ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pintar berdasarkan indeks yang agak kuat ((RSI), menggabungkan pelbagai purata bergerak dan indikator Brinband, untuk berdagang pada masa pilihan dengan mengenal pasti kawasan pasaran yang lebih banyak dibeli dan dijual. Inti strategi adalah untuk mengkonfirmasi trend melalui tanda-tanda RSI yang pecah dan berbalik, dengan pelbagai jenis purata bergerak, untuk operasi jangkauan yang cekap.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan RSI 14 kitaran sebagai petunjuk utama untuk menghasilkan isyarat perdagangan dengan memantau persilangan antara RSI dan 30⁄70 dua tahap penting. Apabila RSI mendaki 30 sistem menganggap pasaran beralih dari overbought ke bullish dan mencetuskan isyarat plurality. Apabila RSI turun ke bawah 70, sistem menilai pasaran beralih dari overbought ke bullish dan mencetuskan isyarat posisi rata.
Kelebihan Strategik
- Isyarat jelas: isyarat RSI untuk membeli dan menjual lebih jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan
- Kawalan risiko: Kawal risiko dengan cara menetapkan syarat kemasukan dan keluar yang jelas
- Fleksibiliti: Sokongan pelbagai jenis garis rata, boleh bertukar secara fleksibel mengikut keadaan pasaran
- Kebolehsuaian: Brinbelt dapat menyesuaikan kawasan perdagangan secara automatik mengikut turun naik pasaran
- Mudah untuk dioptimumkan: Parameter yang boleh disesuaikan dengan mudah untuk dioptimumkan mengikut keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: pasaran goyah mendatar boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap
- Ancaman untuk meneruskan trend: Penutupan awal mungkin terlepas trend utama
- Sensitiviti parameter: Tetapan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan dalam prestasi strategi
- Kesan slippage: Kesan slippage yang lebih besar mungkin berlaku di pasaran yang kurang cair
- Risiko sistemik: Kemungkinan terhenti berturut-turut dalam keadaan pasaran yang melampau
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk jumlah transaksi: Keberkesanan isyarat disahkan melalui jumlah transaksi
- Menambah penapis trend: Mengelakkan dagangan berlawanan arah dengan penilaian trend jangka panjang
- Mekanisme penangguhan kerugian yang optimum: memperkenalkan penangguhan dinamik dan meningkatkan kecekapan penggunaan dana
- Pengurusan kedudukan yang lebih baik: menyesuaikan saiz kedudukan mengikut pergerakan turun naik pasaran
- Meningkatkan penunjuk sentimen pasaran: Meningkatkan ketepatan isyarat dalam kombinasi dengan penunjuk teknikal lain
ringkaskan
Strategi ini menangkap peluang overbought dan oversold di pasaran melalui indikator RSI, digabungkan dengan pelbagai petunjuk teknikal untuk pengesahan isyarat, mempunyai kepraktisan dan kebolehpercayaan yang lebih baik. Reka bentuk strategi mempertimbangkan sepenuhnya kawalan risiko, dengan pengoptimuman parameter dan kombinasi indikator dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Relative Strength Index", shorttitle="RSI Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
// Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")
// RSI Calculation
change = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// RSI Plots
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
plot(50, color=na, editable=false, display=display.none)
// Moving Averages
maTypeInput = input.string("SMA", "Type", options=["None", "SMA", "SMA + Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving Average")
maLengthInput = input.int(14, "Length", group="Moving Average")
bbMultInput = input.float(2.0, "BB StdDev", minval=0.001, maxval=50, step=0.5, group="Moving Average")
enableMA = maTypeInput != "None"
isBB = maTypeInput == "SMA + Bollinger Bands"
// MA Calculation
ma(source, length, MAtype) =>
switch MAtype
"SMA" => ta.sma(source, length)
"SMA + Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
smoothingMA = enableMA ? ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput) : na
smoothingStDev = isBB ? ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na
plot(smoothingMA, "RSI-based MA", color=color.yellow, display=enableMA ? display.all : display.none)
bbUpperBand = plot(smoothingMA + smoothingStDev, title="Upper Bollinger Band", color=color.green, display=isBB ? display.all : display.none)
bbLowerBand = plot(smoothingMA - smoothingStDev, title="Lower Bollinger Band", color=color.green, display=isBB ? display.all : display.none)
fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color=isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill", display=isBB ? display.all : display.none)
// Trade Logic
longCondition = ta.crossover(rsi, 30)
exitCondition = ta.crossunder(rsi, 70)
// Start Date & End Date
startDate = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), "Start Date", group="Date Range")
endDate = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), "End Date", group="Date Range")
inDateRange = true
// Execute Trades
if (longCondition and inDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitCondition and inDateRange)
strategy.close("Long")