Strategi perdagangan kuantitatif corak aliran linear berbilang tempoh
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini ialah strategi dagangan kuantitatif berdasarkan corak engulfing, yang berdagang dengan mengenal pasti corak engulfing linear trend berbilang tempoh yang muncul di pasaran. Teras strategi adalah untuk menangkap isyarat pembalikan harga, menggabungkan tempoh pegangan dan kawalan risiko, dan mencapai hasil dagangan yang mantap. Strategi ini boleh digunakan untuk semua pasaran dan tempoh masa serta mempunyai kesejagatan yang kukuh.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan perdagangan corak menyelubungi dalam corak batang lilin. Apabila corak engulfing kenaikkan berlaku (stick candlestick hitam yang lebih kecil diikuti dengan candlestick putih yang lebih besar sepenuhnya menyelubungi candlestick hitam yang lebih kecil), ia menjana isyarat beli dalam aliran menurun apabila corak engulfing menurun berlaku (candlestick hitam yang lebih kecil diikuti oleh putih yang lebih besar; candlestick sepenuhnya menyelubungi candlestick hitam yang lebih kecil), ia menjana isyarat beli dalam aliran menaik Isyarat jual dijana. Strategi menetapkan tempoh pegangan melalui parameterisasi dan secara automatik menutup kedudukan selepas tempoh yang ditetapkan untuk mengelakkan risiko yang dibawa oleh pegangan berlebihan.
Kelebihan Strategik
- Isyarat jelas: Corak yang menyelubungi mempunyai ciri visual yang jelas dan ketepatan pengecaman isyarat yang tinggi
- Kebolehgunaan kukuh: boleh digunakan untuk semua pasaran dan tempoh masa, dengan nilai praktikal yang luas
- Risiko boleh dikawal: Dengan menetapkan tempoh pegangan tetap, risiko pegangan boleh dikawal dengan berkesan
- Parameter fleksibel: arah perdagangan dan tempoh pegangan boleh dilaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza
- Visualisasi yang kuat: Tandakan kedudukan corak mengikut warna latar belakang, yang sesuai untuk analisis dan ujian belakang
Risiko Strategik
- Risiko pecahan palsu: Corak penembusan mungkin mempunyai pecahan palsu, yang perlu disahkan dengan menggabungkan penunjuk lain
- Pergantungan persekitaran pasaran: prestasi berbeza-beza dalam persekitaran pasaran yang berbeza, dan parameter perlu diselaraskan tepat pada masanya
- Tempoh pegangan tetap: Tempoh pegangan tetap mungkin terlepas keuntungan yang lebih besar atau mengalami kerugian yang lebih besar
- Lag isyarat: Isyarat hanya boleh disahkan berdasarkan penutupan K-line, yang mungkin terlepas peluang kemasukan terbaik
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapisan arah aliran: Gabungkan penunjuk arah aliran seperti purata bergerak untuk menapis isyarat arah aliran balas
- Tempoh pegangan dinamik: Laraskan tempoh pegangan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Tambah pengesahan kelantangan: Tambah penunjuk kelantangan untuk mengesahkan kesahihan corak
- Optimumkan tetapan stop loss: perkenalkan mekanisme stop loss dinamik untuk meningkatkan keupayaan kawalan risiko
- Resonans berbilang tempoh: Gabungkan isyarat daripada berbilang tempoh masa untuk meningkatkan kadar kejayaan transaksi
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pendekatan sistematik untuk menangkap peluang corak yang melanda dalam pasaran dan menggabungkannya dengan pengurusan kedudukan berparameter untuk mencapai dagangan terkawal risiko. Strategi ini sangat praktikal dan boleh disesuaikan, tetapi pedagang masih perlu mengoptimumkan dan menyesuaikannya mengikut ciri pasaran tertentu. Adalah disyorkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain dan langkah kawalan risiko untuk meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)
// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1) // How many bars to hold the position
// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])
// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])
// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]
// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]
// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false // Set initial value to 'false'
// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
entry_condition := bullish_engulfing
else
entry_condition := bearish_engulfing
// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
if trade_type == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")