ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah satu sistem pengesanan trend berdasarkan analisis teknikal, menggabungkan sistem garis rata, penunjuk pergerakan RSI dan penunjuk kadar turun naik ATR, untuk mengesahkan peluang perdagangan melalui pengesahan pelbagai isyarat. Strategi ini menggunakan garis rata berkala untuk menilai tren pasaran, dan menggabungkan kekuatan harga dengan penunjuk pergerakan RSI, dan akhirnya menggunakan kedudukan berhenti dan keuntungan ATR yang dinamik, membentuk satu sistem perdagangan yang lengkap.
Prinsip Strategi
Strategi ini mempunyai tiga bahagian utama:
- Penghakiman trend: Menggunakan purata bergerak indeks 100 kitaran dengan 200 kitaran ((EMA) silang untuk mengesahkan arah trend pasaran. Apabila EMA jangka pendek berada di atas EMA jangka panjang, menunjukkan bahawa pasaran berada dalam trend menaik.
- Isyarat kemasukan: berdasarkan pengesahan trend, strategi mencari corak pengapukan bullish sebagai titik kemasukan tertentu dan menapis isyarat menggunakan indikator RSI. Apabila nilai RSI lebih besar daripada 50, ini menunjukkan bahawa pasaran mempunyai cukup momentum ke atas.
- Pengurusan kedudukan: Menggunakan ATR 14 kitaran untuk mengukur turun naik pasaran, dan secara dinamik menetapkan tahap stop loss dan keuntungan. Tetapan stop loss adalah 1.1 kali ATR dan sasaran keuntungan adalah 2.0 kali ATR, yang menjamin rasio keuntungan lebih besar daripada 1.
Kelebihan Strategik
- Semakan pelbagai isyarat: Mengurangkan kesan isyarat palsu dengan menggabungkan trend, bentuk harga dan dinamika.
- Pengurusan risiko dinamik: Tetapan stop loss dan keuntungan berdasarkan ATR, dapat menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran, mengelakkan batasan yang dibawa oleh titik tetap.
- Ciri-ciri pengesanan trend: menilai trend melalui sistem garis rata, yang berkesan mengelakkan perdagangan yang tidak perlu di pasaran mendatar atau turun.
- Kerangka perdagangan yang lengkap: merangkumi sistem strategi yang lengkap untuk masuk, keluar dan pengurusan kedudukan.
Risiko Strategik
- Penundaan trend: EMA sebagai penunjuk ketinggalan boleh menyebabkan masa masuk terlambat, dan mungkin terlepas titik masuk terbaik dalam pasaran yang berfluktuasi dengan cepat.
- Menyelesaikan risiko pasaran: Dalam pasaran setapak, persilangan garis rata yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan.
- Risiko penembusan palsu: Penembusan palsu mungkin berlaku dalam bentuk pengapungan, yang perlu diuruskan melalui kawalan risiko yang ketat.
- Setup risiko stop loss: ATR yang terlalu kecil boleh menyebabkan stop loss yang terlalu kerap, dan ATR yang terlalu besar boleh menimbulkan risiko yang terlalu besar.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk jumlah trafik: boleh meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan menambah pengesahan jumlah trafik.
- Mengoptimumkan kitaran garis rata: kitaran garis rata boleh diselaraskan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza, supaya lebih sesuai dengan irama pasaran.
- Peningkatan mekanisme hentian kerugian: boleh dipertimbangkan untuk menambah hentian bergerak, perlindungan yang menguntungkan apabila trend berterusan.
- Menambah penapis keadaan pasaran: memperkenalkan penilaian rentang turun naik untuk mengurangkan frekuensi perdagangan dalam keadaan pasaran yang terlalu turun naik.
- Optimumkan parameter RSI: dapat dilacak berdasarkan data sejarah untuk mencari nilai terendah RSI yang optimum dan kitaran pengiraan.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend yang logik dengan mengintegrasikan beberapa petunjuk teknikal. Keunggulan strategi ini terletak pada pengesahan pelbagai isyarat dan pengurusan risiko dinamik, tetapi juga perlu berhati-hati dalam menangani risiko seperti penundaan trend dan perobosan palsu. Strategi ini masih banyak diperbaiki dengan menambah pengesahan lalu lintas, pengoptimuman parameter, dan sebagainya. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk beroperasi di pasaran yang jelas trend, dan mempunyai nilai aplikasi yang baik untuk mengesan trend jangka panjang.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bullish Engulfing with EMA Crossover and ATR-Based SL/TP with RSI Filter", overlay=true)
// Inputs for moving averages
short_ema_length = input.int(100, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(200, title="Long EMA Length")
// RSI Input
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_threshold = input.float(50, title="RSI Threshold")
// Calculate the Exponential Moving Averages (EMAs)
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)
// Plot EMAs on the chart
plot(short_ema, color=color.blue, title="100 EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="200 EMA")
// Calculate RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// Plot RSI on a separate panel
hline(rsi_threshold, "RSI Threshold", color=color.gray)
plot(rsi_value, color=color.purple, title="RSI")
// Bullish Engulfing Pattern
bullish_engulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > open
// Define strategy entry condition with RSI filter
long_condition = bullish_engulfing and short_ema > long_ema and rsi_value > rsi_threshold
// Plot a buy signal when conditions are met
plotshape(long_condition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal", text="BUY")
// ATR Calculation
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_value = ta.atr(atr_length)
// Define Stop Loss and Take Profit as levels
stop_loss_level = 1.1 * atr_value
take_profit_level = 2.0 * atr_value
// Execute Strategy Entry
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Adjust SL and TP levels using the entry price
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate SL and TP relative to the entry price
stop_price = strategy.position_avg_price - stop_loss_level
limit_price = strategy.position_avg_price + take_profit_level
// Exit strategy with SL and TP
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stop_price, limit=limit_price)