ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang canggih yang menggabungkan Bollinger Bands, RSI dan 200-siklus EMA penapis trend. Strategi ini menggunakan gabungan gabungan pelbagai petunjuk teknikal untuk menangkap peluang penembusan yang berkemungkinan tinggi di arah trend, sambil menyaring dengan berkesan isyarat palsu di pasaran yang bergolak.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini berdasarkan tiga tahap:
- Isyarat Brin Belt Breakout: Menggunakan Brin Belt naik ke bawah sebagai saluran kadar lonjakan, harga menembusi ke atas dianggap sebagai sinyal melakukan banyak, menembusi ke bawah dianggap sebagai sinyal melakukan kosong.
- Pengesahan RSI: RSI di atas 50 mengesahkan pergerakan yang lebih banyak, di bawah 50 mengesahkan pergerakan yang lebih rendah, dan mengelakkan perdagangan ketika tidak ada trend.
- Penapisan trend EMA: menggunakan 200 kitaran EMA untuk menilai trend utama, hanya membuka kedudukan di arah trend. Harga lebih tinggi daripada EMA, di bawahnya kosong.
Pengesahan urus niaga memerlukan:
- Dua garis K berturut-turut mengekalkan keadaan pecah
- Jumlah transaksi melebihi purata 20 kitaran
- Stop loss dinamik berdasarkan nilai ATR
- Sasaran keuntungan berdasarkan 1.5 kali ganda risiko-kebalasan
Kelebihan Strategik
- Penapisan serentak pelbagai petunjuk teknikal meningkatkan kualiti isyarat dengan ketara
- Mekanisme pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Mekanisme pengesahan transaksi yang ketat berkesan mengurangkan isyarat palsu
- Sistem kawalan risiko yang lengkap, termasuk stop loss dinamik dan kadar ganjaran risiko tetap
- Ruang optimasi parameter yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh menyebabkan pemasangan berlebihan
- Pasaran yang tidak menentu boleh mencetuskan kerugian yang kerap
- Pasaran yang bergolak mungkin menyebabkan kerugian berterusan
- Isyarat ketinggalan pada titik perubahan trend
- Isyarat bertentangan mungkin berlaku di antara penunjuk teknikal
Cadangan kawalan risiko:
- Menegakkan disiplin penghentian kerugian
- Mengendalikan risiko transaksi tunggal
- Pengesahan semula parameter validiti
- Bersama dengan analisis asas
- Mengelakkan perdagangan berlebihan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak penunjuk teknikal untuk saling mengesahkan
- Membangunkan mekanisme pengoptimuman parameter penyesuaian
- Penambahan penunjuk sentimen pasaran
- Memperbaiki mekanisme pengesahan transaksi
- Membangunkan sistem pengurusan kedudukan yang lebih fleksibel
Idea utama untuk pengoptimuman:
- Parameter penyesuaian mengikut dinamik kitaran pasaran yang berbeza
- Menambah syarat penapisan transaksi
- Pengaturan optimum untuk risiko dan ganjaran
- Peningkatan kawalan kerugian
- Membangunkan sistem pengesahan isyarat yang lebih pintar
ringkaskan
Strategi ini membina satu sistem perdagangan yang lengkap melalui gabungan organik petunjuk teknikal seperti Brinks, RSI dan EMA. Sistem ini menunjukkan nilai aplikasi pertempuran yang kuat melalui kawalan risiko yang ketat dan ruang pengoptimuman parameter yang fleksibel, sambil menjamin kualiti perdagangan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved Bollinger Breakout with Trend Filtering", overlay=true)
// === Inputs ===
length = input(20, title="Bollinger Bands Length", tooltip="The number of candles used to calculate the Bollinger Bands. Higher values smooth the bands, lower values make them more reactive.")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier", tooltip="Controls the width of the Bollinger Bands. Higher values widen the bands, capturing more price movement.")
rsi_length = input(14, title="RSI Length", tooltip="The number of candles used to calculate the RSI. Shorter lengths make it more sensitive to recent price movements.")
rsi_midline = input(50, title="RSI Midline", tooltip="Defines the midline for RSI to confirm momentum. Higher values make it stricter for bullish conditions.")
risk_reward_ratio = input(1.5, title="Risk/Reward Ratio", tooltip="Determines the take-profit level relative to the stop-loss.")
atr_multiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", tooltip="Defines the distance of the stop-loss based on ATR. Higher values set wider stop-losses.")
volume_filter = input(true, title="Enable Volume Filter", tooltip="If enabled, trades will only execute when volume exceeds the 20-period average.")
trend_filter_length = input(200, title="Trend Filter EMA Length", tooltip="The EMA length used to filter trades based on the market trend.")
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], tooltip="Choose whether to trade only Long, only Short, or Both directions.")
confirm_candles = input(2, title="Number of Confirming Candles", tooltip="The number of consecutive candles that must meet the conditions before entering a trade.")
// === Indicator Calculations ===
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_length)
atr_val = ta.atr(14)
vol_filter = volume > ta.sma(volume, 20)
ema_trend = ta.ema(close, trend_filter_length)
// === Helper Function for Confirmation ===
confirm_condition(cond, lookback) =>
count = 0
for i = 0 to lookback - 1
count += cond[i] ? 1 : 0
count == lookback
// === Trend Filter ===
trend_is_bullish = close > ema_trend
trend_is_bearish = close < ema_trend
// === Long and Short Conditions with Confirmation ===
long_raw_condition = close > upper_band * 1.01 and rsi_val > rsi_midline and (not volume_filter or vol_filter) and trend_is_bullish
short_raw_condition = close < lower_band * 0.99 and rsi_val < rsi_midline and (not volume_filter or vol_filter) and trend_is_bearish
long_condition = confirm_condition(long_raw_condition, confirm_candles)
short_condition = confirm_condition(short_raw_condition, confirm_candles)
// === Trade Entry and Exit Logic ===
if long_condition and (trade_direction == "Long" or trade_direction == "Both")
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - (atr_multiplier * atr_val), limit=close + (atr_multiplier * risk_reward_ratio * atr_val))
if short_condition and (trade_direction == "Short" or trade_direction == "Both")
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + (atr_multiplier * atr_val), limit=close - (atr_multiplier * risk_reward_ratio * atr_val))
// === Plotting ===
plot(upper_band, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(ema_trend, color=color.orange, title="Trend Filter EMA")