ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan automatik berdasarkan indikator aliran wang (MFI) yang menangkap peluang pembalikan yang berpotensi dengan mengenal pasti prestasi aset di kawasan oversold. Di tengah-tengah strategi ini, isyarat beli dihasilkan apabila indikator MFI naik kembali dari kawasan oversold (di bawah nilai lalai 20), dan risiko dan keuntungan perdagangan dikendalikan melalui pelbagai mekanisme seperti pesanan had, hentikan kerugian dan capaian keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini dijalankan berdasarkan beberapa langkah penting:
- Pemantauan berterusan perubahan dalam nilai indikator aliran wang (MFI), apabila MFI turun ke bawah paras terhad yang ditetapkan (default 20) di bawah paras terhad, sistem menandakan memasuki zon terhad.
- Apabila MFI bangkit dari kawasan oversold dan memecahkan nilai paras, sistem akan menetapkan harga had pembelian di bawah harga semasa, dengan peratusan harga yang ditentukan oleh pengguna.
- Sistem ini akan memantau tempoh tempoh harga yang terhad, dan pesanan akan dibatalkan secara automatik jika tiada transaksi dalam tempoh pemerhatian yang ditetapkan (default 5 K lines).
- Apabila pesanan dibeli, sistem akan segera menetapkan harga sasaran untuk menghentikan kerugian dan keuntungan, yang dikira berdasarkan peratusan harga masuk.
- Perdagangan akan berakhir secara automatik apabila mencapai sasaran stop-loss atau profit.
Kelebihan Strategik
- Kawalan risiko yang sempurna: menyediakan nisbah risiko dan ganjaran yang jelas untuk setiap perdagangan dengan tujuan berhenti dan keuntungan yang ditetapkan.
- Mekanisme kemasukan fleksibel: Masuk dengan harga terhad boleh mendapatkan harga yang lebih baik dan meningkatkan ruang keuntungan keseluruhan.
- Tingkat automasi yang tinggi: Pengendalian keseluruhan proses dari penjanaan isyarat hingga pengurusan kedudukan, mengurangkan kesan emosi yang disebabkan oleh campur tangan manusia.
- Parameter yang boleh disesuaikan: parameter utama seperti kitaran MFI, nilai terhad yang dijual, masa berlaku pesanan dan sebagainya boleh dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza.
- Logik sistem jelas: peraturan strategi jelas, memudahkan pengesanan semula dan pemantauan cakera.
Risiko Strategik
- Risiko isyarat palsu: Dalam pasaran yang bergolak, MFI mungkin menghasilkan isyarat oversell palsu. Ia disyorkan untuk diperiksa bersama-sama dengan petunjuk teknikal lain.
- Risiko tergelincir: harga terhad mungkin tidak dapat diperdagangkan dengan harga yang dijangkakan kerana turun naik pasaran yang cepat. Harga terhad boleh dikurangkan atau tempohnya dapat diperpanjang.
- Risiko Trend: Dalam trend penurunan yang kuat, masuk awal mungkin menghadapi kerugian yang lebih besar. Disarankan untuk menambah penapis trend.
- Sensitiviti parameter: Prestasi strategi lebih sensitif kepada tetapan parameter dan perlu dioptimumkan untuk keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis trend pasaran: Indikator trend seperti purata bergerak boleh diperkenalkan, dan perdagangan hanya dibuka dalam trend menaik.
- Mekanisme pengesahan isyarat yang dioptimumkan: ia boleh digabungkan dengan RSI, MACD dan lain-lain petunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Mekanisme Hentian Kerosakan Dinamis: Jarak Hentian Kerosakan boleh disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti Hentian Kerosakan.
- Membina gudang dan gudang secara berturut-turut: boleh mencapai senarai harga terhad untuk pelbagai harga, mengurangkan kos pegangan keseluruhan.
- Memperkenalkan penapis masa: boleh membuka dagangan secara terpilih mengikut ciri-ciri pasaran pada tempoh masa yang berbeza.
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan automatik yang direka dengan logik dan logik yang jelas. Dengan penggunaan indikator MFI yang fleksibel, digabungkan dengan mekanisme pengurusan pesanan yang sempurna, peluang rebound selepas pasaran oversold dapat ditangkap dengan berkesan. Strategi ini boleh dikonfigurasi dengan baik, memudahkan penyesuaian optimum mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Walaupun terdapat risiko tertentu, dengan arah pengoptimuman yang disyorkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line