ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks turun naik (VIX) terhadap tingkah laku purata bergerak 10 hari. Strategi ini menggunakan tahap penyimpangan antara VIX dan purata bergeraknya sebagai isyarat perdagangan, digabungkan dengan konsep analisis teknikal dan penarikan statistik. Gagasan utama strategi ini adalah untuk menangkap perubahan yang melampau dalam sentimen pasaran dan berdagang apabila terdapat penyimpangan yang ketara dalam VIX, menunggu ia kembali ke nilai purata.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme perdagangan dua hala, yang merangkumi dua dimensi, plus dan minus: Keadaan berbilang memerlukan harga minimum VIX mestilah lebih tinggi daripada purata bergerak 10 hari, dan harga penutupan sekurang-kurangnya 10% lebih tinggi daripada purata bergerak. Apabila kedua-dua syarat ini dipenuhi, sistem menghasilkan isyarat berbilang pada penutupan. Syarat untuk melakukan penarikan memerlukan harga tertinggi VIX mestilah lebih rendah daripada purata bergerak 10 hari dan harga penutupan sekurang-kurangnya 10% lebih rendah daripada purata bergerak. Apabila kedua-dua syarat ini dipenuhi, sistem menghasilkan isyarat penarikan pada waktu penutupan. Peraturan kedudukan rata juga berdasarkan hubungan VIX dengan purata bergerak: untuk kedudukan berbilang, apabila VIX berdagang pada hari yang lebih rendah daripada purata bergerak 10 hari sebelumnya; untuk kedudukan kosong, apabila VIX berdagang pada hari yang lebih tinggi daripada purata bergerak 10 hari sebelumnya.
Kelebihan Strategik
- Kepastian penunjuk kuantitatif: Strategi menggunakan penunjuk nombor yang spesifik dan peraturan perdagangan yang jelas, mengelakkan penilaian subjektif.
- Mekanisme perdagangan dua hala: boleh mendapat keuntungan dalam pelbagai peringkat turun naik pasaran, meningkatkan peluang keuntungan.
- Kawalan risiko yang baik: syarat kemasukan dan keluar yang jelas telah ditetapkan untuk membantu mengawal risiko.
- Penunjuk teknikal yang boleh dipercayai: Indikator kadar turun naik yang diiktiraf di pasaran berdasarkan VIX, dengan adaptasi pasaran yang baik.
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pasaran: VIX sendiri merupakan satu indikator untuk mengukur turun naik pasaran, strategi mungkin menghadapi turun naik pasaran yang tiba-tiba.
- Risiko overfit: Strategi berdasarkan keadaan tertentu mungkin mempunyai masalah overfit.
- Risiko hipotesis pulangan purata: Dalam pasaran yang berterusan, hipotesis pulangan purata mungkin tidak berfungsi.
- Risiko kecairan: Kekurangan kecairan dan masalah slippage mungkin berlaku apabila pasaran berubah-ubah.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter: boleh mengoptimumkan kitaran purata bergerak dan penyimpangan daripada nilai had.
- Menambah syarat penapisan: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan, digabungkan dengan petunjuk teknikal lain.
- Dinamik terhad: Sesuaikan deviasi dari terhad mengikut keadaan pasaran yang dinamik.
- Pengurusan risiko yang dioptimumkan: meningkatkan mekanisme kawalan kerugian dan pengurusan wang.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi pulangan rata-rata berdasarkan turun naik pasaran, menangkap perubahan ekstrem dalam sentimen pasaran melalui kaedah kuantitatif. Strategi ini mempunyai peraturan perdagangan yang jelas dan mekanisme kawalan risiko, tetapi perlu memperhatikan kesan perubahan persekitaran pasaran terhadap keberkesanan strategi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
if (sellExit)
strategy.close("Sell")