ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang mengesan trend berdasarkan dua garis rata dan penunjuk rawak (Stochastic). Ia menggabungkan sistem garis rata untuk menilai trend pasaran, sambil menggunakan penunjuk rawak untuk menangkap isyarat persilangan di kawasan yang lebih banyak dan lebih banyak, dan menetapkan tahap stop loss yang dinamik untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada beberapa elemen utama untuk berdagang:
- Menggunakan purata bergerak indeks tempoh 50 dan 150 ((EMA) untuk menentukan arah trend pasaran
- Menggunakan penunjuk rawak ((14,3,3) untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold
- Mencari isyarat silang penunjuk rawak dalam arah trend
- Stop loss dinamik yang ditetapkan berdasarkan turun naik harga terkini
- Menggunakan 1: 2 risiko-keuntungan berbanding menetapkan stop-loss
Syarat pembelian mesti dipenuhi pada masa yang sama:
- Harga penutupan melebihi purata 50 hari dan purata 150 hari
- Garis purata 50 hari terletak di atas garis purata 150 hari
- Indikator K rawak kurang daripada 30 dan garisan K melintasi garisan D ke atas
Terbalik dengan syarat jualan:
- Harga penutupan di bawah purata 50 hari dan purata 150 hari
- Garis purata 50 hari berada di bawah garis purata 150 hari
- Indikator K rawak lebih tinggi daripada 70 dan garis K ke bawah melalui garis D
Kelebihan Strategik
- Meningkatkan kebolehpercayaan mekanisme pengesahan berbilang
- Pengesahan tren besar melalui sistem garis rata
- Menapis isyarat palsu dengan penunjuk rawak
- Isyarat perlu memenuhi beberapa syarat untuk dihidupkan
- Sistem pengurusan risiko yang baik
- Hentian dinamik berdasarkan rintangan sokongan terkini
- Pendapatan risiko tetap berbanding pendapatan jangkaan optimum
- Trend mengesahkan risiko penembusan palsu menurun
- Sangat boleh menyesuaikan diri
- Boleh digunakan untuk pelbagai tempoh masa
- Parameter boleh disesuaikan dengan ciri-ciri pasaran
- Sesuai untuk pasaran yang lebih tidak menentu
Risiko Strategik
- Pasaran bergolak kurang baik
- Kesalahan yang sering berlaku di garisan ini menyebabkan isyarat palsu.
- Disyorkan untuk digunakan apabila trend jelas
- Penambahbaikan penapis trend
- Setup risiko stop loss
- Terlalu ketat boleh menyebabkan kerosakan kerap
- Kedah mungkin menanggung kerugian besar
- Perlu disesuaikan dengan turun naik pasaran
- Risiko ketinggalan zaman
- Sistem linear mempunyai ketinggalan zaman
- Mungkin terlewatkan permulaan trend
- Berhati-hati memilih masa masuk
Arah pengoptimuman strategi
- Penapisan intensiti trend meningkat
- Tambah ADX untuk mengukur kekuatan trend
- Tetapkan tahap kecenderungan minimum
- Elakkan berdagang dalam trend lemah
- Optimumkan parameter penunjuk rawak
- Pengesuaian parameter mengikut ciri pasaran
- Pertimbangkan untuk menggunakan parameter adaptasi
- Menambah pengesahan petunjuk teknikal lain
- Peningkatan mekanisme penghalang kerosakan
- Pertimbangkan untuk menggunakan Tracking Stop Loss
- Pembaikan dinamik mengikut kadar turun naik
- Pengaturan optimum untuk risiko dan ganjaran
ringkaskan
Ini adalah sistem strategi yang lengkap yang menggabungkan trend-tracking dan perdagangan dinamik. Dengan menggunakan sistem linear dan penunjuk rawak, kedua-dua memastikan arah perdagangan sesuai dengan trend utama dan boleh berdagang di kawasan harga yang sesuai. Strategi ini juga merangkumi mekanisme pengurusan risiko yang baik, menggunakan stop loss dinamik dan nisbah keuntungan risiko tetap untuk mengawal risiko.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)