ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi mengikut arah aliran berdasarkan Supertrend, Relative Strength (RS) dan Relative Strength Index (RSI). Dengan menggunakan tiga petunjuk teknikal ini secara menyeluruh, anda boleh memasuki pasaran apabila arah aliran pasaran jelas dan menetapkan henti rugi dinamik untuk mengawal risiko. Strategi ini terutamanya memperoleh keuntungan dengan menangkap aliran harga menaik yang kukuh, sambil menggabungkan penunjuk RSI untuk mengesahkan kemampanan arah aliran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan tiga kali ganda untuk menentukan isyarat dagangan:
- Gunakan penunjuk Supertrend untuk menentukan arah aliran keseluruhan Apabila penunjuk menghala ke atas, ia dianggap sebagai arah aliran menaik.
- Kira nilai kekuatan relatif (RS), iaitu peratusan kedudukan harga semasa dalam julat tinggi dan rendah sepanjang 55 tempoh yang lalu, untuk mengukur kekuatan harga.
- Gunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan terlebih beli dan terlebih jual, dan apabila RSI melebihi 60, sahkan momentum menaik. Tiga syarat di atas mesti dipenuhi pada masa yang sama untuk memasuki urus niaga, iaitu, Supertrend menaik, RS lebih besar daripada 0, dan RSI lebih besar daripada ambang. Keadaan keluar ialah apabila mana-mana dua penunjuk menghantar isyarat bertentangan. Pada masa yang sama, tetapkan stop loss tetap sebanyak 1.1% untuk menguruskan risiko.
Kelebihan Strategik
- Pelbagai penunjuk teknikal mengesahkan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan.
- Penunjuk Supertrend boleh menjejaki arah aliran dengan berkesan dan mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran yang tidak menentu.
- Penunjuk RS boleh menangkap perubahan kekuatan harga tepat pada masanya dan meningkatkan ketepatan masa kemasukan.
- Penunjuk RSI boleh mengesahkan momentum trend dan mengelak daripada memasuki pasaran apabila trend itu habis.
- Stop loss tetap menetapkan sempadan kawalan risiko yang jelas.
- Syarat keluar adalah fleksibel dan boleh bertindak balas terhadap perubahan pasaran tepat pada masanya.
Risiko Strategik
- Berbilang penunjuk boleh menyebabkan isyarat ketinggalan dan terlepas peluang kemasukan terbaik.
- Dagangan yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang tidak menentu, meningkatkan kos transaksi.
- Perhentian tetap boleh dicetuskan dengan mudah dalam pasaran yang tidak menentu.
- Apabila arah aliran kukuh, penunjuk RSI mungkin kekal dalam zon terlebih beli untuk masa yang lama, kehilangan peluang dagangan.
- Keadaan keluar berbilang boleh menyebabkan keluar pramatang daripada arah aliran yang menguntungkan.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan parameter penunjuk penyesuaian dan menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran.
- Tambahkan penunjuk volum sebagai pengesahan tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Reka bentuk mekanisme henti rugi dinamik dan laraskan julat henti rugi mengikut nilai ATR.
- Untuk mengoptimumkan ambang RSI, pertimbangkan untuk menggunakan ambang yang berbeza di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
- Penapis kekuatan arah aliran ditambah untuk mengurangkan kekerapan dagangan dalam pasaran arah aliran lemah.
- Pertimbangkan untuk menambah mekanisme ambil untung yang bergerak untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan penjejakan arah aliran yang agak lengkap dengan menggunakan tiga petunjuk teknikal secara menyeluruh: Supertrend, RS dan RSI. Kelebihan utama strategi ini ialah mekanisme pengesahan isyarat berbilang meningkatkan kebolehpercayaan transaksi, manakala mekanisme kawalan risiko yang jelas juga menyediakan perlindungan untuk transaksi. Walaupun terdapat beberapa risiko yang berpotensi, kestabilan dan keuntungan strategi boleh dipertingkatkan lagi melalui arahan pengoptimuman yang disyorkan. Strategi ini amat sesuai digunakan dalam persekitaran pasaran dengan arah aliran yang jelas dan boleh digunakan sebagai rangka kerja strategi asas untuk urus niaga jangka sederhana dan panjang.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sanjay RS&RSI Strategy V3 for nifty 15min, SL-1.3", overlay=true)
// Inputs
atrLength = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
rsPeriod = input.int(55, title="RS Period")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiThreshold = input.float(60, title="RSI Threshold")
stopLossPercent = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Adjustable Stop Loss in Percentage
// Supertrend Calculation
[supertrendDirection, supertrend] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// RS Calculation
rs = (close - ta.lowest(close, rsPeriod)) / (ta.highest(close, rsPeriod) - ta.lowest(close, rsPeriod)) * 100
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Entry Conditions
buyCondition = (supertrendDirection > 0) and (rs > 0) and (rsi > rsiThreshold)
// Exit Conditions
exitCondition1 = (supertrendDirection < 0)
exitCondition2 = (rs <= 0)
exitCondition3 = (rsi < rsiThreshold)
exitCondition = (exitCondition1 and exitCondition2) or (exitCondition1 and exitCondition3) or (exitCondition2 and exitCondition3)
// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrendDirection > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Strategy Entry
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Add Stop Loss with strategy.exit
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
strategy.exit("SL Exit", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
// Strategy Exit (Additional Conditions)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")