ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan trend-tracking berdasarkan sistem dua rata-rata, digabungkan dengan purata bergerak indeks ((EMA) dalam analisis teknikal, dengan membeli dengan menetapkan harga terhad di kedudukan EMA20. Strategi ini menggunakan kaedah pengurusan wang yang konservatif, setiap kali hanya menggunakan 10% daripada kepentingan akaun, dan menetapkan stop loss untuk mengawal risiko. Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks dua kitaran 30 hari dan 300 hari untuk menentukan trend pasaran, hanya mencari peluang ketika pasaran berada dalam trend menaik.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berdasarkan beberapa perkara penting:
- Menggunakan EMA300 sebagai penunjuk trend, hanya mengambil kedudukan apabila harga berada di atas EMA300, yang memastikan arah perdagangan selaras dengan trend utama.
- Setelah memenuhi syarat trend, strategi akan menetapkan pesanan beli harga terhad di kedudukan EMA20, yang membolehkan anda meletakkan kedudukan dengan harga yang lebih rendah apabila harga kembali ke sokongan garis rata-rata.
- Strategi ini menggunakan seting stop loss dengan peratusan tetap, dengan stop loss default 10% dari harga masuk dan stop loss 5% dari harga masuk, yang menjamin nisbah pulangan risiko setiap dagangan lebih besar daripada 2: 1.
- Pengurusan wang menggunakan 10% daripada kepentingan akaun untuk mengawal kedudukan, cara konservatif yang berkesan untuk mengurangkan risiko perdagangan tunggal.
Kelebihan Strategik
- Ciri-ciri pengesanan trend: Dengan menggabungkan garis rata-rata jangka panjang dan jangka pendek, strategi ini dapat mengenal pasti dan mengesan trend pasaran dengan berkesan, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
- Kawalan risiko yang sempurna: Menggunakan peraturan berhenti tetap dan pengurusan wang untuk mengawal risiko setiap urus niaga dengan berkesan.
- Pengoptimuman harga masuk: Dengan menggunakan harga terhad untuk meletakkan di kedudukan EMA20, anda boleh mendapatkan harga masuk yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan keseluruhan.
- Tingkat automasi yang tinggi: strategi yang sepenuhnya sistematik, mengurangkan gangguan emosi yang disebabkan oleh penilaian manusia.
- Pengurusan dana yang munasabah: menggunakan peratusan tetap hak dan faedah akaun untuk berdagang, dapat mencapai pertumbuhan keuntungan dana.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, strategi mungkin sering mencetuskan hentian, menyebabkan kerugian berturut-turut.
- Risiko tergelincir: harga terhad mungkin tidak dapat diperdagangkan sepenuhnya, atau tergelincir lebih besar apabila berlaku turun naik yang kuat.
- Risiko pembalikan trend: Walaupun garis purata jangka panjang digunakan sebagai penapis trend, namun masih mungkin menanggung kerugian yang lebih besar pada awal pembalikan trend.
- Masalah kecekapan kewangan: Oleh kerana pengurusan kewangan yang lebih konservatif, peluang keuntungan mungkin tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam keadaan yang kuat.
Arah pengoptimuman strategi
- Dinamika Stop Loss: Rasio Stop Loss boleh disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti strategi.
- Pengesahan pelbagai trend: Tambah petunjuk teknikal lain seperti RSI atau MACD sebagai pengesahan tambahan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat masuk.
- Penapisan keadaan pasaran: Tambah indikator turun naik seperti ATR, sesuaikan parameter strategi atau hentikan dagangan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Pengurusan wang yang dioptimumkan: Anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan skala dagangan secara dinamik mengikut pendapatan akaun, dan meningkatkan kedudukan dengan sederhana apabila ia menguntungkan.
- Peningkatan mekanisme kemasukan: Peluang untuk meningkatkan peluang untuk berdagang dapat dipertimbangkan dengan menetapkan julat harga di sekitar EMA20.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak stabil dengan menggabungkan sistem linear dalam analisis teknikal dan peraturan kawalan risiko yang ketat. Kelebihan utama strategi ini adalah ciri-ciri pemantauan trendnya dan mekanisme pengurusan risiko yang baik, mengoptimumkan harga masuk dengan cara membekukan harga, sambil menggunakan cara pengurusan dana yang konservatif untuk mengawal risiko. Walaupun strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak, tetapi dengan arah pengoptimuman yang disarankan, anda dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)
// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100 // Stop loss at 15%
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")
// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime
// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20 // Use EMA20 as the limit price
// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)
// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)
// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)