ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan berdasarkan pelbagai penunjuk teknikal, yang terutamanya menggabungkan tiga komponen teras: purata bergerak eksponen (EMA), indeks kekuatan relatif (RSI) dan pengiraan jarak. Strategi ini memantau kekuatan arah aliran pasaran dan perubahan momentum secara dinamik, sambil mengekalkan kestabilan isyarat dan mengelakkan kejayaan palsu dan keadaan pasaran yang tidak menentu dengan berkesan. Sistem ini mengguna pakai mekanisme pengesahan berbilang dan mencapai pertimbangan yang tepat tentang status pasaran dengan mengira jarak relatif dan ambang dinamik antara penunjuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat baris EMA tempoh berbeza (5, 13, 40, dan 55 tempoh) untuk membina rangka kerja arah aliran dan menggunakan penunjuk RSI (14 tempoh) untuk meningkatkan pertimbangan arah pasaran. Secara khusus:
- Apabila EMA 5 tempoh melintasi di atas EMA 13 tempoh dan EMA 40 tempoh melintasi di atas EMA 55 tempoh, sistem mengeluarkan isyarat panjang
- Aliran kenaikan harga disahkan apabila nilai RSI melebihi 50 dan melebihi purata 14 tempohnya.
- Sistem mengira jarak antara EMA5 dan EMA13 dan membandingkannya dengan jarak purata 5 garis K yang lalu untuk menentukan kekuatan aliran.
- Apabila RSI berada di atas 60, ia memberikan isyarat beli yang kuat, dan apabila ia di bawah 40, ia memberikan isyarat jualan yang kukuh.
- Sahkan kesinambungan aliran dengan mengira perubahan jarak antara EMA40 dan EMA13
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang mengurangkan isyarat palsu dengan ketara
- Pengiraan jarak dinamik membantu mengenal pasti perubahan dalam kekuatan aliran
- Reka bentuk ambang RSI menyediakan pertimbangan kekuatan dan kelemahan pasaran tambahan
- Mekanisme pertimbangan kesinambungan isyarat mengurangkan risiko transaksi yang kerap
- Fungsi amaran titik perubahan arah aliran membantu untuk merancang lebih awal
- Sistem ini mempunyai kebolehsuaian yang baik dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Terlalu banyak isyarat neutral mungkin dijana dalam pasaran sisi
- Penunjuk berbilang boleh menyebabkan ketinggalan isyarat
- Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh menyebabkan overfitting
- Anjakan yang besar mungkin berlaku apabila arah aliran berbalik dengan cepat
- Pecahan palsu daripada persilangan EMA memerlukan penapisan tambahan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Optimumkan parameter RSI untuk meningkatkan keupayaan meramal titik perubahan pasaran
- Tambah penunjuk ATR untuk melaraskan kedudukan stop loss secara dinamik
- Membangunkan sistem parameter penyesuaian untuk meningkatkan kestabilan strategi
- Membina mekanisme pengesahan isyarat tempoh berbilang masa
- Tambahkan penapis kemeruapan untuk mengurangkan isyarat palsu
ringkaskan
Strategi ini mengawal risiko dengan berkesan sambil mengekalkan kestabilan isyarat melalui kerjasama terkoordinasi pelbagai penunjuk teknikal. Reka bentuk sistem mempertimbangkan sepenuhnya kepelbagaian pasaran dan menggunakan kaedah pengiraan ambang dinamik dan jarak untuk meningkatkan kebolehsuaian. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI Average, Distance, and Signal Persistence", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema40 = ta.ema(close, 40)
ema55 = ta.ema(close, 55)
// Calculate 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Calculate the RSI average
averageRsiLength = 14 // Length for RSI average
averageRsi = ta.sma(rsi, averageRsiLength)
// Define conditions
emaShortTermCondition = ema5 > ema13 // EMA 5 > EMA 13
emaLongTermCondition = ema40 > ema55 // EMA 40 > EMA 55
rsiCondition = rsi > 50 and rsi > averageRsi // RSI > 50 and RSI > average RSI
// Track the distance between ema5 and ema13 for the last 5 candles
distance = math.abs(ema5 - ema13)
distanceWindow = 5
distances = array.new_float(distanceWindow, 0.0)
array.shift(distances)
array.push(distances, distance)
// Calculate the average distance of the last 5 distances
avgDistance = array.avg(distances)
// Track distance between EMA40 and EMA13 for the last few candles
distance40_13 = math.abs(ema40 - ema13)
distanceWindow40_13 = 5
distances40_13 = array.new_float(distanceWindow40_13, 0.0)
array.shift(distances40_13)
array.push(distances40_13, distance40_13)
// Calculate the average distance for EMA40 and EMA13
avgDistance40_13 = array.avg(distances40_13)
// Neutral condition: if the current distance is lower than the average of the last 5 distances
neutralCondition = distance < avgDistance or ema13 > ema5
// Short signal condition: EMA40 crosses above EMA55
shortCondition = ema40 > ema55
// Conditions for Green and Red signals (based on RSI thresholds)
greenSignalCondition = rsi > 60 // Green if RSI > 60, regardless of EMAs
redSignalCondition = rsi < 40 // Red if RSI < 40, regardless of EMAs
// Combine conditions for a buy signal (Long)
longCondition = emaShortTermCondition and emaLongTermCondition and rsiCondition and not neutralCondition
// Store the last signal (initialized as na)
var string lastSignal = na
// Track previous distance between EMA40 and EMA13
var float prevDistance40_13 = na
// Check if the current distance between EMA40 and EMA13 is greater than the previous
distanceCondition = (not na(prevDistance40_13)) ? (distance40_13 > prevDistance40_13) : true
// Update the lastSignal only if the current candle closes above EMA5, otherwise recalculate it
if (close > ema5)
if (longCondition and distanceCondition)
lastSignal := "long"
else if (shortCondition and distanceCondition)
lastSignal := "short"
else if (neutralCondition)
lastSignal := "neutral"
// Add green signal based on RSI
else if (greenSignalCondition)
lastSignal := "green"
// Add red signal based on RSI
else if (redSignalCondition)
lastSignal := "red"
// If current candle doesn't close above EMA5, recalculate the signal based on current conditions
if (close <= ema5)
if (longCondition)
lastSignal := "long"
else if (shortCondition)
lastSignal := "short"
else if (greenSignalCondition)
lastSignal := "green"
else if (redSignalCondition)
lastSignal := "red"
else
lastSignal := "neutral"
// Update previous distance for next comparison
prevDistance40_13 := distance40_13
// Set signal conditions based on lastSignal
isLong = lastSignal == "long"
isShort = lastSignal == "short"
isNeutral = lastSignal == "neutral"
isGreen = lastSignal == "green"
isRed = lastSignal == "red"
// Plot signals with preference for long (green) and short (red), no multiple signals per bar
plotshape(isLong, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isShort and not isLong, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isNeutral and not isLong and not isShort, style=shape.circle, color=color.gray, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isGreen and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isRed and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
// Plot EMAs for visualization
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13")
plot(ema40, color=color.green, title="EMA 40")
plot(ema55, color=color.red, title="EMA 55")
// Plot RSI average for debugging (optional, remove if not needed)
// plot(averageRsi, title="Average RSI", color=color.orange)
// hline(50, title="RSI 50", color=color.gray) // Optional: Comment this out too if not needed
if isLong
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isShort
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)