ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan penjejakan arah aliran berdasarkan purata bergerak eksponen (EMA) 5 hari Ia menganalisis hubungan kedudukan antara harga dan EMA dan menggabungkan pelarasan dinamik bagi sasaran henti rugi dan keuntungan untuk memahami arah aliran pasaran. Strategi ini menggunakan kaedah pengurusan kedudukan peratusan dan mengambil kira faktor kos transaksi, menjadikannya sangat praktikal dan fleksibel.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah untuk menentukan masa kemasukan berdasarkan interaksi antara harga dan EMA 5 hari. Khususnya, apabila harga tertinggi bagi tempoh semasa adalah lebih rendah daripada EMA dan penembusan berlaku dalam tempoh semasa, sistem akan mengeluarkan isyarat panjang. Pada masa yang sama, strategi juga termasuk syarat tambahan pilihan yang memerlukan harga penutupan lebih tinggi daripada tempoh sebelumnya untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Untuk kawalan risiko, strategi menyediakan dua kaedah henti rugi: henti rugi dinamik berdasarkan paras terendah sebelumnya dan henti rugi berdasarkan mata tetap. Sasaran keuntungan ditetapkan secara dinamik berdasarkan nisbah pulangan risiko, memastikan potensi keuntungan transaksi.
Kelebihan Strategik
- Keupayaan kukuh untuk memahami arah aliran: Melalui penyelarasan EMA dan harga, peringkat awal arah aliran boleh ditangkap dengan berkesan.
- Kawalan risiko yang sempurna: Pilihan henti rugi fleksibel disediakan, yang boleh menggunakan henti rugi titik tetap atau henti rugi dinamik.
- Sasaran keuntungan yang munasabah: Tetapkan sasaran keuntungan berdasarkan nisbah pulangan risiko untuk memastikan setiap transaksi mempunyai margin keuntungan yang mencukupi.
- Kos urus niaga dipertimbangkan sepenuhnya: pengiraan kos urus niaga termasuk dalam strategi untuk lebih selaras dengan persekitaran dagangan sebenar.
- Parameter fleksibel dan boleh laras: parameter utama seperti jarak stop loss, nisbah pulangan risiko, dll. boleh dilaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
- Risiko pecahan palsu: Isyarat pecah pecah palsu mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu, yang membawa kepada keluar henti rugi.
- Kesan gelinciran: Dalam pasaran yang tidak menentu, harga transaksi sebenar mungkin menyimpang dengan ketara daripada harga isyarat.
- Kelewatan EMA: Sebagai penunjuk purata bergerak, EMA mempunyai kelewatan tertentu, yang boleh menyebabkan sedikit kelewatan dalam pemasaan kemasukan.
- Risiko pengurusan wang: Pengurusan kedudukan peratusan tetap boleh menyebabkan pengeluaran modal yang berlebihan sekiranya berlaku kerugian berturut-turut.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengesahan berbilang tempoh: Anda boleh menambah pengesahan arah aliran jangka panjang, seperti menambah EMA 20 hari sebagai penapis arah aliran.
- Penyesuaian Kemeruapan: Memperkenalkan penunjuk ATR untuk melaraskan sasaran henti rugi dan keuntungan secara dinamik, supaya strategi boleh menyesuaikan diri dengan lebih baik kepada persekitaran turun naik pasaran yang berbeza.
- Pengoptimuman kedudukan: Saiz kedudukan boleh dilaraskan secara dinamik mengikut turun naik pasaran dan kekuatan isyarat untuk meningkatkan kecekapan penggunaan modal.
- Penapis Masa: Tambahkan penapis masa untuk mengelakkan dagangan semasa tempoh yang tidak menentu seperti pembukaan dan penutupan pasaran.
- Pengenalpastian persekitaran pasaran: Tambah mekanisme penilaian persekitaran pasaran dan pakai tetapan parameter yang berbeza di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Ini ialah strategi mengikut arah aliran yang direka dengan baik dan logik yang boleh menangkap arah aliran pasaran dengan berkesan melalui gabungan penunjuk EMA dan gelagat harga. Strategi ini mempunyai mekanisme yang agak lengkap untuk kawalan risiko dan pengurusan pulangan, dan menyediakan pelbagai arah untuk pengoptimuman, dengan nilai praktikal yang kukuh dan ruang untuk penambahbaikan. Selepas itu, kestabilan dan keuntungan strategi boleh dipertingkatkan lagi dengan menambah analisis pelbagai tempoh, melaraskan mekanisme henti rugi, dsb.
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - PowerOfStocks 5EMA", overlay=true)
// Inputs
enableSL = input.bool(false, title="Enable Extra SL")
usl = input.int(defval=5, title="SL Distance in Points", minval=1, maxval=100)
riskRewardRatio = input.int(defval=3, title="Risk to Reward Ratio", minval=3, maxval=25)
showSell = input.bool(true, title="Show Sell Signals")
showBuy = input.bool(true, title="Show Buy Signals")
buySellExtraCond = input.bool(false, title="Buy/Sell with Extra Condition")
startDate = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date")
// EMA Calculation
ema5 = ta.ema(close, 5)
// Plot EMA
plot(ema5, "EMA 5", color=color.new(#882626, 0), linewidth=2)
// Variables for Buy
var bool longTriggered = na
var float longStopLoss = na
var float longTarget = na
// Variables for Sell (used for signal visualization but no actual short trades)
var bool shortTriggered = na
var float shortStopLoss = na
var float shortTarget = na
// Long Entry Logic
if true
if (showBuy)
longCondition = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and (not buySellExtraCond or close > close[1])
if (longCondition and not longTriggered)
entryPrice = high[1]
stopLoss = enableSL ? low[1] - usl * syminfo.mintick : low[1]
target = enableSL ? entryPrice + (entryPrice - stopLoss) * riskRewardRatio : high[1] + (high[1] - low[1]) * riskRewardRatio
// Execute Buy Order
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=entryPrice)
longTriggered := true
longStopLoss := stopLoss
longTarget := target
label.new(bar_index, entryPrice, text="Buy@ " + str.tostring(entryPrice), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Short Signal Logic (Visual Only)
if (true)
if (showSell)
shortCondition = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and (not buySellExtraCond or close < close[1])
if (shortCondition and not shortTriggered)
entryPrice = low[1]
stopLoss = enableSL ? high[1] + usl * syminfo.mintick : high[1]
target = enableSL ? entryPrice - (stopLoss - entryPrice) * riskRewardRatio : low[1] - (high[1] - low[1]) * riskRewardRatio
// Visual Signals Only
label.new(bar_index, entryPrice, text="Sell@ " + str.tostring(entryPrice), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
shortTriggered := true
shortStopLoss := stopLoss
shortTarget := target
// Exit Logic for Buy
if longTriggered
// Stop-loss Hit
if low <= longStopLoss
strategy.close("Buy", comment="SL Hit")
longTriggered := false
// Target Hit
if high >= longTarget
strategy.close("Buy", comment="Target Hit")
longTriggered := false
// Exit Logic for Short (Signals Only)
if shortTriggered
// Stop-loss Hit
if high >= shortStopLoss
shortTriggered := false
// Target Hit
if low <= shortTarget
shortTriggered := false