ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem dagangan arah aliran momentum berdasarkan pelbagai penunjuk teknikal. Ia mengenal pasti isyarat beli dan jual pasaran dengan menggabungkan indeks kekuatan relatif (RSI), perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD) dan penunjuk stokastik. Strategi ini menggunakan kaedah ambang kebarangkalian dan menggunakan normalisasi skor Z untuk menapis isyarat dagangan dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi. Strategi ini amat sesuai untuk dagangan mengikut arah aliran pada tahap harian.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya berdasarkan tiga petunjuk teknikal teras:
- RSI digunakan untuk mengenal pasti kawasan terlebih beli dan terlebih jual RSI < 30 dianggap sebagai isyarat beli terlebih jual, dan RSI > 70 dianggap sebagai isyarat jual terlebih jual.
- MACD menentukan perubahan momentum dengan menganalisis persilangan purata bergerak pantas dan perlahan Garis MACD yang melintasi garis isyarat menjana isyarat beli, dan garis MACD melintasi garis isyarat menjana isyarat jual.
- Penunjuk stokastik digunakan untuk menentukan kedudukan relatif harga dalam tempoh tertentu %K<20 menjana isyarat beli, dan %K>80 menjana isyarat jual. Strategi ini secara inovatif memperkenalkan mekanisme ambang kebarangkalian berdasarkan skor Z untuk menapis isyarat palsu dengan mengira sisihan piawai harga. Hanya apabila skor Z melebihi ambang yang ditetapkan, isyarat dagangan sebenar akan dicetuskan.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan silang berbilang penunjuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan kesan isyarat palsu
- Normalisasi skor Z boleh mengenal pasti turun naik harga yang tidak normal dengan berkesan dan menyediakan peluang dagangan yang lebih teguh
- Parameter strategi sangat boleh laras, dan peniaga boleh melaraskan parameter penunjuk dan ambang kebarangkalian secara fleksibel mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Sistem ini menggunakan reka bentuk modular, dan boleh membuka atau menutup penggunaan penunjuk tertentu pada bila-bila masa, yang sangat fleksibel.
Risiko Strategik
- Penunjuk berbilang boleh menyebabkan ketinggalan isyarat dan boleh menyebabkan peluang dagangan terlepas dalam pasaran yang bergerak pantas.
- Pengiraan skor Z bergantung pada data sejarah dan mungkin tidak tepat apabila pasaran turun naik secara drastik.
- Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh membawa kepada overfitting, menjejaskan prestasi strategi dalam perdagangan sebenar.
- Dalam pasaran yang tidak menentu, ciri mengikut arah aliran mungkin membawa kepada perdagangan yang kerap dan meningkatkan kos transaksi
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme parameter penyesuaian untuk melaraskan parameter penunjuk secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Penapis turun naik pasaran dan kriteria ambang terlaras dalam persekitaran turun naik yang tinggi
- Membangunkan sistem pengurusan kedudukan yang lebih bijak untuk melaraskan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan isyarat
- Tambah modul klasifikasi status pasaran untuk menerima pakai strategi dagangan yang berbeza untuk status pasaran yang berbeza
ringkaskan
Ini adalah strategi inovatif yang menggabungkan penunjuk teknikal klasik dengan kaedah statistik moden. Melalui penyelarasan berbilang penunjuk dan penapisan ambang kebarangkalian, kecekapan dagangan dipertingkatkan sambil mengekalkan keteguhan strategi. Strategi ini mempunyai kebolehsuaian dan kebolehskalaan yang kukuh serta sesuai untuk dagangan arah aliran jangka sederhana dan panjang. Walaupun terdapat risiko ketinggalan tertentu, prestasi dagangan yang stabil boleh dicapai melalui pengoptimuman parameter yang munasabah dan pengurusan risiko.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI-MACD-Stochastic Strategy", shorttitle = "RMS_V1", overlay=true)
// Inputs
use_macd = input.bool(true, title="Use MACD")
use_rsi = input.bool(true, title="Use RSI")
use_stochastic = input.bool(true, title="Use Stochastic")
threshold_buy = input.float(0.5, title="Buy Threshold (Probability)")
threshold_sell = input.float(-0.5, title="Sell Threshold (Probability)")
// Indicators
// RSI
rsi_period = input.int(14, title="RSI Period")
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Stochastic Oscillator
stoch_k = ta.stoch(close, high, low, rsi_period)
stoch_d = ta.sma(stoch_k, 3)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Calculate Z-score
lookback = input.int(20, title="Z-score Lookback Period")
mean_close = ta.sma(close, lookback)
stddev_close = ta.stdev(close, lookback)
zscore = (close - mean_close) / stddev_close
// Buy and Sell Conditions
long_condition = (use_rsi and rsi < 30) or (use_stochastic and stoch_k < 20) or (use_macd and macd_line > signal_line)
short_condition = (use_rsi and rsi > 70) or (use_stochastic and stoch_k > 80) or (use_macd and macd_line < signal_line)
buy_signal = long_condition and zscore > threshold_buy
sell_signal = short_condition and zscore < threshold_sell
// Trading Actions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)