ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan berbalik rata-rata berdasarkan nilai rata-rata bertimbangan nilai (VWAP) dan saluran standard deviasi. Strategi ini mencari peluang perdagangan dengan mengenal pasti sejauh mana harga menyimpang dari VWAP, melakukan perdagangan terbalik apabila harga melanggar sempadan saluran standard deviasi, dan melonggarkan apabila harga kembali ke VWAP.
Prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada pembentukan ruang dagangan dengan mengira perbezaan piawai antara VWAP dan turun naik harga. Implementasi khusus termasuk:
- Hitung VWAP kumulatif: menggunakan harga dengan jumlah kumulatif kalikan dengan jumlah kumulatif
- Perbezaan standard yang dikira: Perbezaan standard 20 kitaran berdasarkan harga penutupan
- Membina saluran: VWAP di atas dan di bawah ditambah 2 kali ganda perbezaan piawaian membentuk atas dan bawah landasan
- Isyarat perdagangan:
- Membuat lebih banyak isyarat: harga turun ke bawah
- Sinyal kosong: Harga naik
- Syarat kedudukan rata: harga kembali ke paras VWAP
Kelebihan Strategik
- Dasar statistik: strategi ini berdasarkan kepada prinsip statistik yang boleh dipercayai iaitu pengembalian nilai rata-rata
- Isyarat perdagangan objektif: menggunakan penunjuk matematik yang jelas dan mengelakkan penilaian subjektif
- Pengendalian risiko yang sempurna: titik masuk terhad melalui laluan perbezaan piawai, menggunakan kemerosotan VWAP sebagai titik akhir keuntungan
- Ketabahan yang kuat: boleh menyesuaikan perbezaan standard mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Pertimbangan kecairan: VWAP adalah penanda rujukan penting untuk transaksi institusi yang berdagang di kawasan kecairan tinggi
Risiko Strategik
- Risiko pasaran trend: hipotesis pulangan nilai purata mungkin tidak berkesan dalam pasaran yang cenderung kuat
- Risiko perubahan kadar turun naik: perubahan kadar turun naik pasaran boleh menyebabkan stop loss meluas
- Risiko pengurusan wang: perlu menetapkan peratusan dana yang munasabah untuk setiap urus niaga
- Risiko tergelincir: kemungkinan tergelincir yang lebih besar apabila turun naik Langkah-langkah mitigasi:
- Tambah penapis trend
- Perkalian perbezaan piawaian penyesuaian dinamik
- Tetapkan tempoh maksimum untuk memegang kedudukan
- Peratusan Stop Loss
Arah pengoptimuman strategi
- Meningkatkan penilaian trend:
- Tambah trend penilaian portfolio purata bergerak
- Hentikan dagangan berlawanan semasa trend yang kuat
- Parameter pengoptimuman:
- Penggunaan kali ganda perbezaan standard penyesuaian
- Stop loss yang disesuaikan dengan kadar turun naik
- Pengendalian angin:
- Tambah had tempoh maksimum
- Memperkenalkan penapis kemeruapan
- Meningkatkan ketepatan:
- Isyarat pengesahan dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain
- Pertimbangkan perubahan jumlah trafik
ringkaskan
Ini adalah strategi neutral yang berdasarkan prinsip statistik, menangkap penyimpangan dan pulangan harga melalui VWAP dan saluran standard deviasi. Strategi ini mempunyai ciri objektif dan sistematik, tetapi perlu memberi perhatian kepada kawalan risiko dan pengoptimuman parameter dalam aplikasi praktikal. Kestabilan dan kebolehpercayaan strategi dapat ditingkatkan lagi dengan menambahkan penapis trend dan memperbaiki mekanisme kawalan angin.
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")