ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend yang berasaskan crossover rata-rata bergerak indeks (EMA) yang menggabungkan pengurusan kedudukan dan kawalan risiko yang dinamik. Strategi ini menggunakan isyarat silang EMA cepat dan lambat untuk mengenal pasti trend pasaran, sambil menyesuaikan skala perdagangan secara dinamik melalui peratusan risiko, dan menggunakan stop loss bergerak untuk melindungi keuntungan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak indeks untuk dua kitaran yang berbeza (default 9 dan 21). Apabila EMA cepat naik melintasi EMA perlahan, sistem menghasilkan lebih banyak isyarat; apabila EMA cepat turun melintasi EMA perlahan, sistem menetap. Ukuran setiap perdagangan adalah berdasarkan peratusan risiko tetap kepada jumlah modal akaun (default 1%) yang dikira secara dinamik, sambil menetapkan tahap berhenti dan peratusan stop loss bergerak berdasarkan peratusan pulangan risiko.
Kelebihan Strategik
- Pengurusan kedudukan dinamik memastikan keserasian risiko setiap perdagangan, mengelakkan risiko berlebihan yang mungkin dibawa oleh kedudukan tetap.
- Mekanisme Hentian Kerosakan Bergerak dapat mengunci keuntungan dengan berkesan dan muncul tepat pada masanya apabila trend berbalik.
- Pengaturan nisbah ganjaran risiko memastikan bahawa setiap perdagangan mempunyai peratusan keuntungan dan kerugian yang jelas.
- Isyarat silang EMA dapat menangkap trend jangka panjang dengan berkesan, mengurangkan isyarat palsu.
- Sistem ini sepenuhnya automatik, menghilangkan gangguan emosi manusia.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang bergolak, isyarat silang palsu yang sering berlaku boleh menyebabkan kerugian berterusan.
- Hentian bergerak mungkin tercetus terlalu awal dalam pasaran yang sangat tidak menentu, dan terlepas trend besar.
- Pengaturan risiko peratusan tetap mungkin tidak fleksibel dalam perubahan turun naik pasaran.
- Dalam pasaran yang berputar dengan cepat, titik hentian boleh dilangkau dan kerugian sebenar melebihi jangkaan.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk kadar turun naik (seperti ATR) untuk secara dinamik menyesuaikan tahap hentian dan hentian.
- Tambah penapis kekuatan trend, seperti RSI atau ADX, untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran goyah.
- Membangunkan mekanisme penyesuaian kitaran EMA dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
- Menambah petunjuk pengesahan jumlah transaksi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Mempunyai mekanisme penyesuaian risiko dinamik berdasarkan kerugian terkini.
ringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan yang lengkap yang menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan konsep pengurusan risiko moden. Strategi mengawal risiko dengan pengurusan kedudukan dinamik dan berhenti bergerak, sambil memanfaatkan peluang tren yang merentasi EMA. Walaupun terdapat beberapa batasan yang wujud, strategi dapat ditingkatkan lagi dengan kekuatan dan kesesuaian dengan arah pengoptimuman yang disyorkan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin Exponential Profit Strategy", overlay=true)
// User settings
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % Per Trade", step=0.1) / 100
rewardMultiplier = input.float(2, title="Reward Multiplier (R:R)", step=0.1)
trailOffsetPercent = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset %", step=0.1) / 100
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
// Account balance and dynamic position sizing
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * riskPercent
// Define Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = close * (1 - riskPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + rewardMultiplier * riskPercent)
// Trailing stop offset
trailOffset = close * trailOffsetPercent
// Entry Condition: Bullish Crossover
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
positionSize = riskAmount / math.max(close - stopLossLevel, 0.01) // Prevent division by zero
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, trail_offset=trailOffset)
// Exit Condition: Bearish Crossunder
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
strategy.close("Long")
// Labels for Signals
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)