ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi untuk melakukan perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan arah penutupan K 1 minit. Strategi ini menentukan pergerakan pasaran dengan menilai hubungan harga penutupan K dengan harga pembukaan, dan melakukan lebih banyak selepas pembentukan garis K bullish, dan membuat kosong selepas pembentukan garis K bearish. Strategi ini menggunakan masa pegangan tetap, melonggarkan posisi pada penutupan K seterusnya, dan membatasi jumlah perdagangan maksimum setiap hari untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah untuk menilai trend pasaran jangka pendek melalui arah penutupan K:
- Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, ia membentuk garis matahari, yang menunjukkan bahawa kekuatan pembeli dalam kitaran semasa adalah lebih besar, dan lebih banyak pilihan strategi dibuat.
- Apabila harga penutupan berada di bawah harga pembukaan, garis hitam terbentuk, menunjukkan kekuatan penjual dalam kitaran semasa, pilihan strategi shorting.
- Strategi untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan cepat apabila K Line seterusnya ditutup selepas kedudukan dibuka.
- Untuk mengelakkan terlalu banyak transaksi, hadkan jumlah transaksi dalam sehari kepada 200 kali.
- Setiap transaksi menggunakan 1% daripada jumlah dana akaun untuk mengawal risiko.
Kelebihan Strategik
- Logik urus niaga mudah difahami dan dilaksanakan
- Tempoh memegang saham yang singkat mengurangkan risiko daripada turun naik pasaran
- Menggunakan tempoh pegangan tetap untuk mengelakkan bias penilaian subjektif
- Tetapkan had maksimum perdagangan harian untuk mengawal risiko
- Menggunakan pengurusan risiko peratusan untuk melindungi dana akaun
- Mempermudah strategi pemantauan dan pengoptimuman dengan memaparkan isyarat dagangan secara visual
Risiko Strategik
- Perdagangan frekuensi tinggi mungkin membawa kos transaksi yang lebih tinggi Penyelesaian: Pilih jenis dagangan yang lebih kecil, optimumkan tempoh dagangan
- Kemungkinan kerugian berturut-turut dalam pasaran yang tidak menentu Penyelesaian: Menambah syarat penapisan kadar turun naik pasaran
- Strategi yang mungkin terjejas oleh penembusan palsu Penyelesaian: Menambah jumlah penjual untuk mengesahkan penjualannya
- Tempoh pegangan tetap mungkin kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar Penyelesaian: Mengubah masa pegangan mengikut keadaan pasaran yang dinamik
- Tidak mengambil kira maklumat pasaran dan petunjuk teknikal Penyelesaian: Optimumkan Syarat Kemasukan Bersama Indeks Teknikal Lain
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk kuantiti dagangan: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan dengan mengesahkan keberkesanan K-Line melalui kuantiti dagangan
- Menambah penapis trend: menggabungkan indikator trend seperti garis rata dan berdagang di arah trend utama
- Tempoh pegangan dinamik: Tempoh pegangan yang disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran, meningkatkan fleksibiliti strategi
- Pengurusan modal yang optimum: perubahan dinamik saiz kedudukan mengikut sejarah keuntungan dan kerugian
- Meningkatkan penapis turun naik pasaran: menghentikan perdagangan dalam keadaan pasaran yang terlalu besar atau terlalu kecil
- Tambah penapis masa: mengelakkan pergerakan pasaran yang tinggi pada waktu buka dan tutup
ringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan frekuensi tinggi yang berasaskan arah penutupan K, untuk menangkap peluang pasaran jangka pendek melalui analisis tingkah laku harga yang mudah. Strategi ini mempunyai kelebihan logik yang mudah, jangka masa memegang yang pendek, risiko yang terkawal, tetapi juga menghadapi cabaran seperti kos dagangan yang tinggi, penembusan palsu. Dengan pengenalan lebih banyak petunjuk teknikal dan program pengoptimuman, kestabilan dan keuntungan strategi ini dijangka meningkat.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Close Strategy", overlay=true)
// Define conditions for bullish and bearish candlesticks
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Track the number of bars since the trade was opened and the number of trades per day
var int barsSinceTrade = na
var int tradesToday = 0
// Define a fixed position size for testing
fixedPositionSize = 1
// Entry condition: buy after the close of a bullish candlestick
if (isBullish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Entry condition: sell after the close of a bearish candlestick
if (isBearish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Update barsSinceTrade if a trade is open
if (strategy.opentrades > 0)
barsSinceTrade := nz(barsSinceTrade) + 1
// Reset tradesToday at the start of a new day
if (dayofmonth != dayofmonth[1])
tradesToday := 0
// Exit condition: close the trade after the next candlestick closes
if (barsSinceTrade == 2)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot bullish and bearish conditions
plotshape(series=isBullish, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=isBearish, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the candlesticks
plotcandle(open, high, low, close, title="Candlesticks")