Strategi pengurusan masa dan kedudukan dinamik berdasarkan turun naik

ATR
Tarikh penciptaan: 2024-12-12 15:19:18 Akhirnya diubah suai: 2024-12-12 15:19:18
Salin: 0 Bilangan klik: 451
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi pengurusan masa dan kedudukan dinamik berdasarkan turun naik

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan pilihan masa dinamik berdasarkan kadar turun naik, yang menggabungkan ciri-ciri pengesanan trend dan pengurusan risiko. Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti perubahan trend pasaran melalui saluran kadar turun naik, sambil memperkenalkan mekanisme pengurusan kedudukan dinamik berdasarkan ATR, yang mewujudkan kawalan tepat terhadap risiko perdagangan. Strategi ini sangat sesuai untuk beroperasi dalam persekitaran pasaran yang bergelombang, mampu menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan menyesuaikan kedudukan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:

  1. Pengiraan saluran kadar turun naik: menggunakan indikator ATR ((Average True Range) untuk mengukur kadar turun naik pasaran, dan membina saluran kadar turun naik yang dinamik. Lebar saluran ditentukan bersama oleh nilai ATR dan faktor kelipatan, dan boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut ciri-ciri pasaran.
  2. Mekanisme penghakiman trend: menentukan arah trend melalui kedudukan relatif harga dan saluran kadar turun naik. Apabila harga naik melalui saluran, ia dianggap sebagai tren naik. Apabila ia melalui saluran, ia dianggap sebagai tren menurun.
  3. Sistem Pengurusan Kedudukan: Berdasarkan modal awal dan peratusan risiko yang ditetapkan untuk setiap urus niaga, digabungkan dengan jarak hentian dalam masa nyata untuk mengira jumlah kedudukan yang dibuka secara dinamik, memastikan pendedahan risiko untuk setiap urus niaga adalah seragam.
  4. Mekanisme Kawalan Risiko: Ia menyediakan Hentian Bergerak Berasaskan Saluran Ketegangan, yang secara automatik melonggarkan kedudukan apabila harga menyentuh titik Hentian Kerugian, dan memaksa untuk melonggarkan kedudukan sebelum penutupan, untuk mengelakkan risiko semalaman.

Kelebihan Strategik

  1. Keupayaan untuk menyesuaikan diri: Strategi dapat menyesuaikan parameter perdagangan secara automatik mengikut perubahan kadar turun naik pasaran, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  2. Risiko terkawal: Menguruskan kedudukan dinamik dan mekanisme hentian kerugian untuk memastikan pendedahan risiko setiap dagangan berada dalam julat yang ditetapkan.
  3. Pengesanan trend: Menggunakan saluran kadar turun naik dapat menyaring penembusan palsu dengan berkesan, meningkatkan ketepatan penghakiman trend.
  4. Operasi normalisasi: Syarat masuk dan keluar strategi jelas, mengurangkan ketidakpastian yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
  5. Sains pengurusan wang: memperkenalkan kaedah pengurusan kedudukan berasaskan risiko, mengelakkan risiko berlebihan yang mungkin dibawa oleh kedudukan tetap.

Risiko Strategik

  1. Risiko pasaran goyah: Ia mungkin sering diperdagangkan dalam pasaran goyah yang menjurus kepada kerugian kecil berturut-turut.
  2. Kesan slippage: Dalam tempoh turun naik yang tinggi, mungkin menghadapi risiko slippage yang lebih besar, yang mempengaruhi prestasi strategi.
  3. Sensitiviti parameter: Kesan strategi lebih sensitif terhadap pilihan kitaran ATR dan faktor perkalian, pilihan parameter yang tidak tepat boleh mempengaruhi prestasi strategi.
  4. Keperluan kewangan: Pengurusan kedudukan dinamik mungkin memerlukan modal awal yang besar untuk memastikan kawalan risiko yang berkesan.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Penapisan keadaan pasaran: penambahan penunjuk kekuatan trend, penangguhan perdagangan di pasaran setapak, dan pengurangan kerugian di pasaran goyah.
  2. Analisis kitaran masa yang berlainan: penilaian trend yang lebih lama, meningkatkan ketepatan arah perdagangan.
  3. Pengoptimuman mekanisme hentian: boleh merancang keadaan hentian dinamik berdasarkan kadar turun naik, meningkatkan pengendalian keuntungan.
  4. Pengoptimuman masa masuk: Anda boleh menambah pola harga atau indikator dinamik sebagai petunjuk tambahan untuk meningkatkan ketepatan masa masuk.
  5. Kawalan penarikan balik: menambah mekanisme kawalan risiko dinamik berdasarkan nilai bersih akaun, menurunkan kedudukan atau menangguhkan perdagangan jika kerugian berturut-turut berlaku.

ringkaskan

Ini adalah sistem perdagangan yang lengkap yang menggabungkan kadar turun naik, pemantauan trend dan pengurusan risiko. Strategi menangkap perubahan trend melalui saluran kadar turun naik, sambil menggunakan kaedah pengurusan dana saintifik untuk mengawal risiko. Walaupun mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak, tetapi dengan pengoptimuman parameter yang munasabah dan mekanisme penapisan tambahan, ia dapat beroperasi dengan stabil di kebanyakan persekitaran pasaran.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BNF FUT 5 min Volatility Strategy", overlay=true)

// Inputs
length = input.int(20, "Length", minval=2)
src = input.source(close, "Source")
factor = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.25, step=0.25)
initial_capital = input.float(100000, "Initial Capital ($)")
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)

// Volatility Stop Function
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    if not na(src)
        var max = src
        var min = src
        var uptrend = true
        var float stop = na
        atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
        max := math.max(max, src)
        min := math.min(min, src)
        stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
        uptrend := src - stop >= 0.0
        if uptrend != nz(uptrend[1], true)
            max := src
            min := src
            stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        [stop, uptrend]

// Calculate Volatility Stop
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

// Plot Volatility Stop
plot(vStop, "Volatility Stop", style=plot.style_cross, color=uptrend ? #009688 : #F44336)

// Risk Management and Position Sizing
atr = ta.atr(length)
stop_distance = math.abs(close - vStop) // Distance to stop level
position_size = (initial_capital * (risk_per_trade / 100)) / stop_distance // Position size based on risk per trade
position_size := math.max(position_size, 1) // Ensure minimum size of 1

// Strategy Logic
if not na(vStop)
    if uptrend and not uptrend[1] // Transition to uptrend
        strategy.close("Short")
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
    if not uptrend and uptrend[1] // Transition to downtrend
        strategy.close("Long")
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)

// Exit on Stop Hit
if strategy.position_size > 0 and low < vStop // Exit long if stop hit
    strategy.close("Long", comment="Stop Hit")
if strategy.position_size < 0 and high > vStop // Exit short if stop hit
    strategy.close("Short", comment="Stop Hit")
if (hour == 15 and minute == 15)
    strategy.close_all()
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)