ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Strategi ini adalah sistem perdagangan pintar yang menggabungkan jumlah transaksi, pergerakan harga, dan pelbagai stop loss. Ia mengenal pasti peluang perdagangan yang berpotensi dengan memantau pergerakan yang tidak normal dalam jumlah transaksi, kenaikan harga, dan kombinasi indikator pergerakan, dan menggunakan pengurusan stop loss bertingkat untuk mengoptimumkan nisbah keuntungan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada tiga isyarat perdagangan teras: 1) penembusan jumlah transaksi - jumlah transaksi semasa melebihi 2 kali ganda daripada purata transaksi dalam 20 kitaran terakhir; 2) kenaikan harga - kenaikan harga baru-baru ini melebihi nilai set; 3) pengesahan momentum - RSI lebih besar daripada 55 dan harga berada di atas garis rata-rata 50 kitaran. Apabila ketiga-tiga syarat ini dipenuhi secara serentak, sistem akan mengeluarkan lebih banyak.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan pelbagai isyarat meningkatkan ketepatan transaksi
- Skim Stop Loss Berlapis Mengunci Keuntungan dan Mengendalikan Risiko
- Parameter yang boleh laras untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Gabungan Indikator Teknikal dan Analisis Jumlah Penghantaran Menjadikan Isyarat Lebih dipercayai
- Mempunyai fungsi amaran masa nyata untuk memanfaatkan peluang
Risiko Strategik
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan
- Ia boleh mencetuskan kerugian yang kerap apabila pasaran berubah-ubah.
- Mungkin sukar dan terhad dalam pasaran yang kurang cair
- Faktor asas yang tidak dipertimbangkan mungkin terlepas kesan penting
- Indeks teknikal yang terlalu bergantung mungkin gagal dalam pasaran horizontal
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penilaian keadaan pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam keadaan yang berbeza
- Menambah analisis kualiti kuantiti, menapis isyarat pelepasan palsu
- Menambah Indeks Kekuatan Trend untuk Meningkatkan Keupayaan Pemantauan Trend
- Mengoptimumkan Stop Loss Interval untuk lebih sesuai dengan ciri-ciri turun naik pasaran
- Pertimbangkan untuk menambah kawalan penarikan balik untuk meningkatkan kestabilan kurva dana
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan matang yang menggabungkan beberapa elemen analisis teknikal. Dengan penyaringan isyarat yang ketat dan pengurusan kedudukan yang fleksibel, risiko terkawal dengan baik sambil menangkap peluang yang sedang tren. Walaupun masih ada ruang untuk pengoptimuman, reka bentuk keseluruhan adalah munasabah dan bernilai untuk disahkan dan digunakan di lapangan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume Spike & Momentum Strategy with Alerts", overlay=true)
// Inputs for customization
priceGainPercent = input.float(5, title="Minimum Price Gain (%)", minval=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Lookback Period (Bars)", minval=1)
momentumSmaLength = input.int(50, title="SMA Length for Momentum (Bars)", minval=1)
rsiThreshold = input.float(55, title="RSI Threshold for Momentum", minval=1)
// Take Profit percentages
tp1Percent = input.float(15, title="Take Profit 1 (%)", minval=1)
tp2Percent = input.float(25, title="Take Profit 2 (%)", minval=1)
tp3Percent = input.float(35, title="Take Profit 3 (%)", minval=1)
// Percentage of position to close at each take-profit
tp1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP1", minval=1, maxval=100)
tp2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at TP2", minval=1, maxval=100)
tp3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at TP3", minval=1, maxval=100)
// Stop-loss percentages
sl1Percent = input.float(2, title="Stop Loss 1 (%)", minval=0.1)
sl2Percent = input.float(5, title="Stop Loss 2 (%)", minval=0.1)
sl3Percent = input.float(10, title="Stop Loss 3 (%)", minval=0.1)
// Percentage of position to close at each stop-loss
sl1ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL1", minval=1, maxval=100)
sl2ClosePercent = input.float(40, title="Close % at SL2", minval=1, maxval=100)
sl3ClosePercent = input.float(30, title="Close % at SL3", minval=1, maxval=100)
// Detect volume spikes
avgVolume = ta.sma(volume, volumeLookback) // Average volume over the last X bars (customizable)
volumeSpike = volume > avgVolume * 2 // Spike in volume if current volume is 2x the average
// Detect price gain over the recent period (e.g., 5-10% gain over the last X bars)
priceChangePercent = (close - ta.lowest(close, 5)) / ta.lowest(close, 5) * 100
priceGainCondition = priceChangePercent >= priceGainPercent
// Check for overall momentum using an SMA and RSI
longTermSma = ta.sma(close, momentumSmaLength)
rsi = ta.rsi(close, 14)
momentumCondition = close > longTermSma and rsi >= rsiThreshold
// Store the entry price on a new trade
var float entryPrice = na
if (strategy.opentrades == 0 and (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition))
entryPrice := close // Capture the entry price on a new trade
// Calculate take-profit levels based on the entry price
tp1Price = entryPrice * (1 + tp1Percent / 100)
tp2Price = entryPrice * (1 + tp2Percent / 100)
tp3Price = entryPrice * (1 + tp3Percent / 100)
// Calculate stop-loss levels based on the entry price
sl1Price = entryPrice * (1 - sl1Percent / 100)
sl2Price = entryPrice * (1 - sl2Percent / 100)
sl3Price = entryPrice * (1 - sl3Percent / 100)
// Exit conditions for multiple take-profits
tp1Condition = high >= tp1Price // Exit partial if price hits take-profit 1
tp2Condition = high >= tp2Price // Exit partial if price hits take-profit 2
tp3Condition = high >= tp3Price // Exit full if price hits take-profit 3
// Exit conditions for multiple stop-losses
sl1Condition = low <= sl1Price // Exit partial if price hits stop-loss 1
sl2Condition = low <= sl2Price // Exit partial if price hits stop-loss 2
sl3Condition = low <= sl3Price // Exit full if price hits stop-loss 3
// Buy Condition: When volume spike, price gain, and momentum conditions are met
if (volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Alerts for conditions
alertcondition(volumeSpike and priceGainCondition and momentumCondition, title="Entry Alert", message="Entry conditions met: Volume spike, price gain, and momentum detected!")
alertcondition(tp1Condition, title="Take Profit 1", message="Take Profit 1 hit!")
alertcondition(tp2Condition, title="Take Profit 2", message="Take Profit 2 hit!")
alertcondition(tp3Condition, title="Take Profit 3", message="Take Profit 3 hit!")
alertcondition(sl1Condition, title="Stop Loss 1", message="Stop Loss 1 hit!")
alertcondition(sl2Condition, title="Stop Loss 2", message="Stop Loss 2 hit!")
alertcondition(sl3Condition, title="Stop Loss 3", message="Stop Loss 3 hit!")
// Exit conditions: Multiple take-profits and stop-losses
if (tp1Condition)
strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=tp1Price, qty_percent=tp1ClosePercent)
if (tp2Condition)
strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=tp2Price, qty_percent=tp2ClosePercent)
if (tp3Condition)
strategy.exit("Take Profit 3", "Buy", limit=tp3Price, qty_percent=tp3ClosePercent)
// Stop-loss exits
if (sl1Condition)
strategy.exit("Stop Loss 1", "Buy", stop=sl1Price, qty_percent=sl1ClosePercent)
if (sl2Condition)
strategy.exit("Stop Loss 2", "Buy", stop=sl2Price, qty_percent=sl2ClosePercent)
if (sl3Condition)
strategy.exit("Stop Loss 3", "Buy", stop=sl3Price, qty_percent=sl3ClosePercent)
// Plotting take-profit and stop-loss levels on the chart
plot(tp1Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP1 Level")
plot(tp2Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP2 Level")
plot(tp3Price, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP3 Level")
plot(sl1Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL1 Level")
plot(sl2Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL2 Level")
plot(sl3Price, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL3 Level")