ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-following yang berasaskan sokongan pasaran lembu. Ia menggunakan isyarat persilangan rata-rata bergerak sederhana 20-minggu (SMA) dan rata-rata bergerak indeks 21-minggu (EMA) untuk menentukan arah trend pasaran dan membuat keputusan perdagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah untuk menilai trend pasaran dengan memantau hubungan kedudukan relatif antara dua garis rata 20 minggu SMA dan 21 minggu EMA. Apabila garis rata-rata jangka pendek ((20 minggu SMA) dari bawah menembusi garis rata-rata jangka panjang ((21 minggu EMA), menunjukkan bahawa pasaran mungkin membentuk trend menaik, sistem akan membuka lebih banyak kedudukan pada masa ini; apabila garis rata-rata jangka pendek dari atas jatuh, menunjukkan bahawa trend menaik mungkin berakhir, sistem akan keluar dari kedudukan kosong pada masa ini.
Kelebihan Strategik
- Pemantauan trend yang kuat: menilai trend melalui persilangan rata-rata pada tahap garis pusaran, yang dapat menyaring bunyi pasaran jangka pendek dengan berkesan, menangkap peluang trend jangka panjang
- Pengendalian risiko yang munasabah: Menggunakan purata bergerak yang dinamik sebagai rujukan stop loss, boleh keluar dari pasaran dalam masa yang tepat apabila pasaran berubah
- Sains tetapan parameter: tetapan parameter pada minggu ke-20 dan ke-21 memastikan kestabilan isyarat tanpa kelewatan yang berlebihan
- Logik pelaksanaan jelas: isyarat masuk dan keluar jelas, tiada unsur penilaian subjektif
- Fleksibiliti dalam pengurusan dana: Sokongan untuk membuka kedudukan mengikut perkadaran nilai bersih akaun, boleh menyesuaikan saiz pegangan secara dinamik
Risiko Strategik
- Tidak berlaku untuk pasaran goyah: Dalam pasaran goyah horizontal, persilangan garis rata yang kerap boleh menyebabkan pecah palsu dan menyebabkan kerugian berturut-turut
- Kesan slippage yang lebih besar: Perdagangan di tahap garis pusingan mungkin menghadapi slippage yang lebih besar di set nyata, yang mempengaruhi prestasi strategi
- Keterlambatan masa masuk: isyarat persilangan rata-rata secara semula jadi mempunyai keterlambatan, mungkin terlepas tempat masuk terbaik
- Kawalan penarikan tidak mencukupi: hanya bergantung pada persimpangan linear sebagai isyarat berhenti, mungkin mengalami penarikan yang lebih besar apabila turun naik
- Keperluan kewangan yang lebih tinggi: Perdagangan di peringkat garis pusingan mempunyai keperluan kewangan dan mental yang lebih tinggi
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah penapis: Indikator seperti RSI, MACD boleh diperkenalkan untuk mengesahkan trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mekanisme hentian yang dioptimumkan: Menggabungkan parameter ATR dengan hentian dinamik untuk meningkatkan keupayaan kawalan risiko
- Pengurusan kedudukan yang lebih baik: Menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut turun naik pasaran untuk pengurusan dana yang lebih baik
- Menambah penapis trend: memperkenalkan penilaian trend jangka panjang, hanya berdagang ke arah trend utama
- Peningkatan pelaksanaan perdagangan: Optimumkan peraturan perdagangan untuk mengurangkan kesan slippage dan meningkatkan kestabilan strategi
ringkaskan
Strategi perdagangan tali sokongan pasaran lembu adalah sistem pengesanan trend berdasarkan teori analisis teknikal klasik. Strategi ini menangkap peluang trend jangka panjang dan jangka panjang melalui persilangan rata-rata pada tahap garis pusingan, dengan ciri-ciri yang jelas logik dan terkawal risiko. Tetapi strategi ini tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak, dan terdapat beberapa ketinggalan. Dengan menambah petunjuk tambahan, mengoptimumkan mekanisme penangguhan kerugian dan memperbaiki pengurusan wang, strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang besar.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev
//@version=6
strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3)
// -------------------------------------------------------------------------
// Compile-time timestamp constants for default date range
// (2018-01-01 00:00:00 UTC -> 1514764800000
// 2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
// -------------------------------------------------------------------------
const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate = 3155759999000
// -------------------------------------------------------------------------
// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')