ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan mengikut arah aliran yang menggabungkan Purata Pergerakan (MA) dengan Bollinger Bands. Strategi ini mengenal pasti arah aliran pasaran dengan menganalisis hubungan kedudukan antara harga dan purata pergerakan 200 tempoh, serta kedudukan Bollinger Bands, sambil menyepadukan mekanisme henti kerugian peratusan tetap untuk mengawal risiko. Strategi ini menggunakan pengurusan kedudukan sebanyak 2.86%, yang sepadan dengan leverage 35x dan mencerminkan konsep pengurusan dana berhemat.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Menggunakan purata bergerak 200-tempoh sebagai penunjuk arah aliran utama
- Gabungkan trek atas dan bawah bagi Bollinger Band 20 tempoh sebagai pertimbangan julat turun naik
- Buka kedudukan panjang apabila syarat berikut dipenuhi:
- Harga melebihi purata pergerakan 200 hari
- Lintasan tengah Bollinger Band berada di atas purata pergerakan 200 hari
- Harga melintasi Bollinger Band yang lebih rendah dari bawah ke atas
- Buka kedudukan jual apabila syarat berikut dipenuhi:
- Harga adalah di bawah purata pergerakan 200 hari
- Lintasan tengah Bollinger Band berada di bawah purata pergerakan 200 hari
- Harga melintasi Bollinger Band atas dari atas ke bawah
- Gunakan peratusan stop loss tetap sebanyak 3% untuk kawalan risiko
- Tutup kedudukan beli apabila harga menyentuh Bollinger Band atas, dan tutup posisi jual apabila harga menyentuh Bollinger Band bawah
Kelebihan Strategik
- Keupayaan pengesanan trend yang kukuh
- Mengenal pasti arah aliran jangka panjang dengan berkesan melalui purata bergerak 200 hari
- Bollinger Bands membantu menentukan perubahan arah aliran jangka pendek dan jangka sederhana
- Kawalan risiko yang sempurna
- Mekanisme henti kerugian tetap berkesan mengawal risiko setiap transaksi
- Reka bentuk henti untung dinamik meningkatkan peluang keuntungan
- Pengoptimuman parameter yang fleksibel
- Tempoh purata bergerak dan parameter Bollinger Band boleh dilaraskan mengikut ciri pasaran
- Nisbah stop loss boleh diselaraskan mengikut toleransi risiko
- Tahap sistematisasi yang tinggi
- Isyarat dagangan adalah jelas dan tiada faktor pertimbangan subjektif
- Sesuai untuk pelaksanaan perdagangan automatik
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang tidak menentu
- Isyarat pelarian palsu mungkin kerap berlaku dalam pasaran sisi
- Adalah disyorkan untuk berdagang hanya apabila arah aliran jelas
- Risiko Tergelincir
- Anda mungkin menghadapi gelinciran yang lebih besar semasa tempoh turun naik yang tinggi
- Adalah disyorkan untuk menetapkan perlindungan gelinciran yang munasabah
- Risiko Sistemik
- Kecemasan pasaran boleh menyebabkan kegagalan stop-loss
- Adalah disyorkan untuk bekerjasama dengan langkah kawalan risiko lain
- Risiko Pengoptimuman Parameter
- Pengoptimuman yang berlebihan boleh menyebabkan pemasangan berlebihan
- Adalah disyorkan untuk melakukan pengesahan ujian belakang dalam tempoh masa yang berbeza
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman stop loss dinamik
- Memperkenalkan penunjuk ATR untuk melaraskan jarak stop loss secara dinamik
- Laraskan peratusan stop loss mengikut turun naik pasaran
- Pengoptimuman isyarat masuk
- Tambah penunjuk pengesahan volum
- Tambah Penapis Kekuatan Aliran
- Pengoptimuman pengurusan kedudukan
- Realisasikan pengurusan jawatan yang dinamik
- Laraskan nisbah leverage mengikut turun naik pasaran
- Pengoptimuman masa dagangan
- Penambahan penunjuk sentimen pasaran
- Menambah penapis masa
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan penunjuk teknikal klasik, yang mempunyai keupayaan menangkap trend yang baik dan kesan kawalan risiko. Kelebihan teras strategi terletak pada tahap sistematisasi yang tinggi dan kebolehlarasan parameter yang kukuh, manakala kawalan risiko yang berkesan dicapai melalui mekanisme henti rugi tetap. Walaupun prestasi mungkin lemah dalam pasaran yang tidak menentu, kestabilan dan keuntungan strategi boleh dipertingkatkan lagi melalui pelaksanaan arah yang dioptimumkan. Adalah disyorkan bahawa pedagang memberi perhatian kepada pilihan persekitaran pasaran apabila menggunakannya dalam perdagangan sebenar, dan melaraskan tetapan parameter mengikut toleransi risiko mereka sendiri.
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage
// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")
// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)
// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))
// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")