ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan indikator pelbagai teknologi, menggabungkan pita Brin, indikator trend, indikator momentum dan indikator kadar turun naik untuk membuat keputusan perdagangan melalui kombinasi harga kuantitatif. Strategi ini menggunakan pecah pita Brin sebagai isyarat masuk utama, sambil menggabungkan pengesahan kekuatan trend ADX dan pengesahan pecah jumlah transaksi, menggunakan MACD dan ATR trailing stop sebagai mekanisme keluar.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan aspek berikut:
- Menggunakan Bollinger Bands sebagai rujukan untuk jangkauan pergerakan harga, mencari peluang melakukan plus apabila harga menembusi ke atas dan mencari peluang melakukan short apabila harga menembusi ke bawah
- Untuk menilai kekuatan trend melalui indikator ADX, anda hanya boleh membuka kedudukan jika trend cukup kuat (ADX> 25)
- Memerlukan jumlah transaksi yang berlaku (lebih daripada 1.5 kali 20 hari) untuk mengesahkan kesahihan penembusan harga
- Menggunakan penunjuk SuperTrend sebagai penapis arah trend, hanya membuka kedudukan apabila harga berada di sebelah kanan garis trend
- Menggunakan MACD dead fork, ATR bergerak berhenti atau ADX melemah sebagai syarat keluar
Kelebihan Strategik
- Kerjasama pelbagai isyarat meningkatkan ketepatan perdagangan dan mengurangkan risiko penembusan palsu
- Peningkatan peluang kemenangan dalam perdagangan trend melalui ADX dan pengesahan jumlah transaksi
- Mekanisme berhenti trailing ATR (ATR trailing stop) dapat memberi ruang kepada trend untuk berkembang dengan cukup sambil melindungi keuntungan
- Menggabungkan kelebihan trend tracking dan strategi pembalikan, ia mampu menangkap trend besar dan tidak terlepas peluang pembalikan yang penting
- Mempunyai mekanisme kawalan risiko yang baik, termasuk pengesahan kekuatan trend, penyesuaian harga dan hentian kerugian dinamik
Risiko Strategik
- Isyarat palsu yang boleh berlaku dalam pasaran yang bergolak, menyebabkan hentian berterusan
- Keadaan yang berlainan boleh menyebabkan peluang perdagangan penting terlepas.
- Hentikan ATR mungkin terlambat jika turun naik mendadak
- Bergantung kepada kesinambungan trend, mungkin akan ada pengunduran yang lebih besar jika trend tiba-tiba berbalik
- Jumlah sampel yang lebih besar diperlukan untuk mengesahkan keberkesanan strategi
Arah pengoptimuman strategi
- Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme penilaian keadaan pasaran, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Penapis masa boleh diperkenalkan untuk mengelakkan beberapa tempoh yang diketahui bergelombang tinggi
- Mengoptimumkan parameter hentian, menyesuaikan ATR secara dinamik dalam persekitaran kadar turun naik yang berbeza
- Meningkatkan kefahaman dalam analisis jumlah transaksi, mempertimbangkan kualiti transaksi dan bukan hanya kuantiti
- Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak penunjuk sentimen pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend pelbagai indikator yang dirancang dengan baik, dengan gabungan organik indikator seperti Bollinger Bands, ADX, SuperTrend, MACD, untuk membina sistem perdagangan yang menggabungkan pengesanan trend dan kawalan risiko. Kelebihan strategi ini terletak pada pengiktirafan pelbagai isyarat dan mekanisme kawalan risiko yang baik, tetapi juga menghadapi cabaran pengoptimuman berlebihan dan kepekaan parameter.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty Options Trendy Markets with TSL", overlay=true)
// Input Parameters
lengthBB = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
adxLength = input(14, title="ADX Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Entry Threshold")
adxExitThreshold = input(20, title="ADX Exit Threshold")
superTrendLength = input(10, title="Supertrend Length")
superTrendMultiplier = input(3.0, title="Supertrend Multiplier")
macdFast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier")
volumeSpikeMultiplier = input(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Calculations
[macdLine, signalLine,_ ] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
macdCrossover = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossunder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
[middleBB,upperBB,lowerBB] = ta.bb(close, lengthBB, multBB)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(superTrendMultiplier,superTrendLength)
len = input.int(17, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(len, lensig)
atr = ta.atr(atrLength)
trailingStopLong = close - atr * atrMultiplier // For long trades
trailingStopShort = close + atr * atrMultiplier // For short trades
volumeSpike = volume > ta.sma(volume, 20) * volumeSpikeMultiplier
// Entry Conditions
longEntry = ta.crossover(close, upperBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close > supertrend
shortEntry = ta.crossunder(close, lowerBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close < supertrend
// Exit Conditions
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < trailingStopLong or adx < adxExitThreshold
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > trailingStopShort or adx < adxExitThreshold
// Strategy Entries and Exits
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(supertrend, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Supertrend Line")
plot(trailingStopLong, title="Trailing Stop for Long", color=color.green, style=plot.style_line)
plot(trailingStopShort, title="Trailing Stop for Short", color=color.red, style=plot.style_line)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 90) : shortEntry ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background for Entry")
// Alerts
alertcondition(longEntry, title="Long Entry", message="Buy Call: Long entry conditions met")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry", message="Buy Put: Short entry conditions met")
alertcondition(longExit, title="Long Exit", message="Exit Call: Long exit conditions met")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit", message="Exit Put: Short exit conditions met")