ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal, yang mengintegrasikan lima purata bergerak indeks yang berbeza dalam tempoh yang berbeza (EMA), indikator RSI yang agak kuat (RSI) dan dua saluran Donchian dalam tempoh yang berbeza (Donchian Channel). Sistem ini menangkap trend pasaran melalui kombinasi pelbagai petunjuk dan menggunakan stop loss dan keuntungan yang dinamik untuk menguruskan risiko dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan pelbagai lapisan penunjuk teknikal untuk pengesahan isyarat: pertama, menggunakan 5 EMA ((9, 21, 55, 89, 144 kitaran) untuk membina rangka trend, menentukan arah trend awal melalui persilangan EMA cepat dengan EMA perlahan. Kedua, menggunakan RSI ((14 kitaran) sebagai penapis trend, yang memerlukan RSI berada di kawasan overbought ((60 ke atas) hanya dibenarkan untuk melakukan lebih banyak, di kawasan oversold ((40 ke bawah) hanya dibenarkan untuk melakukan kosong, sehingga dapat mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang penuh.
Kelebihan Strategik
- Memperbaiki kebolehpercayaan isyarat dengan cross-validasi pelbagai petunjuk teknikal
- Gabungan trend tracking dan momentum indicator yang dapat memberikan prestasi yang baik dalam pasaran trend
- Menggunakan stop loss dinamik dan sasaran keuntungan berganda, kedua-dua melindungi keselamatan dana dan memanfaatkan trend
- Menapis isyarat melalui RSI untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran.
- Tingkat automasi sistem yang tinggi, mengurangkan kesan emosi intervensi manusia
Risiko Strategik
- Indeks berganda boleh menyebabkan isyarat terlewat, mudah untuk menghasilkan pengunduran yang lebih besar dalam pasaran yang berbalik dengan cepat
- Penapis RSI mungkin terlepas beberapa titik permulaan trend penting
- Persentase pegangan kerugian dan keuntungan mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Dalam pasaran yang bergelombang, mungkin sering menyentuh titik hentian
- Terlalu banyak penunjuk teknikal boleh menyebabkan sistem terlalu optimum
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan parameter penunjuk yang menyesuaikan diri, menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Tambah penunjuk volum sebagai pengesahan tambahan
- Membangunkan penyelesaian hentian yang lebih fleksibel, seperti hentian yang dijejaki atau hentian dinamik berdasarkan ATR
- Menyertai mekanisme pengenalan keadaan pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Pertimbangkan untuk menambah penapis masa untuk mengelakkan perdagangan pada masa yang tidak sesuai
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap melalui gabungan pelbagai petunjuk teknikal. Walaupun terdapat beberapa ketidakselesaan, tetapi dengan penapisan isyarat yang ketat dan pengurusan risiko, ia dapat memperoleh keuntungan yang stabil di pasaran yang sedang tren. Pedagang disarankan untuk menyesuaikan parameter dengan betul dalam aplikasi sebenar, mengikut ciri-ciri pasaran tertentu dan kemampuan risiko mereka sendiri.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA RSI Donchian Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastEmaLength = input(9, title="Fast EMA Length")
midEmaLength = input(21, title="Mid EMA Length")
slowEmaLength = input(55, title="Slow EMA Length")
ema89Length = input(89, title="89 EMA Length")
ema144Length = input(144, title="144 EMA Length")
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level")
donchianLength1 = input(21, title="Donchian Channel Length 1")
donchianLength2 = input(74, title="Donchian Channel Length 2")
// EMA calculations
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
midEma = ta.ema(close, midEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
ema89 = ta.ema(close, ema89Length)
ema144 = ta.ema(close, ema144Length)
// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Donchian Channel calculations
donchianUpper1 = ta.highest(high, donchianLength1)
donchianLower1 = ta.lowest(low, donchianLength1)
donchianUpper2 = ta.highest(high, donchianLength2)
donchianLower2 = ta.lowest(low, donchianLength2)
donchianMid1 = (donchianUpper1 + donchianLower1) / 2
donchianMid2 = (donchianUpper2 + donchianLower2) / 2
// Plot EMAs
plot(fastEma, color=color.green, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(midEma, color=color.blue, linewidth=2, title="Mid EMA")
plot(slowEma, color=color.orange, linewidth=2, title="Slow EMA")
plot(ema89, color=color.red, linewidth=2, title="89 EMA")
plot(ema144, color=color.purple, linewidth=2, title="144 EMA")
// Plot Donchian Channels
plot(donchianUpper1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Upper 1")
plot(donchianLower1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Lower 1")
plot(donchianMid1, color=color.new(color.blue, 80), title="Donchian Mid 1")
plot(donchianUpper2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Upper 2")
plot(donchianLower2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Lower 2")
plot(donchianMid2, color=color.new(color.red, 80), title="Donchian Mid 2")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastEma, slowEma) and rsi > rsiOverbought
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, slowEma) and rsi < rsiOversold
// Stop Loss and Take Profit
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit1 = na
var float longTakeProfit2 = na
var float shortStopLoss = na
var float shortTakeProfit1 = na
var float shortTakeProfit2 = na
if longCondition
longStopLoss := high * 0.99
longTakeProfit1 := longStopLoss * 1.02618
longTakeProfit2 := longStopLoss * 1.036185
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
shortStopLoss := low * 1.01
shortTakeProfit1 := shortStopLoss * 0.97382
shortTakeProfit2 := shortTakeProfit1 * 0.96381
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions
if not na(longStopLoss)
strategy.exit("Take Profit 1", "Long", limit=longTakeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Long", limit=longTakeProfit2)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss)
if not na(shortStopLoss)
strategy.exit("Take Profit 1", "Short", limit= shortTakeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Short", limit=shortTakeProfit2)
strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss)
// Labels for buy and sell signals
if longCondition
label.new(bar_index, low, "Buy", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)
if shortCondition
label.new(bar_index, high, "Sell", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal")