ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan purata bergerak eksponen berganda (EMA) dan pengayun stokastik. Gunakan EMA 20-tempoh dan 50-tempoh untuk menentukan arah aliran pasaran, dan gunakan pengayun stokastik untuk mencari peluang dagangan dalam kawasan terlebih beli dan terlebih jual, mencapai gabungan aliran dan momentum yang sempurna. Strategi ini menggunakan langkah pengurusan risiko yang ketat, termasuk tetapan henti rugi dan sasaran keuntungan tetap.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi dibahagikan kepada tiga bahagian: pertimbangan arah aliran, masa kemasukan dan kawalan risiko. Pertimbangan arah aliran bergantung terutamanya pada kedudukan relatif EMA pantas (20 tempoh) dan EMA perlahan (50 tempoh) Apabila garisan pantas berada di atas garisan perlahan, ia dinilai sebagai aliran menaik, jika tidak, ia adalah aliran menurun). . Isyarat kemasukan disahkan oleh persilangan pengayun stokastik, mencari peluang dagangan berkemungkinan tinggi di kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Kawalan risiko menggunakan peratusan tetap henti rugi dan tetapan nisbah ambil untung 2x untuk memastikan setiap transaksi mempunyai nisbah pulangan risiko yang jelas.
Kelebihan Strategik
- Menggabungkan penjejakan arah aliran dan penunjuk momentum boleh mencapai pulangan yang stabil dalam pasaran arah aliran
- Amalkan kaedah pengurusan dana saintifik untuk mengawal kerugian setiap transaksi dengan menetapkan nisbah risiko
- Parameter penunjuk boleh dilaraskan secara fleksibel mengikut ciri pasaran yang berbeza
- Logik strategi adalah jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Sesuai untuk berdagang dalam pelbagai rangka masa
Risiko Strategik
- Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu
- Pilihan parameter EMA mempengaruhi prestasi strategi
- Tetapan terlebih beli dan terlebih jual Stochastic Oscillator perlu diselaraskan untuk pasaran tertentu
- Perhentian mungkin terlalu luas dalam pasaran yang bergerak pantas
- Kesan kos urus niaga ke atas pulangan strategi perlu dipertimbangkan
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penunjuk volum sebagai pengesahan tambahan
- Memperkenalkan penunjuk ATR untuk melaraskan kedudukan stop loss secara dinamik
- Pelarasan penyesuaian parameter penunjuk mengikut turun naik pasaran
- Tambahkan penapis kekuatan aliran untuk mengurangkan isyarat palsu
- Membangunkan kaedah pengiraan sasaran keuntungan adaptif
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penunjuk arah aliran dan momentum untuk mencipta sistem perdagangan yang lengkap. Kelebihan teras strategi terletak pada rangka kerja logiknya yang jelas dan kawalan risiko yang ketat, tetapi dalam aplikasi sebenar, pengoptimuman parameter masih diperlukan berdasarkan keadaan pasaran tertentu. Melalui penambahbaikan dan pengoptimuman berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA + Stochastic Strategy", overlay=true)
// Inputs for EMA
emaShortLength = input.int(20, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(50, title="Long EMA Length")
// Inputs for Stochastic
stochK = input.int(14, title="Stochastic %K Length")
stochD = input.int(3, title="Stochastic %D Smoothing")
stochOverbought = input.int(85, title="Stochastic Overbought Level")
stochOversold = input.int(15, title="Stochastic Oversold Level")
// Inputs for Risk Management
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
// EMA Calculation
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Stochastic Calculation
k = ta.stoch(high, low, close, stochK)
d = ta.sma(k, stochD)
// Trend Condition
isUptrend = emaShort > emaLong
isDowntrend = emaShort < emaLong
// Stochastic Signals
stochBuyCrossover = ta.crossover(k, d)
stochBuySignal = k < stochOversold and stochBuyCrossover
stochSellCrossunder = ta.crossunder(k, d)
stochSellSignal = k > stochOverbought and stochSellCrossunder
// Entry Signals
buySignal = isUptrend and stochBuySignal
sellSignal = isDowntrend and stochSellSignal
// Strategy Execution
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
stopLoss = close * (1 - stopLossPercent / 100)
takeProfit = close * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopLoss = close * (1 + stopLossPercent / 100)
takeProfit = close * (1 - stopLossPercent * riskRewardRatio / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Plotting
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")