ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem trend pengesanan yang komprehensif, menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal dan kaedah analisis dinamik. Inti strategi ini menggunakan persilangan rata-rata, pengesahan trend dan gabungan indikator dinamik, untuk mengawal risiko melalui kadar turun naik, untuk memahami trend pasaran dan pengurusan risiko yang berkesan. Strategi ini mempunyai kebolehpasaran yang baik dalam persekitaran pasaran yang jelas dalam jangka masa sederhana dan jangka panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme pengesahan isyarat bertingkat, yang terdiri daripada beberapa elemen utama:
- Menggunakan purata bergerak indeks 9 dan 21 hari (EMA) sebagai penunjuk utama untuk menilai trend
- Pengesahan dinamika trend melalui penunjuk MACD, yang memerlukan garis MACD dan garis isyarat sejajar
- Menggunakan RSI untuk membuat penilaian overbought dan oversold dan menetapkan julat yang munasabah
- Menggunakan tali pinggang Brin untuk memantau pergerakan harga
- Tetapkan sasaran stop loss dan profit secara dinamik melalui ATR
- Menggunakan pengesahan kuantiti transaksi yang memerlukan jumlah transaksi melebihi purata 14 hari
Syarat-syarat transaksi untuk penilaian gabungan pelbagai isyarat adalah seperti berikut: Buat banyak syarat: EMA9 melalui EMA21, MACD lebih besar daripada garis isyarat dan positif, RSI antara 40-70, harga di atas EMA9 Keadaan kosong: EMA9 melalui EMA21, MACD lebih kecil daripada isyarat dan negatif, RSI antara 30-60, harga di bawah EMA9
Kelebihan Strategik
- Penggunaan gabungan pelbagai petunjuk teknikal meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mengubah kedudukan hentian secara dinamik melalui ATR untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Pengesahan jumlah dagangan yang digabungkan untuk meningkatkan kesahihan transaksi
- Menetapkan RSI yang munasabah untuk mengelakkan kenaikan dan penurunan
- Menggunakan Brinband untuk membantu menilai keadaan turun naik pasaran
- Stop Loss Ratio 2: 1, mempunyai nisbah risiko / keuntungan yang baik
Risiko Strategik
- Multiple indicators boleh menyebabkan isyarat terlewat, kehilangan peluang dalam pergerakan pantas
- Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu
- Julat RSI tetap mungkin mengehadkan peluang perdagangan dalam keadaan pasaran khusus
- Ketergantungan kepada jumlah transaksi mungkin mempengaruhi prestasi strategi dalam persekitaran kecairan yang rendah
- Tetapan untuk kedudukan stop loss mungkin mudah dicetuskan dalam keadaan pergerakan yang tinggi
Arah pengoptimuman strategi
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter yang menyesuaikan diri, menyesuaikan parameter penunjuk mengikut keadaan pasaran yang dinamik
- Menambah klasifikasi persekitaran pasaran, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Penambahan trend intensiti boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend.
- Mengoptimumkan mekanisme hentikan kerugian, pertimbangkan untuk menggunakan strategi hentikan kerugian yang dikesan atau komposit
- Menambah penapis jumlah transaksi untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan likuiditi rendah
- Pertimbangkan untuk menggunakan penapis masa untuk mengelakkan dagangan pada waktu yang tidak sesuai
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan trend yang agak lengkap dengan menggunakan gabungan pelbagai petunjuk teknikal. Kelebihan utama strategi ini adalah kebolehpercayaan isyarat dan kesahihan kawalan risiko, tetapi pada masa yang sama terdapat beberapa ketinggalan dan masalah pengoptimuman parameter. Dengan arah pengoptimuman yang dikemukakan, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam aplikasi lapangan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia Cripto - 1D", shorttitle="Estratégia Cripto", overlay=true)
// Definição das Médias Móveis Exponenciais (EMA)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Definição do MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Definição do RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Volume médio
volMedio = ta.sma(volume, 14)
// Definição das Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, 20)
dev = ta.stdev(close, 20)
upperBand = basis + 2 * dev
lowerBand = basis - 2 * dev
// Condições de Compra (Long)
longCondition = (ema9 > ema21) and (macdLine > signalLine) and (macdLine > 0) and (volume > volMedio) and (rsi > 40 and rsi < 70) and (close > ema9)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições de Venda (Short)
shortCondition = (ema9 < ema21) and (macdLine < signalLine) and (macdLine < 0) and (volume > volMedio) and (rsi < 60 and rsi > 30) and (close < ema9)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
// Stop Loss e Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", loss=200, profit=400)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", loss=200, profit=400)
// Plotagem das Médias Móveis e Bollinger Bands
plot(ema9, color=color.green, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")