ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berbalik trend berdasarkan indikator yang agak kuat ((RSI) untuk menangkap titik perubahan pasaran dengan menetapkan julat overbought dan oversold, dan untuk mengawal risiko dalam kombinasi dengan stop loss dinamik ATR. Strategi ini unik kerana memperkenalkan konsep “julat larangan perdagangan”, yang berkesan mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang bergolak.
Prinsip Strategi
Strategi ini diimplementasikan berdasarkan logik teras berikut:
- Penggunaan indikator RSI 14 kitaran untuk mengenal pasti keadaan pasaran overbought dan oversold
- Apabila RSI melepasi tahap 60 dan harga penutupan lebih tinggi daripada yang terdahulu, ia akan mencetuskan isyarat lebih banyak
- Apabila RSI jatuh ke bawah paras 40 dan harga penutupan berada di bawah paras terendah, ia akan mencetuskan isyarat shorting.
- Ditetapkan sebagai kawasan larangan perdagangan apabila RSI berada dalam julat 45-55 untuk mengelakkan perdagangan yang kerap pada peringkat pencatatan
- Berdasarkan 1.5 kali ganda ATR, ia menyediakan mekanisme kawalan risiko
- Posisi overhead dan kosong pada RSI di bawah 45 dan di atas 55
Kelebihan Strategik
- Keputusan perdagangan yang digabungkan dengan perubahan trend dan ciri-ciri dinamik
- Mencegah isyarat palsu di pasaran yang bergolak dengan melarang kawasan dagangan
- Menggunakan Hentian Dinamik ATR untuk menyesuaikan kedudukan hentian mengikut turun naik pasaran
- Syarat kemasukan dan keluar jelas, mengelakkan penilaian subjektif
- Logik strategi ringkas dan jelas, mudah difahami dan dipelihara
- Mempunyai mekanisme kawalan risiko yang baik
Risiko Strategik
- Mungkin terlepas sebahagian daripada pasaran yang bergerak pantas
- Indeks RSI berlagu dan mungkin menyebabkan sedikit kelewatan masa masuk
- Kawasan larangan perdagangan mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan penting
- Penutupan ATR boleh menyebabkan penutupan yang terlalu luas apabila turun naik
- Parameter yang perlu disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan isyarat pengesahan RSI berkala untuk meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan
- Meningkatkan penunjuk kuantiti penukaran sebagai kriteria penilaian tambahan
- Optimumkan mekanisme penyesuaian dinamik di kawasan larangan
- Pertimbangkan untuk menambah ciri penapisan trend untuk menyesuaikan parameter strategi semasa trend kuat
- Membangunkan mekanisme untuk mengoptimumkan parameter penyesuaian dan meningkatkan kebolehsesuaian strategi
- Menambah mekanisme penangguhan dan meningkatkan kecekapan penggunaan dana
ringkaskan
Strategi ini mengatasi masalah pengendalian masa dalam perdagangan trend dengan lebih baik melalui gabungan inovasi isyarat RSI yang berbalik dan sekatan perdagangan. Pengenalan stop loss dinamik ATR menyediakan mekanisme kawalan risiko yang boleh dipercayai untuk strategi. Walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi dalam strategi ini, ia dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi dengan arah pengoptimuman yang disyorkan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI-Based Trading Strategy with No Trading Zone and ATR Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level")
rsiExitBuy = input(45, title="RSI Exit Buy Level")
rsiExitSell = input(55, title="RSI Exit Sell Level")
atrPeriod = input(14, title="ATR Period")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Stop Loss Multiplier")
// Calculate RSI and ATR
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Buy conditions
buyCondition = ta.crossover(rsi, rsiOverbought) and close > high[1]
if (buyCondition and not strategy.position_size)
stopLossLevel = close - atr * atrMultiplier
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLossLevel)
// Exit conditions for buy
exitBuyCondition = rsi < rsiExitBuy
if (exitBuyCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
// Sell conditions
sellCondition = ta.crossunder(rsi, rsiOversold) and close < low[1]
if (sellCondition and not strategy.position_size)
stopLossLevel = close + atr * atrMultiplier
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLossLevel)
// Exit conditions for sell
exitSellCondition = rsi > rsiExitSell
if (exitSellCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Sell")
// Plotting RSI for visualization
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
hline(rsiExitBuy, "Exit Buy", color=color.blue)
hline(rsiExitSell, "Exit Sell", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
// // No Trading Zone
// var box noTradingZone = na
// // Create a rectangle for the no trading zone
// if (rsi >= rsiExitBuy and rsi <= rsiExitSell)
// // If the no trading zone box does not exist, create it
// if (na(noTradingZone))
// noTradingZone := box.new(bar_index, high, bar_index + 1, low, bgcolor=color.new(color.gray, 90), border_color=color.new(color.gray, 90))
// else
// // Update the existing box to cover the current candle
// box.set_left(noTradingZone, bar_index)
// box.set_right(noTradingZone, bar_index + 1)
// box.set_top(noTradingZone, high)
// box.set_bottom(noTradingZone, low)
// else
// // If the RSI is outside the no trading zone, delete the box
// if (not na(noTradingZone))
// box.delete(noTradingZone)
// noTradingZone := na