ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan indikator bergolak-golak (AC) dan indikator rawak (Stochastic). Ia menangkap perubahan dinamik pasaran dengan mengenal pasti perbezaan antara harga dan indikator teknikal, untuk meramalkan perubahan trend yang berpotensi. Strategi ini juga menggabungkan garis lurus (SMA) dan indikator RSI yang agak lemah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, dan menetapkan stop loss tetap untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan kerjasama serentak pelbagai petunjuk teknikal. Pertama, pengiraan indikator getaran pesat ((AC), yang diperoleh dengan perbezaan antara 5 dan 34 kitaran rata-rata nilai purata harga, kemudian mengurangkan rata-rata kitaran N. Pada masa yang sama, pengiraan nilai K dan D indikator rawak, digunakan untuk mengesahkan isyarat berbalik.
Kelebihan Strategik
- Kerjasama pelbagai indikator: dengan gabungan tiga indikator AC, Stochastic dan RSI, dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan
- Kawalan risiko automatik: Tetapan berhenti dan kerugian dengan nilai tetap yang dibina untuk mengawal risiko setiap perdagangan dengan berkesan
- Petua visual: isyarat jual beli yang jelas di carta untuk membantu peniaga mengenal pasti peluang dengan cepat
- Fleksibiliti yang tinggi: parameter yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran dan kitaran perdagangan yang berbeza
- Amaran dalam masa nyata: Sistem amaran dalam masa nyata yang bersepadu untuk memastikan peluang perdagangan tidak terlepas
Risiko Strategik
- Risiko Penembusan Palsu: Isyarat Pengecualian Palsu Dalam Pasaran Bergolak
- Risiko slippage: mungkin menghadapi slippage yang lebih besar semasa turun naik pasaran yang kuat kerana penggunaan stop loss dengan bilangan titik tetap
- Kepekaan parameter: Kombinasi parameter yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan besar dalam prestasi strategi
- Bergantung kepada keadaan pasaran: Strategi mungkin tidak berkesan di pasaran yang tidak menonjol
- Keterlambatan isyarat: Isyarat mungkin terlambat kerana menggunakan pengiraan linear rata-rata
Arah pengoptimuman strategi
- Stop loss dinamik: titik stop loss boleh disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Memperkenalkan penunjuk jumlah transaksi: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan pengesahan jumlah transaksi
- Penapisan keadaan pasaran: menambah modul penilaian trend, menggunakan strategi perdagangan yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Pilihan parameter pengoptimuman: Mengoptimumkan kombinasi parameter setiap indikator menggunakan kaedah pembelajaran mesin
- Menambah penapisan masa: pertimbangkan ciri-ciri masa pasaran dan elakkan berdagang pada masa yang tidak menguntungkan
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal untuk menangkap titik perubahan pasaran dengan menjauhkan diri dari isyarat. Keunggulan strategi ini terletak pada cross-verifikasi dan sistem kawalan risiko yang baik untuk pelbagai petunjuk, tetapi juga perlu berhati-hati dengan isu-isu seperti penembusan palsu dan pengoptimuman parameter.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JayQwae
//@version=5
strategy("Enhanced AC Divergence Strategy with Stochastic Divergence", overlay=true)
// Input settings
tp_pips = input.float(0.0020, "Take Profit (in price)", step=0.0001)
sl_pips = input.float(0.0040, "Stop Loss (in price)", step=0.0001) // 40 pips
ac_length = input.int(5, "AC Length")
rsi_length = input.int(14, "RSI Length")
stoch_k = input.int(14, "Stochastic K Length")
stoch_d = input.int(3, "Stochastic D Smoothing")
stoch_ob = input.float(80, "Stochastic Overbought Level")
stoch_os = input.float(20, "Stochastic Oversold Level")
// Accelerator Oscillator Calculation
high_low_mid = (high + low) / 2
ao = ta.sma(high_low_mid, 5) - ta.sma(high_low_mid, 34)
ac = ao - ta.sma(ao, ac_length)
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Stochastic Oscillator Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stoch_k), stoch_d)
d = ta.sma(k, stoch_d)
// Stochastic Divergence Detection
stoch_bull_div = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close[1], 5) and ta.lowest(k, 5) > ta.lowest(k[1], 5)
stoch_bear_div = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close[1], 5) and ta.highest(k, 5) < ta.highest(k[1], 5)
// Main Divergence Detection
bullish_div = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close[1], 5) and ac > ac[1] and stoch_bull_div
bearish_div = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close[1], 5) and ac < ac[1] and stoch_bear_div
// Plot divergences
plotshape(bullish_div, title="Bullish Divergence", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(bearish_div, title="Bearish Divergence", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Strategy rules
if (bullish_div)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=close + tp_pips, stop=close - sl_pips)
if (bearish_div)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=close - tp_pips, stop=close + sl_pips)
// Alerts
if (bullish_div)
alert("Bullish Divergence detected! Potential Buy Opportunity", alert.freq_once_per_bar)
if (bearish_div)
alert("Bearish Divergence detected! Potential Sell Opportunity", alert.freq_once_per_bar)