ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan jurang nilai wajar (FVG) yang menggabungkan pengurusan risiko dinamik dan sasaran keuntungan tetap. Strategi ini berjalan pada kitaran masa 15 minit untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi dengan mengenal pasti jurang harga di pasaran. Menurut data retrospektif, strategi ini mencapai kadar keuntungan bersih 284.40% antara November 2023 dan Ogos 2024, dengan jumlah 153 transaksi yang diselesaikan, di mana kadar keuntungan mencapai 71.24%, dengan faktor keuntungan sebanyak 2.422
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti jurang nilai wajar dengan memantau hubungan harga antara tiga garis K berturut-turut. Secara khusus:
- Keadaan pembentukan FVG berbilang kepala: harga tertinggi satu K line semasa lebih rendah daripada harga terendah dua K line sebelumnya
- Keadaan pembentukan FVG kosong: harga terendah pada satu baris K semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi pada dua baris K sebelumnya
- Isyarat masuk dikawal oleh parameter nilai terowong FVG, yang hanya dicetuskan apabila saiz lubang melebihi peratusan tertentu harga
- Kawalan risiko menggunakan peratusan tetap kepentingan akaun ((1%) sebagai standard hentian kerugian
- Matlamat keuntungan menggunakan seting titik tetap (~ 50 mata)
Kelebihan Strategik
- Sains pengurusan risiko adalah munasabah: Menggunakan akaun untuk menamatkan peratusan hak dan faedah, anda boleh mengawal risiko secara dinamik
- Peraturan perdagangan jelas: gunakan sasaran keuntungan tetap, mengelakkan penilaian subjektif
- Prestasi yang cemerlang: Kadar keuntungan yang tinggi dan faktor keuntungan menunjukkan strategi yang stabil
- Implementasi mudah: kod logik yang jelas, mudah difahami dan dipelihara
- Kebolehsuaian: boleh disesuaikan dengan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pasaran: sasaran keuntungan dengan mata tetap mungkin tidak fleksibel dalam pasaran yang bergolak
- Risiko tergelincir: Perdagangan yang kerap boleh menyebabkan kos tergelincir yang tinggi
- Bergantung kepada parameter: prestasi strategi sangat bergantung kepada tetapan nilai terendah FVG
- Risiko penembusan palsu: Sebahagian isyarat FVG mungkin penembusan palsu dan memerlukan penunjuk pengesahan tambahan
- Risiko pengurusan dana: Stop loss peratusan tetap boleh menyebabkan dana berkurangan dengan cepat jika kerugian berturut-turut
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk kadar turun naik pasaran, penyesuaian sasaran keuntungan secara dinamik
- Menambah penapis trend untuk mengelakkan dagangan di pasaran setapak
- Membangunkan mekanisme pengesahan pelbagai kitaran masa
- Pengoptimuman algoritma pengurusan kedudukan, memperkenalkan sistem kedudukan terapung
- Menambah penapis masa dagangan untuk mengelakkan pergerakan yang tinggi
- Membangunkan sistem penilaian kekuatan isyarat untuk memilih peluang dagangan berkualiti
ringkaskan
Strategi ini menunjukkan keberkesanan perdagangan yang baik dengan menggabungkan teori jurang nilai yang adil dan kaedah pengurusan risiko saintifik. Kadar keuntungan yang tinggi dan faktor keuntungan yang stabil menunjukkan bahawa strategi ini mempunyai nilai pertempuran yang nyata. Dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, strategi ini masih mempunyai ruang untuk meningkatkan lagi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50
// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
syminfo.mintick * pips * 10
// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
gap = 0.0
if dir > 0 // Bullish FVG
gap := low[2] - high[1]
else // Bearish FVG
gap := low[1] - high[2]
math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)
// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)
// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG
// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)
// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)