ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan mengikut aliran berdasarkan penunjuk Awan Ichimoku. Strategi ini menggunakan persilangan garisan penukaran dan garis asas untuk menjana isyarat dagangan, dan menggabungkan kawasan sokongan dan rintangan carta awan untuk mengesahkan arah aliran, dengan itu mencapai pemahaman arah aliran pasaran dan peluang dagangan. Idea teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti titik perubahan arah aliran melalui persilangan dinamik purata bergerak berbilang tempoh, dan untuk membuat urus niaga yang sepadan apabila arah aliran itu ditetapkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan komponen utama berikut:
- Garis Penukaran (9-tempoh): mencerminkan momentum harga jangka pendek
- Baseline (26 tempoh): mencerminkan arah aliran harga jangka sederhana
- Jalur Utama 1 dan 2: membentuk kawasan awan, menyediakan rujukan sokongan dan rintangan
- Talian Lagging: Digunakan untuk mengesahkan penerusan arah aliran
Keadaan pencetus isyarat dagangan:
- Isyarat beli: Garisan penukaran melintasi ke atas melalui garisan Pangkal
- Isyarat Jual: Garisan Penukaran melintasi Garisan Asas ke bawah
Kelebihan Strategik
- Pengesahan aliran berbilang dimensi: Sahkan aliran melalui berbilang dimensi seperti garisan penukaran, garis dasar dan carta awan untuk mengurangkan risiko penemuan palsu
- Sokongan dan rintangan dinamik: Kawasan awan menyediakan tahap sokongan dan rintangan dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
- Pengesahan kesinambungan aliran: Gunakan talian histerisis untuk mengesahkan kesinambungan aliran dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi
- Kebolehlarasan parameter: pelbagai parameter boleh dioptimumkan dan diselaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza
- Intuisi visual: Paparan visual carta awan menjadikan pertimbangan arah aliran lebih intuitif
Risiko Strategik
- Pasaran mengiring berprestasi buruk: Isyarat palsu yang kerap boleh berlaku dalam pasaran bergelora
- Risiko ketinggalan: Disebabkan penggunaan purata bergerak tempoh yang lebih lama, ia mungkin lebih perlahan untuk bertindak balas terhadap titik perubahan arah aliran.
- Kepekaan parameter: Tetapan parameter yang berbeza mempunyai kesan yang lebih besar pada prestasi strategi
- Pergantungan persekitaran pasaran: Strategi ini berprestasi baik dalam pasaran aliran yang kukuh, tetapi mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam persekitaran pasaran lain
- Kawalan henti kerugian: Strategi itu sendiri tidak mempunyai mekanisme henti rugi yang jelas
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapisan turun naik: Tambah penunjuk ATR untuk menapis isyarat silang bagi turun naik kecil
- Penunjuk volum bersepadu: Digabungkan dengan penunjuk volum untuk mengesahkan kesahihan aliran
- Optimumkan mekanisme stop loss: reka bentuk penyelesaian stop loss dinamik berdasarkan kawasan peta awan
- Tingkatkan penapisan kekuatan aliran: Perkenalkan penunjuk kekuatan aliran seperti ADX untuk menapis persekitaran aliran yang lemah
- Mekanisme pengesahan isyarat yang lebih baik: analisis corak harga ditambah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
ringkaskan
Strategi ini menyediakan rangka kerja yang sistematik untuk keputusan perdagangan melalui analisis berbilang dimensi Awan Ichimoku. Kelebihan strategi ini ialah ia dapat memahami sepenuhnya arah aliran pasaran, tetapi pada masa yang sama ia juga mempunyai ketinggalan dan pergantungan tertentu pada persekitaran pasaran. Dengan memperkenalkan penunjuk tambahan dan mengoptimumkan mekanisme pengesahan isyarat, kepraktisan dan kebolehpercayaan strategi boleh dipertingkatkan lagi. Dalam aplikasi praktikal, adalah disyorkan untuk mengoptimumkan dan melaraskan parameter mengikut ciri pasaran tertentu, dan menggabungkan penunjuk teknikal lain untuk meningkatkan kestabilan strategi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)
// Ichimoku Settings
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Period")
basePeriods = input(26, title="Base Line Period")
laggingSpan2Periods = input(52, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Ichimoku Calculation
conversionLine = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
laggingSpan = ta.valuewhen(close, close, 0)[displacement]
// Plot Ichimoku Cloud
plot(conversionLine, title="Conversion Line", color=color.blue)
plot(baseLine, title="Base Line", color=color.red)
plot(leadLine1, title="Lead Line 1", color=color.green)
plot(leadLine2, title="Lead Line 2", color=color.orange)
plot(laggingSpan, title="Lagging Span", color=color.purple)
// Cloud Fill
plot(leadLine1, color=color.new(color.green, 90))
plot(leadLine2, color=color.new(color.red, 90))
// Signals
buySignal = ta.crossover(conversionLine, baseLine)
sellSignal = ta.crossunder(conversionLine, baseLine)
// Execute Trades
if buySignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Debugging Plots
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)