ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem trend-tracking berdasarkan RSI dan indikator Supertrend, yang digabungkan dengan kadar ATR yang berfluktuasi untuk pengurusan risiko. Strategi ini menentukan masa masuk dengan menilai isyarat trend dan kawasan overbought dan oversold, dan menggunakan stop loss yang dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk menguruskan risiko. Strategi ini menggunakan kitaran masa 15 minit, menggunakan peraturan pengurusan wang 15% secara lalai.
Prinsip Strategi
Strategi ini bertumpu kepada beberapa elemen utama:
- Menggunakan indikator Supertrend (perparameter 2.76) sebagai alat penilaian trend utama, menghasilkan isyarat perdagangan apabila arah berubah
- Memperkenalkan RSI ((bersiklus 12) sebagai penapis untuk mengelakkan dagangan berlawanan di kawasan overbought dan oversold
- Menggunakan indikator ATR ((kebayaran 12) secara dinamik untuk mengira kedudukan hentian dan hentian, menyediakan kerangka pengurusan risiko
- Syarat kemasukan berbilang mata: Supertrend menunjukkan pembelian dan RSI di bawah 70
- Syarat kemasukan kosong: Supertrend menunjukkan menjual dan RSI lebih tinggi daripada 30
- Stop loss ditetapkan pada harga semasa + 4 kali ATR
- Hentikan set pada harga semasa ± 2 atau 2.237 kali ATR
Kelebihan Strategik
- Pemantauan trend digabungkan dengan penapisan momentum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- Tetapan henti rugi dinamik berdasarkan kadar turun naik, beradaptasi
- Menggunakan pengurusan peratusan untuk mengawal risiko
- Parameter penunjuk yang dioptimumkan untuk mengurangkan kesan isyarat palsu
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Sesuai untuk persekitaran pasaran yang tidak menentu
Risiko Strategik
- Pasaran yang tidak menentu mungkin menghasilkan isyarat pelarian palsu yang kerap
- Penapisan RSI mungkin menyebabkan kehilangan beberapa titik permulaan trend penting
- ATR berhenti di kedudukan yang agak luas, mungkin membawa kepada penarikan balik yang lebih besar
- Peratusan pengurusan dana tetap mungkin terlalu berisiko dalam keadaan pasaran tertentu
- Strategi bergantung kepada penunjuk teknikal yang memerlukan penyesuaian tepat pada masanya apabila struktur pasaran berubah
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak penapis persekitaran pasaran, seperti penilaian kadar turun naik
- Mengoptimumkan sistem pengurusan wang, menyesuaikan kedudukan mengikut pergerakan pasaran
- Meningkatkan indikator pengesahan kekuatan trend, meningkatkan kualiti isyarat masuk
- Pertimbangkan penapis masa untuk mengelakkan dagangan pada waktu yang tidak sesuai
- Mengkaji kombinasi parameter yang optimum dalam pelbagai keadaan pasaran
- Meneroka mekanisme penangguhan kerosakan yang lebih fleksibel
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang lengkap dan logik. Dengan menggabungkan tiga indikator Supertrend, RSI dan ATR secara organik, strategi ini memberi tumpuan kepada kawalan risiko sambil menangkap trend. Kelebihan utama strategi ini adalah kerangka penyesuaian dan pengurusan risiko, tetapi dalam aplikasi sebenar, ia masih memerlukan penyesuaian dan pengoptimuman parameter yang sesuai mengikut keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)