ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah sistem penilaian trend yang menggabungkan berat volume perdagangan dan turun naik harga. Sistem ini membentuk indikator trend yang unik dengan mengira perbezaan antara harga pembukaan dan harga penutupan (nilai delta), dan ditambah berat dengan jumlah perdagangan. Sistem ini juga mengintegrasikan moving average (SMA) sebagai pengesahan isyarat, untuk menilai pergerakan pasaran dengan membandingkan hubungan nilai delta dengan SMA-nya.
Prinsip Strategi
- Pengiraan nilai delta: menggunakan perbezaan harga pembukaan dan harga penutupan dalam tempoh tertentu, dan diberi berat oleh jumlah dagangan dalam tempoh itu
- Mekanisme penjanaan isyarat:
- Apabila nilai Delta melintasi SMA, sistem mengenalinya sebagai isyarat penurunan
- Apabila Delta turun melalui SMA, sistem mengenal pasti sebagai isyarat bullish
- Indeks EMA menyokong:
- Sistem menggunakan 20 kitaran EMA sebagai pengesahan trend
- Warna EMA berubah dengan hubungan nilai Delta dengan kedudukan SMA
- Penapisan jumlah urus niaga: Tetapkan jumlah urus niaga yang terhad untuk memastikan perdagangan dilakukan dalam keadaan kecairan yang mencukupi
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai dimensi: menggabungkan harga, jumlah transaksi dan sistem garis rata untuk memberikan pandangan pasaran yang lebih lengkap
- Kebolehpercayaan isyarat: mengurangkan kesan rawak terhadap turun naik harga dengan menambah berat transaksi
- Keanjalan: boleh beroperasi pada pelbagai tempoh masa, seperti 4 jam dan garis hari
- Fleksibiliti parameter: menyediakan pelbagai parameter yang boleh disesuaikan untuk memudahkan pengoptimuman mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
- Kawalan risiko: mekanisme penapisan jumlah urus niaga terbina dalam untuk mengelakkan persekitaran kecairan rendah
Risiko Strategik
- Risiko trend reversal: mungkin memberi isyarat salah dalam pasaran yang bergolak
- Kepekaan parameter: Kombinasi parameter yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan besar dalam prestasi strategi
- Risiko kelewatan: Kelewatan yang wujud dalam sistem garis rata boleh menyebabkan kelewatan masa masuk
- Ketergantungan kepada keadaan pasaran: mungkin akan menghasilkan isyarat dagangan yang kerap dalam pasaran yang disusun secara mendatar
Arah pengoptimuman strategi
- Masukkan parameter dinamik:
- Penyesuaian kitaran pengiraan Delta secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Penurunan nilai transaksi yang disesuaikan secara dinamik berdasarkan perubahan jumlah transaksi
- Penapis isyarat yang dipertingkatkan:
- Menambah penunjuk pengesahan kekuatan trend
- Sistem pengenalan bentuk harga bersepadu
- Meningkatkan pengurusan risiko:
- Menubuhkan mekanisme hentikan kerugian dinamik
- Memperkenalkan sistem pengurusan kedudukan
ringkaskan
Ini adalah strategi sistematik yang menggabungkan dinamik harga, jumlah transaksi dan indikator trend secara organik. Dengan analisis pelbagai dimensi dan penyaringan syarat perdagangan yang ketat, strategi ini mempunyai kebolehpasaran dan kebolehskalaan yang baik sambil mengekalkan kebolehpercayaan yang tinggi.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)