ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan Rujukan Titik Pangsi (CPR), Purata Pergerakan Eksponen (EMA), Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan logik pelarian. Strategi ini mengguna pakai mekanisme henti kerugian pengesanan dinamik ATR, mengenal pasti arah aliran pasaran dan peluang dagangan melalui kerjasama berbilang penunjuk teknikal yang diselaraskan, dan merealisasikan pengurusan risiko dinamik. Strategi ini sesuai untuk transaksi intrahari dan jangka sederhana hingga pendek serta mempunyai keupayaan penyesuaian dan kawalan risiko yang kukuh.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan komponen teras berikut:
- Penunjuk CPR digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan utama serta mengira titik pangsi, rel atas dan bawah setiap hari.
- Sistem EMA berganda (9 hari dan 21 hari) digunakan untuk menentukan arah aliran dan menjana isyarat dagangan melalui salib emas dan salib mati.
- Penunjuk RSI (14 hari) digunakan untuk mengesahkan keadaan pasaran terlebih beli atau terlebih jual dan bertindak sebagai penapis dagangan.
- Logik pecahan menggabungkan pecahan harga mata pangsi untuk mengesahkan isyarat dagangan.
- Penunjuk ATR digunakan untuk menetapkan trailing stop loss dinamik dan menyesuaikan secara adaptif jarak stop loss mengikut turun naik pasaran.
Kelebihan Strategik
- Penggunaan menyeluruh pelbagai penunjuk teknikal meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Mekanisme trailing stop loss yang dinamik boleh mengunci keuntungan dan mengawal risiko dengan berkesan.
- Penunjuk CPR menyediakan titik rujukan harga yang penting, yang membantu mengenal pasti struktur pasaran dengan tepat.
- Strategi ini mempunyai kebolehsuaian yang baik dan parameter boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
- Penapis RSI dan pengesahan pelarian meningkatkan kualiti isyarat dagangan.
Risiko Strategik
- Penunjuk berbilang boleh menghasilkan ketinggalan dan isyarat palsu dalam pasaran bergelora.
- Hentian jejak mungkin dicetuskan lebih awal semasa tempoh turun naik yang tinggi.
- Pengoptimuman parameter perlu mengambil kira ciri pasaran dan tetapan parameter yang tidak betul boleh menjejaskan prestasi strategi.
- Isyarat yang bercanggah boleh menjejaskan ketepatan membuat keputusan.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk volum untuk mengesahkan kesahihan pecahan harga.
- Tambahkan penapis kekuatan arah aliran untuk meningkatkan ketepatan penjejakan arah aliran.
- Optimumkan mekanisme pelarasan dinamik parameter stop-loss untuk meningkatkan kesan perlindungan.
- Menambahkan mekanisme penyesuaian turun naik pasaran untuk melaraskan parameter dagangan secara dinamik.
- Pertimbangkan untuk menambah penunjuk sentimen untuk menambah baik pemasaan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak lengkap melalui sinergi pelbagai petunjuk teknikal. Mekanisme henti rugi dinamik dan pengesahan isyarat berbilang dimensi memberikan ciri pulangan risiko yang lebih baik. Ruang untuk pengoptimuman strategi terutamanya terletak pada meningkatkan kualiti isyarat dan menyempurnakan pengurusan risiko. Melalui pengoptimuman dan pelarasan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 7h
basePeriod: 7h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Enhanced CPR + EMA + RSI + Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
ema_short = input(9, title="Short EMA Period")
ema_long = input(21, title="Long EMA Period")
cpr_lookback = input.timeframe("D", title="CPR Timeframe")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
rsi_period = input(14, title="RSI Period")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
breakout_buffer = input.float(0.001, title="Breakout Buffer (in %)")
// Calculate EMAs
short_ema = ta.ema(close, ema_short)
long_ema = ta.ema(close, ema_long)
// Request Daily Data for CPR Calculation
high_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, high)
low_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, low)
close_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, close)
// CPR Levels
pivot = (high_cpr + low_cpr + close_cpr) / 3
bc = (high_cpr + low_cpr) / 2
tc = pivot + (pivot - bc)
// ATR for Stop-Loss and Take-Profit
atr = ta.atr(14)
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Entry Conditions with RSI Filter and Breakout Logic
long_condition = ((close > tc) and (ta.crossover(short_ema, long_ema)) and (rsi > 50 and rsi < rsi_overbought)) or (rsi > 80) or (close > (pivot + pivot * breakout_buffer))
short_condition = ((close < bc) and (ta.crossunder(short_ema, long_ema)) and (rsi < 50 and rsi > rsi_oversold)) or (rsi < 20) or (close < (pivot - pivot * breakout_buffer))
// Dynamic Exit Logic
long_exit = short_condition
short_exit = long_condition
// Trailing Stop-Loss Implementation
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long",
trail_points=atr * atr_multiplier,
trail_offset=atr * atr_multiplier / 2)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short",
trail_points=atr * atr_multiplier,
trail_offset=atr * atr_multiplier / 2)
// Plot CPR Levels and EMAs
plot(pivot, title="Pivot Point", color=color.orange, linewidth=2)
plot(tc, title="Top CPR", color=color.green, linewidth=2)
plot(bc, title="Bottom CPR", color=color.red, linewidth=2)
plot(short_ema, title="Short EMA", color=color.blue, linewidth=1)
plot(long_ema, title="Long EMA", color=color.purple, linewidth=1)
// Highlight Buy and Sell Signals
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Highlight")
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Highlight")