ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem dagangan pelarian aliran berdasarkan tahap anjakan Fibonacci 0.7. Ia menentukan tahap Fibonacci 0.7 dengan mengira harga tertinggi dan terendah sepanjang tempoh lihat balik yang ditentukan dan menjana isyarat dagangan apabila harga menembusi tahap itu. Strategi ini menggunakan peratusan tetap pengambilan untung dan henti rugi untuk mengurus risiko, dan secara lalai menggunakan 5% daripada jumlah nilai akaun sebagai jumlah transaksi tunggal.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Kira tahap Fibonacci secara dinamik: Semasa tempoh lihat balik yang ditentukan (tempoh lalai 20), harga tertinggi dan terendah dijejaki secara berterusan dan kedudukan anjakan Fibonacci 0.7 dikira.
- Pengesahan isyarat pecah: Isyarat panjang dijana apabila harga penutup menembusi tahap 0.7 dari bawah, isyarat pendek dijana apabila ia menembusi dari atas.
- Pengurusan risiko: Sistem ini menetapkan keadaan ambil untung dan henti rugi yang simetri, dengan pengambilan untung lalai ialah 1.8% dan hentian rugi ialah 1.2%.
- Pengurusan kedudukan: Menggunakan peratusan tetap daripada jumlah nilai akaun sebagai jumlah pembukaan membantu mengurus dana secara dinamik dan menstabilkan kawalan risiko.
Kelebihan Strategik
- Pemilihan penunjuk teknikal secara saintifik: Anjakan Fibonacci ialah alat analisis teknikal yang diiktiraf secara meluas oleh pasaran, dan tahap 0.7 biasanya mewakili sokongan atau rintangan yang kuat.
- Logik isyarat yang jelas: Menggunakan penembusan harga sebagai pencetus perdagangan mengelakkan ketinggalan yang mungkin disebabkan oleh kombinasi isyarat yang kompleks.
- Nisbah risiko-pulangan yang munasabah: Penetapan nisbah ambil untung dan henti rugi mencerminkan nilai jangkaan yang positif, yang kondusif kepada keuntungan stabil jangka panjang.
- Pengurusan dana yang fleksibel: kedudukan dibuka berdasarkan nisbah akaun, dan volum dagangan boleh dilaraskan secara automatik apabila saiz akaun berubah.
Risiko Strategik
- Pergantungan pada persekitaran pasaran: Isyarat pelarian palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu, meningkatkan kos transaksi.
- Kepekaan parameter: Pilihan parameter seperti tempoh lihat kembali, nisbah ambil untung dan henti rugi akan mempengaruhi prestasi strategi dengan ketara.
- Kesan gelinciran: Dalam pasaran dengan volum dagangan yang lebih rendah, mungkin terdapat risiko yang lebih besar untuk tergelincir.
- Had teknikal: Satu penunjuk teknikal mungkin tidak dapat menangkap sepenuhnya maklumat pelbagai dimensi pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
- Penapisan isyarat: Penunjuk tambahan seperti volum dagangan dan turun naik boleh diperkenalkan untuk menapis isyarat terobosan palsu.
- Parameter dinamik: Pertimbangkan untuk melaraskan tempoh lihat kembali secara dinamik dan nisbah ambil untung dan henti rugi berdasarkan turun naik pasaran.
- Penapisan masa: Tingkatkan had tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi.
- Pengesahan berbilang kitaran: Tambahkan mekanisme pengesahan untuk beberapa tempoh masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan teori Fibonacci klasik dan menggabungkan elemen teras pelarian aliran dan pengurusan risiko. Walaupun terdapat had tertentu, melalui pengoptimuman parameter yang munasabah dan penapisan isyarat, ia dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran. Kejayaan operasi strategi memerlukan pedagang untuk mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri pasaran dan membuat pelarasan dan pengoptimuman yang sesuai berdasarkan keadaan sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)
// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")
// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)
fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)
// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7
// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
// Execute trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")