ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan isyarat silang berbilang purata bergerak (SMA). Ia secara komprehensif menggunakan tiga purata bergerak mudah bagi tempoh berbeza: 20 hari, 50 hari dan 200 hari, dan mengenal pasti perubahan arah aliran pasaran dan peluang dagangan yang berpotensi dengan menangkap hubungan antara isyarat pindah silang purata bergerak dan kedudukan harga. Strategi ini bukan sahaja mengambil kira isyarat silang bagi purata bergerak jangka pendek dan jangka sederhana, tetapi juga menggunakan purata bergerak jangka panjang sebagai penapis arah aliran, dengan berkesan meningkatkan kualiti transaksi.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Gunakan purata pergerakan 20 hari sebagai penunjuk arah aliran jangka pendek, purata pergerakan 50 hari sebagai penunjuk arah aliran jangka sederhana, dan purata pergerakan 200 hari sebagai penunjuk arah aliran jangka panjang.
- Isyarat kemasukan utama: Apabila purata pergerakan 20 hari melepasi purata pergerakan 50 hari ke atas dan harga melebihi purata pergerakan 200 hari, sistem menjana isyarat panjang
- Isyarat keluar utama: Apabila purata pergerakan 20 hari melepasi purata pergerakan 50 hari ke bawah dan harga berada di bawah purata pergerakan 200 hari, sistem menjana isyarat penutupan
- Isyarat sekunder: pantau persilangan purata pergerakan 50 hari dan purata pergerakan 200 hari sebagai asas tambahan untuk penghakiman
- Paparan isyarat dagangan yang intuitif melalui penandaan visual dan perubahan warna latar belakang
Kelebihan Strategik
- Analisis rangka masa berbilang: Dengan menyepadukan purata bergerak bagi tempoh yang berbeza, anda boleh memahami sepenuhnya arah aliran pasaran
- Penapisan aliran: Gunakan purata bergerak 200 hari sebagai penapis aliran untuk mengurangkan risiko pecah palsu secara berkesan
- Stratifikasi isyarat: membezakan isyarat primer dan sekunder untuk memberikan cerapan pasaran yang lebih komprehensif
- Penambahbaikan visual: Gunakan penanda dan warna latar belakang untuk meningkatkan kebolehbacaan dasar
- Parameter fleksibel: Membenarkan penyesuaian tempoh purata bergerak, warna dan lebar garisan untuk memenuhi keperluan dagangan yang berbeza
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang tidak menentu: Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku semasa dagangan sisi
- Risiko ketinggalan: Purata pergerakan sememangnya penunjuk ketinggalan dan mungkin terlepas titik perubahan utama
- Pergantungan parameter: Parameter optimum mungkin berbeza dengan ketara dalam persekitaran pasaran yang berbeza
- Kebergantungan arah aliran: Strategi ini berprestasi baik dalam pasaran yang jelas arah aliran, tetapi berprestasi buruk dalam pasaran terikat julat.
- Isyarat bercanggah: Purata bergerak berbilang boleh menghasilkan isyarat bercanggah
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk kemeruapan: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk kemeruapan seperti ATR untuk melaraskan saiz kedudukan secara dinamik
- Tingkatkan pengesahan volum: Gabungkan analisis volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Optimumkan mekanisme keluar: reka strategi henti rugi dan ambil untung yang lebih fleksibel
- Tambah penapisan persekitaran pasaran: Bangunkan modul pengenalan persekitaran pasaran dan gunakan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Laksanakan parameter penyesuaian: laraskan tempoh purata bergerak mengikut ciri pasaran secara dinamik
ringkaskan
Ini ialah strategi dagangan purata bergerak berganda dengan struktur lengkap dan logik yang jelas. Dengan menggunakan purata bergerak bagi tempoh yang berbeza secara menyeluruh dan menggabungkannya dengan perhubungan kedudukan harga, strategi boleh menangkap perubahan dalam arah aliran pasaran dengan lebih baik. Walaupun terdapat ketinggalan tertentu dan risiko turun naik pasaran, strategi ini masih mempunyai nilai praktikal yang baik melalui tetapan parameter yang munasabah dan penapisan isyarat. Pada masa hadapan, kestabilan dan kebolehpercayaan strategi boleh dipertingkatkan lagi dengan memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal dan mengoptimumkan mekanisme penjanaan isyarat.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA 20/50/200 Strateji", overlay=true)
// SMA Periyotlarını, renklerini ve çizgi kalınlıklarını özelleştirme
sma20_period = input.int(20, title="SMA 20 Periyodu", minval=1)
sma50_period = input.int(50, title="SMA 50 Periyodu", minval=1)
sma200_period = input.int(200, title="SMA 200 Periyodu", minval=1)
sma20_color = input.color(color.blue, title="SMA 20 Rengi")
sma50_color = input.color(color.orange, title="SMA 50 Rengi")
sma200_color = input.color(color.red, title="SMA 200 Rengi")
sma20_width = input.int(2, title="SMA 20 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
sma50_width = input.int(2, title="SMA 50 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
sma200_width = input.int(2, title="SMA 200 Kalınlığı", minval=1, maxval=5)
// SMA Hesaplamaları
sma20 = ta.sma(close, sma20_period)
sma50 = ta.sma(close, sma50_period)
sma200 = ta.sma(close, sma200_period)
// Al ve Sat Koşulları
buyCondition = ta.crossover(sma20, sma50) and close > sma200
sellCondition = ta.crossunder(sma20, sma50) and close < sma200
buyCondition_50_200 = ta.crossover(sma50, sma200)
sellCondition_50_200 = ta.crossunder(sma50, sma200)
// Grafik üzerine SMA çizimleri
plot(sma20, color=sma20_color, linewidth=sma20_width, title="SMA 20")
plot(sma50, color=sma50_color, linewidth=sma50_width, title="SMA 50")
plot(sma200, color=sma200_color, linewidth=sma200_width, title="SMA 200")
// Al-Sat Stratejisi
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
if sellCondition
strategy.close("Buy")
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
if buyCondition_50_200
label.new(bar_index, low, "50/200 BUY", style=label.style_label_up, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
if sellCondition_50_200
label.new(bar_index, high, "50/200 SELL", style=label.style_label_down, color=color.new(color.orange, 0), textcolor=color.white)
// Performans Görselleştirmesi İçin Arka Plan Rengi
bgColor = buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na
bgcolor(bgColor)