ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend tinggi yang menggabungkan G-channel, RSI dan MACD. Ia mengenal pasti peluang perdagangan yang berkemungkinan tinggi dengan mengira kawasan sokongan dan rintangan secara dinamik, digabungkan dengan indikator momentum. Inti strategi ini adalah menggunakan indikator G-channel yang disesuaikan untuk menentukan trend pasaran, sambil menggunakan RSI dan MACD untuk mengesahkan perubahan momentum, menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan tiga untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Pertama, saluran G secara dinamik membina kawasan sokongan dan rintangan dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang ditetapkan. Apabila harga menembusi saluran, sistem akan mengenal pasti titik perubahan trend yang berpotensi. Kedua, indikator RSI digunakan untuk mengetahui sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold, membantu memilah peluang perdagangan yang lebih berharga.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan isyarat pelbagai dimensi meningkatkan ketepatan transaksi
- Tetapan Hentian dan Pendapatan Dinamis, Pengendalian Risiko yang Berkesan
- Sifat penyesuaian saluran G membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Sistem pengurusan risiko yang baik, termasuk pengurusan kedudukan dan pengurusan dana
- Sistem label visual secara langsung memaparkan isyarat dagangan untuk analisis dan pengoptimuman
Risiko Strategik
- Pengesanan keadaan pasaran yang mungkin menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergolak
- Parameter yang terlalu optimum boleh menyebabkan risiko overfit
- Indeks pelbagai mungkin mempunyai kesan lag semasa turun naik yang tinggi
- Penetapan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan penarikan balik yang berlebihan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan modul pengiktirafan persekitaran pasaran, menggunakan tetapan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Membangunkan mekanisme penangguhan yang beradaptasi untuk menyesuaikan kedudukan penangguhan mengikut pergerakan pasaran yang tidak menentu
- Menambah indikator analisis jumlah transaksi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mengoptimumkan kaedah pengiraan saluran G untuk mengurangkan kesan kelewatan
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggunakan pelbagai petunjuk teknikal secara bersepadu. Kelebihan utamanya adalah mekanisme pengesahan isyarat berbilang dimensi dan sistem pengurusan risiko yang sempurna. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai keadaan pasaran.
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("VinSpace Optimized Strategy", shorttitle="VinSpace Magic", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input Parameters
length = input.int(100, title="Length")
src = input(close, title="Source")
stop_loss_pct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_pct = input.float(3, title="Take Profit (%)") / 100
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold")
macd_short = input.int(12, title="MACD Short Length")
macd_long = input.int(26, title="MACD Long Length")
macd_signal = input.int(9, title="MACD Signal Length")
// ---- G-Channel Calculations ----
var float a = na
var float b = na
a := math.max(src, na(a[1]) ? src : a[1]) - (na(a[1]) ? 0 : (a[1] - b[1]) / length)
b := math.min(src, na(b[1]) ? src : b[1]) + (na(a[1]) ? 0 : (a[1] - b[1]) / length)
avg = (a + b) / 2
// ---- RSI Calculation ----
rsi = ta.rsi(src, rsi_length)
// ---- MACD Calculation ----
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macd_short, macd_long, macd_signal)
macd_hist = macdLine - signalLine
// ---- Trend Detection Logic ----
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = ta.barssince(crossdn) <= ta.barssince(crossup)
c = bullish ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0)
// Plotting the Average
p1 = plot(avg, "Average", color=c, linewidth=2)
p2 = plot(close, "Close price", color=c, linewidth=1)
// Adjusted fill with transparency
fill(p1, p2, color=color.new(c, 90))
// ---- Buy and Sell Signals ----
showcross = input(true, title="Show Buy/Sell Labels")
plotshape(showcross and bullish and not bullish[1], location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.green, size=size.small, text="Buy", textcolor=color.white, offset=-1)
plotshape(showcross and not bullish and bullish[1], location=location.abovebar, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.small, text="Sell", textcolor=color.white, offset=-1)
// ---- Entry and Exit Conditions ----
enterLong = bullish and rsi < rsi_oversold and macd_hist > 0
enterShort = not bullish and rsi > rsi_overbought and macd_hist < 0
// Exit Conditions
exitLong = ta.crossunder(close, avg) or rsi > rsi_overbought
exitShort = ta.crossover(close, avg) or rsi < rsi_oversold
// Position Size (example: 10% of equity)
posSize = 1
// Submit Entry Orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
// Submit Exit Orders
if exitLong
strategy.close("EL")
if exitShort
strategy.close("ES")
// Set Stop Loss and Take Profit for the trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="EL", loss=stop_loss_pct * close, profit=take_profit_pct * close)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="ES", loss=stop_loss_pct * close, profit=take_profit_pct * close)