ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan yang berasaskan 15 kitaran dan 50 kitaran indeks bergerak rata-rata ((EMA) bersilang. Strategi ini mencapai kawalan optimum terhadap nisbah risiko dan keuntungan melalui tetapan berhenti dan keuntungan yang pintar. Strategi ini bukan sahaja dapat menangkap isyarat pembalikan trend, tetapi juga dapat menyesuaikan parameter perdagangan secara automatik mengikut turun naik pasaran, sehingga meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan tanda silang EMA (15 kitaran) dan EMA (50 kitaran) yang cepat. Apabila laluan cepat melalui laluan lambat, sistem menghasilkan banyak isyarat; apabila laluan perlahan melalui laluan cepat, sistem menghasilkan isyarat kosong. Untuk mengoptimumkan pengurusan risiko, strategi menggunakan kaedah penyetempatan kerugian dinamik, iaitu, harga pembukaan terendah 2 K yang sebelumnya sebagai titik berhenti berganda, harga pembukaan tertinggi sebagai titik berhenti kosong.
Kelebihan Strategik
- Pengurusan risiko dinamik: Dengan mengira kedudukan hentian dalam masa nyata, strategi dapat menyesuaikan parameter risiko secara automatik mengikut turun naik pasaran.
- Rasio Risiko-Penghasilan yang Dioptimumkan: Memastikan setiap perdagangan mempunyai ruang keuntungan yang munasabah dengan menetapkan sasaran keuntungan sebanyak 2 kali jarak berhenti.
- Pengurusan dana yang baik: menggunakan 30% dana akaun untuk berdagang, memastikan potensi keuntungan dan mengelakkan risiko yang berlebihan.
- Peluang perdagangan dua hala: Strategi ini dapat menangkap peluang perdagangan dua hala yang lebih banyak, meningkatkan frekuensi perdagangan dan peluang keuntungan.
- Bantuan visual: Pedagang boleh memantau keadaan perdagangan secara visual dengan menandai kedudukan berhenti dan keuntungan pada carta.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah berpanjangan, isyarat persilangan linear mungkin menghasilkan isyarat palsu, yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
- Risiko tergelincir: Dalam pasaran yang berubah-ubah dengan cepat, harga sebenar mungkin jauh berbeza dengan harga yang diingini.
- Risiko pengurusan dana: penggunaan dana 30% tetap mungkin terlalu radikal dalam keadaan pasaran tertentu.
- Risiko tetapan hentian: Hentian berdasarkan 2 garis K terdahulu mungkin tidak cukup fleksibel dalam keadaan pasaran yang melampau.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis trend: Anda boleh menambah penunjuk pengesahan trend tambahan, seperti ADX atau penunjuk kekuatan trend, untuk menapis isyarat kelemahan.
- Pengurusan wang dinamik: anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan secara automatik mengikut turun naik pasaran, menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
- Optimumkan kaedah penutupan kerugian: Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk ATR untuk menetapkan penutupan kerugian, supaya penutupan kerugian lebih sesuai dengan ciri-ciri turun naik pasaran.
- Menambah penapis masa: Tambah penapis masa perdagangan untuk mengelakkan pergerakan yang kuat atau kekurangan kecairan.
- Pengenalan pengesahan kuantiti transaksi: Menggunakan kuantiti transaksi sebagai penunjuk pengesahan isyarat perdagangan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Ini adalah strategi silang linear yang lengkap dan logik. Dengan menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan teknologi pengurusan risiko moden, strategi ini mencapai ciri-ciri keuntungan risiko yang lebih baik. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, kerangka asas strategi ini mempunyai kegunaan dan skalabiliti yang baik.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross - Any Direction", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=30)
// Input for EMAs
ema_short_length = input(15, title="Short EMA Length")
ema_long_length = input(50, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="15 EMA")
plot(ema_long, color=color.red, title="50 EMA")
// Entry Conditions (Any EMA Cross)
cross_condition = ta.crossover(ema_short, ema_long) or ta.crossunder(ema_short, ema_long)
// Determine Trade Direction
is_long = ta.crossover(ema_short, ema_long)
is_short = ta.crossunder(ema_short, ema_long)
// Stop Loss and Take Profit
long_stop_loss = ta.lowest(open[1], 2) // Lowest open of the last 2 candles
short_stop_loss = ta.highest(open[1], 2) // Highest open of the last 2 candles
long_take_profit = close + 2 * (close - long_stop_loss)
short_take_profit = close - 2 * (short_stop_loss - close)
// Execute Trades
if (cross_condition)
if (is_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
else if (is_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plot Stop Loss and Take Profit Levels
plot(long_stop_loss, color=color.orange, title="Long Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(long_take_profit, color=color.green, title="Long Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_stop_loss, color=color.orange, title="Short Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_take_profit, color=color.red, title="Short Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)