - Pembaikan pantas boleh berlaku selepas melompat, menyebabkan isyarat palsu.
- Risiko slippage - Perdagangan melangkau terbuka mungkin menghadapi slippage yang lebih besar.
- Risiko trend reversal - tempoh pegangan tetap mungkin terlepas trend reversal
- Bergantung kepada keadaan pasaran - kurangnya isyarat yang berkesan dalam pasaran dengan kadar turun naik yang rendah.
Arah pengoptimuman strategi
- Tempoh pegangan dinamik - tempoh pegangan yang disesuaikan secara dinamik dengan turun naik pasaran.
- Pengesahan berganda - memperkenalkan petunjuk seperti jumlah lalu lintas, kadar turun naik untuk pengesahan isyarat.
- Pengoptimuman Stop Loss - Tambah Stop Loss Tracking atau Stop Loss Volatility.
- Kelaskan isyarat - Sistem pembukaan gudang yang direka mengikut ketinggian lompat.
- Pemilihan pasaran - Menubuhkan mekanisme untuk mengenal pasti keadaan pasaran dan berdagang di bawah keadaan pasaran yang sesuai.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang jelas dan terkawal dengan risiko dengan menggabungkan penapis trend harga dan trend garis rata. Dengan parameter yang ditetapkan dengan bijak dan pengoptimuman berterusan, strategi ini dapat memperoleh keuntungan yang stabil di pasaran yang sedang tren.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simplified Gap Strategy with SMA Filter", overlay=true)
// Input fields for user control
long_gap_threshold = input.float(0.1, title="Gap Threshold (%)", minval=0.01, step=0.01) // Minimum percentage for gaps
hold_duration = input.int(10, title="Hold Duration (bars)", minval=1) // Duration to hold the position
gap_trade_option = input.string("Long Up Gap", title="Select Trade Option", options=["Long Up Gap", "Short Down Gap", "Short Up Gap", "Long Down Gap"]) // Combined option
use_sma_filter = input.bool(false, title="Use SMA Filter") // Checkbox to activate SMA filter
sma_length = input.int(200, title="SMA Length", minval=1) // Length of the SMA
// RGB color definitions for background
color_up_gap = color.new(color.green, 50) // Green background for up gaps
color_down_gap = color.new(color.red, 50) // Red background for down gaps
// Gap size calculation in percentage terms
gap_size = (open - close[1]) / close[1] * 100 // Gap size in percentage
// Calculate gaps based on threshold input
up_gap = open > close[1] and gap_size >= long_gap_threshold // Long gap condition
down_gap = open < close[1] and math.abs(gap_size) >= long_gap_threshold // Short gap condition
// Calculate the SMA
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
// Define the trading logic based on selected option and SMA filter
if (gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit position after the hold duration
if (strategy.opentrades > 0)
if (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_duration)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Background coloring to highlight gaps on the chart
bgcolor((gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap) ? color_up_gap : na, title="Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap) ? color_down_gap : na, title="Down Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap) ? color_down_gap : na, title="Short Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap) ? color_up_gap : na, title="Long Down Gap Background")
// Plot the SMA for visualization
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.white, title="SMA", linewidth=1)