ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan persilangan Purata Pergerakan Eksponen (EMA), digabungkan dengan Average True Range (ATR) untuk mencapai pengurusan risiko dinamik. Strategi ini menggunakan garisan EMA jangka pendek dan jangka panjang untuk menangkap perubahan momentum dalam aliran harga, dan menggunakan ATR untuk menetapkan kedudukan ambil untung dan henti rugi secara dinamik, mencapai kawalan tepat terhadap risiko dagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan isyarat silang dua purata bergerak eksponen bagi tempoh yang berbeza (9 dan 21). Apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang ke atas, isyarat panjang dijana apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang ke bawah, isyarat pendek dijana. Untuk mengurus risiko dengan lebih baik, strategi ini memperkenalkan mekanisme henti untung dan henti rugi yang dinamik berdasarkan ATR 14 tempoh Tahap ambil untung ditetapkan kepada 2 kali ATR, dan tahap henti rugi ditetapkan kepada 1 kali ATR. Tetapan ini memastikan ruang keuntungan yang mencukupi, dan boleh mengawal risiko dalam masa.
Kelebihan Strategik
- Pengurusan risiko dinamik: Laraskan kedudukan ambil untung dan henti rugi secara dinamik melalui ATR, supaya strategi boleh menyesuaikan diri dengan lebih baik kepada perubahan dalam turun naik pasaran.
- Keupayaan penjejakan arah aliran: Sistem silang EMA boleh menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang dengan berkesan serta mengurangkan isyarat palsu.
- Pengoptimuman nisbah pulangan risiko: Jarak ambil untung ialah dua kali jarak henti rugi, yang mematuhi prinsip nisbah pulangan risiko yang baik.
- Kebolehsuaian yang kuat: Parameter strategi boleh dilaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza dan mempunyai kebolehsuaian yang kukuh.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran tidak menentu: Dalam pasaran mendatar dan tidak menentu, isyarat pemecahan palsu yang kerap mungkin berlaku, yang membawa kepada henti kerugian berterusan.
- Risiko tergelincir: Apabila pasaran turun naik dengan ganas, harga transaksi sebenar mungkin menyimpang dengan ketara daripada harga apabila isyarat dijana.
- Kepekaan parameter: Pilihan tempoh EMA mempunyai kesan penting pada prestasi strategi, dan persekitaran pasaran yang berbeza mungkin memerlukan tetapan parameter yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis arah aliran: Anda boleh menambah purata bergerak tempoh lebih lama atau penunjuk ADX untuk menapis kekuatan aliran dan hanya berdagang dalam persekitaran aliran yang kukuh.
- Optimumkan pengurusan kedudukan: Anda boleh melaraskan saiz kedudukan secara dinamik mengikut nilai ATR dan mengurangkan kedudukan apabila turun naik adalah tinggi.
- Tambah penapis masa: Anda boleh menambah penapis masa dagangan untuk mengelakkan dagangan semasa tempoh kecairan pasaran yang lemah.
ringkaskan
Strategi ini merealisasikan sistem perdagangan yang agak lengkap dengan menggabungkan sistem silang EMA klasik dan pengurusan risiko ATR dinamik. Kelebihan utama strategi ini ialah keupayaan pengurusan risiko yang dinamik dan ciri-ciri mengikut arah aliran yang baik. Melalui arahan pengoptimuman yang dicadangkan, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan strategi selanjutnya. Apabila digunakan dalam masa nyata, adalah disyorkan untuk menjalankan ujian belakang dan pengoptimuman parameter yang mencukupi, dan membuat pelarasan yang sesuai berdasarkan ciri pasaran tertentu.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// User-defined inputs for EMAs
shortTermLength = input(9, title="Short-Term EMA Length")
longTermLength = input(21, title="Long-Term EMA Length")
// Dynamic Take Profit and Stop Loss
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplierTP = input(2.0, title="ATR Multiplier for Take Profit")
atrMultiplierSL = input(1.0, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Calculate EMAs and ATR
shortTermEMA = ta.ema(close, shortTermLength)
longTermEMA = ta.ema(close, longTermLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Plot the EMAs
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(longTermEMA, color=color.red, title="Long-Term EMA")
// Generate Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(shortTermEMA, longTermEMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortTermEMA, longTermEMA)
// Optional Debugging: Print conditions (you can remove this later)
var label longLabel = na
var label shortLabel = na
if longCondition
longLabel := label.new(bar_index, high, "Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
if shortCondition
shortLabel := label.new(bar_index, low, "Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=close + atr * atrMultiplierTP, stop=close - atr * atrMultiplierSL)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=close - atr * atrMultiplierTP, stop=close + atr * atrMultiplierSL)