ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah sistem strategi perdagangan berdasarkan purata bergerak sederhana empat kitaran, yang mengintegrasikan mekanisme pengurusan hentian dan kerugian yang dinamik. Strategi ini menangkap titik-titik perubahan trend pasaran dengan memantau harga dan hubungan silang dengan garis purata jangka pendek, dan menetapkan hentian dan kerugian dalam bentuk peratusan untuk pengurusan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan logik teras berikut: Pertama, kiraan 4 kitaran purata bergerak sederhana ((SMA) sebagai petunjuk utama, sistem mengenal pasti sebagai melihat lebih banyak isyarat dan membuka kedudukan lebih banyak apabila harga melintasi SMA ke atas; apabila harga melintasi SMA ke bawah, sistem mengenal pasti sebagai melihat lebih banyak isyarat dan membuka kedudukan kosong. Setiap perdagangan menetapkan titik berhenti yang dinamik berdasarkan harga yang dibuka, dengan berhenti diam menganggap 2%, dan berhenti diam menganggap 1%.
Kelebihan Strategik
- Kecepatan tindak balas: menggunakan garis purata jangka pendek 4 kitaran, mampu menangkap turun naik pasaran dengan cepat, sesuai untuk perdagangan garis pendek.
- Pengendalian risiko yang ketat: mekanisme stop-loss dinamik bersepadu, setiap perdagangan mempunyai titik keluar yang jelas.
- Logik strategi mudah: menggunakan kaedah klasik penyeberangan linear, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Parameter yang boleh disesuaikan: Peratusan Stop Loss boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza.
- Perdagangan dua hala: Sokongan untuk operasi dua hala berbilang ruang untuk memanfaatkan peluang pasaran.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergoyang: Dalam pasaran yang bergoyang di sisi, isyarat palsu mudah dihasilkan, yang menyebabkan perdagangan yang kerap.
- Risiko slippage: Oleh kerana penggunaan garis purata kitaran pendek, frekuensi dagangan yang lebih tinggi, kemungkinan besar kehilangan slippage.
- Risiko sistemik: Hentian mungkin tidak dapat dilaksanakan pada masa yang tepat ketika pasaran bergolak.
- Sensitiviti parameter: Kesan strategi lebih sensitif kepada tetapan parameter dan memerlukan pengoptimuman berterusan.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penapis trend: Garis rata-rata jangka panjang boleh ditambah sebagai syarat penapis trend, mengurangkan isyarat palsu pasaran goyah.
- Optimumkan Stop Loss: Rasio Stop Loss boleh disesuaikan mengikut kadar turun naik pasaran.
- Menambah petunjuk jumlah trafik: Menggunakan jumlah trafik sebagai petunjuk tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
- Tetapkan penapis masa: Tambahkan penapis masa untuk mengelakkan operasi pada masa yang tidak sesuai untuk perdagangan.
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang terstruktur, logik dan jelas. Ia menangkap pergerakan pasaran melalui garis rata-rata jangka pendek, ditambah dengan mekanisme kawalan risiko yang ketat, sesuai untuk peniaga yang mencari keuntungan yang stabil. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, kerangka asas strategi ini mempunyai skalabiliti yang baik, dengan pengoptimuman dan penyesuaian berterusan, diharapkan untuk mencapai kesan perdagangan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)