ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penyambungan indikator pergerakan harga yang tidak bergaya (DPO) dan purata bergerak indeks (EMA). Gagasan utama strategi ini adalah untuk menangkap perubahan trend pasaran dengan membandingkan hubungan DPO dengan empat kitaran EMA, untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual. Strategi ini sangat sesuai untuk tempoh masa yang lebih besar dari 4 jam dan lebih, dan lebih berkesan apabila menggunakan grafik geser rata (Heikin Ashi).
Prinsip Strategi
Logik teras strategi merangkumi langkah utama berikut:
- Hitung purata bergerak sederhana 24 kitaran (SMA) sebagai garis asas
- Pindah SMA ke hadapan ((length/2+1) kitaran untuk mendapatkan nilai SMA selepas perpindahan
- Nilai DPO diperoleh dengan harga penutupan tolak penyingkiran SMA
- Mengira purata bergerak indeks 4 kitaran DPO
- Apabila DPO melewati EMA 4 kitaran, ia menghasilkan isyarat beli
- DPO menghasilkan isyarat jual apabila melalui EMA 4 kitarannya
Kelebihan Strategik
- Kepastian isyarat: menghasilkan titik jual beli yang jelas melalui isyarat silang, mengelakkan penghakiman subjektif
- Trend Tracking Effect: Indeks DPO dapat menyaring bunyi pasaran dengan lebih berkesan untuk menangkap trend utama
- Jeda waktu yang lebih rendah: menggunakan kitaran pendek (kira-kira 4 kitaran) EMA sebagai garis isyarat, dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan pasaran
- Kebolehan beradaptasi: Strategi mempunyai kebolehan beradaptasi dalam pelbagai keadaan pasaran
- Operasi mudah: logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Risiko Strategik
- Risiko pasaran tidak menentu: Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran mendatar dan tidak menentu
- Risiko ketinggalan: Walaupun EMA jangka pendek digunakan, terdapat ketinggalan tertentu
- Risiko trend reversal: risiko kerugian yang lebih besar jika trend yang kuat tiba-tiba berbalik
- Sensitiviti parameter: Kesan strategi lebih sensitif terhadap pilihan parameter kitaran
- Kepercayaan keadaan pasaran: strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapisan kadar lonjakan: ATR atau penunjuk kadar lonjakan lain boleh ditambah untuk menapis isyarat dalam persekitaran kadar lonjakan rendah
- Menambah pengesahan trend: digabungkan dengan penunjuk trend lain seperti ADX untuk mengesahkan kekuatan trend
- Tetapan hentian yang dioptimumkan: boleh menyesuaikan kedudukan hentian mengikut pergerakan pasaran yang tidak menentu
- Penapisan isyarat yang lebih baik: penambahan pengesahan jumlah pesanan atau petunjuk teknikal lain untuk menapis isyarat palsu
- Penyesuaian parameter: mengoptimumkan parameter secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
ringkaskan
Strategi persilangan trend DPO-EMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dalam struktur tetapi mempunyai kesan yang ketara. Dengan menggabungkan indikator goyah dan pergerakan rata-rata, strategi ini dapat menangkap perubahan trend pasaran dengan berkesan. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, strategi ini masih mempunyai nilai aplikasi sebenar yang baik melalui pengoptimuman dan pengurusan risiko yang munasabah.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)
// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4
// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)
// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]
// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma
// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)
// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)
// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")