ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan pengunduran Fibonacci, pengesanan trend dan pengurusan risiko. Ia adalah berdasarkan pada tahap pengunduran Fibonacci 0.65 sebagai titik rujukan harga utama, dan digabungkan dengan purata bergerak untuk mengesahkan trend pasaran, sambil mengintegrasikan mekanisme stop-loss yang dinamik berdasarkan ATR.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Menggunakan data sejarah 38 kitaran untuk mengira titik tertinggi dan terendah, dan berdasarkan kepada julat ini, tahap pengunduran Fibonacci 0.65 ditentukan.
- Rata-rata bergerak sederhana (181 kitaran) digunakan sebagai penapis trend untuk menentukan arah keseluruhan pasaran.
- Menggunakan purata gelombang sebenar 12 kitaran ((ATR) kali faktor 1.8 untuk menetapkan tahap hentian dan hentian dinamik.
- Dalam trend menaik, isyarat plurality akan dicetuskan apabila harga menembusi tahap 0.65 Fibonacci dari bawah; dalam trend menurun, isyarat putaran kosong akan dicetuskan apabila harga menembusi tahap itu dari atas.
Kelebihan Strategik
- Ia menggabungkan pelbagai alat analisis teknikal untuk memberikan isyarat dagangan yang lebih dipercayai.
- Menggunakan tahap stop loss yang dinamik, parameter pengurusan risiko boleh disesuaikan mengikut turun naik pasaran.
- Penapis trend memastikan arah perdagangan konsisten dengan trend utama, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
- Menggunakan pengurusan kedudukan peratusan, menggunakan hak dan faedah akaun 5% secara lalai, mengawal risiko dengan berkesan.
- Logik strategi jelas, parameter boleh disesuaikan, sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Ia boleh menyebabkan isyarat pecah palsu yang kerap berlaku di pasaran Forex, meningkatkan kos dagangan.
- Purata bergerak 181 kitaran mungkin bertindak balas lambat terhadap perubahan pasaran, dan mungkin menyebabkan kerugian dalam pasaran yang bertukar secara mendadak.
- Perkalian ATR tetap mungkin tidak konsisten dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Strategi ini bergantung kepada pengiraan titik tinggi dan rendah yang tepat, yang boleh menyebabkan kesalahan penghakiman jika kualiti data tidak baik.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk jumlah transaksi sebagai pengesahan tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat penembusan.
- Pertimbangkan untuk memasukkan mekanisme penyesuaian ATR yang dinamik untuk menjadikan stop loss lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa.
- Anda boleh menambah penapis kadar turun naik pasaran untuk menyesuaikan atau menghentikan dagangan semasa turun naik yang tinggi.
- Untuk mengoptimumkan mekanisme penghakiman trend, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan gabungan purata bergerak berkala.
- Menambah penapis masa perdagangan untuk mengelakkan pergerakan pasaran yang lebih besar.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend jangka menengah yang dirancang dengan bijak, yang menggabungkan teori Fibonacci, pengesanan trend dan pengurusan risiko untuk membina sistem perdagangan yang lengkap. Ciri utama strategi ini adalah berdasarkan pengenalan trend pasaran, menghasilkan isyarat perdagangan dengan menggunakan harga untuk menembusi tahap kritikal, dan menguruskan risiko melalui mekanisme henti rugi yang dinamik. Walaupun terdapat beberapa tempat yang perlu dioptimumkan, secara keseluruhan ini adalah rangka strategi yang bernilai praktikal.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")
// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)
fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)
// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma
// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)
// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend
// Execute Trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")