ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem mengikut arah aliran yang menggabungkan purata bergerak berbilang tempoh dengan harga purata berwajaran volum (VWAP). Strategi ini mengenal pasti arah aliran melalui persilangan tiga purata bergerak mudah (SMA) 9 tempoh, 50 tempoh dan 200 tempoh, dan menggabungkan VWAP sebagai penunjuk pengesahan kekuatan harga untuk melaksanakan mekanisme pengesahan isyarat dagangan berbilang dimensi. Strategi ini sesuai untuk kedua-dua dagangan intrahari (carta 1 minit) dan dagangan jangka pendek (carta 1 jam).
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Gunakan silang SMA9 dan SMA50 untuk mencetuskan isyarat dagangan
- Menggunakan SMA200 sebagai penapis arah aliran jangka panjang
- Menggabungkan VWAP dengan pengesahan kekuatan harga
Syarat kemasukan lama mesti dipenuhi pada masa yang sama:
- SMA9 merentasi SMA50 ke atas
- SMA200 berada di bawah SMA50 (mengesahkan aliran menaik)
- Tutup di atas VWAP (mengesahkan kekuatan harga)
Syarat kemasukan pendek mesti dipenuhi pada masa yang sama:
- SMA9 merentasi SMA50 ke bawah
- SMA200 berada di atas SMA50 (mengesahkan aliran menurun)
- Harga penutupan adalah di bawah VWAP (mengesahkan kelemahan harga)
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berbilang: Melalui kerjasama sistem purata bergerak tiga kali ganda dan VWAP, risiko penemuan palsu dapat dikurangkan dengan banyak.
- Kebolehsuaian yang kuat: Strategi ini boleh digunakan dalam tempoh masa yang berbeza dan sesuai untuk gaya dagangan yang berbeza.
- Penapisan arah aliran: Gunakan SMA200 sebagai penapis arah aliran untuk mengelakkan dagangan kerap dalam pasaran sisi
- Gabungan volum dan harga: Memperkenalkan penunjuk VWAP untuk mencapai gabungan harga dan volum organik
- Pelaksanaan mudah: Logik strategi adalah jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Risiko boleh dikawal: terdapat keadaan henti rugi yang jelas, dan anda boleh menghentikan kerugian dan keluar tepat pada masanya
Risiko Strategik
- Risiko ketinggalan: Purata pergerakan itu sendiri mempunyai ketinggalan, yang boleh menyebabkan kelewatan dalam masa masuk dan keluar.
- Risiko pasaran tidak menentu: Isyarat palsu yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran mendatar dan tidak menentu
- Risiko pembalikan arah aliran: Apabila arah aliran berbalik dengan cepat, penarikan semula yang besar mungkin berlaku
- Kepekaan parameter: Parameter optimum mungkin berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza
Cadangan kawalan risiko:
- Adalah disyorkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal lain untuk pengesahan transaksi
- Tetapkan kedudukan stop loss yang sesuai
- Laraskan parameter mengikut kitaran pasaran yang berbeza
- Kawal nisbah modal bagi setiap transaksi
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman parameter dinamik:
- Tempoh purata bergerak boleh diselaraskan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Memperkenalkan mekanisme parameter penyesuaian
- Penambahbaikan penapisan isyarat:
- Tambah mekanisme pengesahan volum transaksi
- Tambah Penapis Kemeruapan
- Digabungkan dengan analisis corak harga
- Pengoptimuman pengurusan risiko:
- Realisasikan pengurusan jawatan yang dinamik
- Optimumkan mekanisme stop loss dan take profit
- Tambah kawalan anjakan semula
- Kebolehsuaian pasaran yang dipertingkatkan:
- Meningkatkan mekanisme pengenalan persekitaran pasaran
- Gunakan tetapan parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza
ringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan purata bergerak berbilang tempoh dan VWAP, memberikan isyarat dagangan yang lebih dipercayai melalui mekanisme pengesahan berbilang. Kelebihan strategi adalah logik yang jelas, kemudahan pelaksanaan, dan keupayaan kawalan risiko yang baik. Walaupun terdapat risiko histerisis dan sensitiviti parameter tertentu, kestabilan dan kebolehsuaian strategi boleh dipertingkatkan lagi melalui arahan pengoptimuman yang disyorkan. Strategi ini sesuai sebagai rangka kerja asas, dan pedagang boleh memperibadikannya mengikut gaya dagangan dan persekitaran pasaran mereka.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy with VWAP", overlay=true)
// Input lengths for SMAs
sma9Length = 9
sma50Length = 50
sma200Length = 200
// Calculate SMAs
sma9 = ta.sma(close, sma9Length) // 9-period SMA
sma50 = ta.sma(close, sma50Length) // 50-period SMA
sma200 = ta.sma(close, sma200Length) // 200-period SMA
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close)
// Long entry condition: SMA 9 crosses above SMA 50 and SMA 200 is less than SMA 50, and close is above VWAP
longCondition = ta.crossover(sma9, sma50) and (sma200 < sma50) and (close > vwapValue)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit condition for long: SMA 9 crosses below SMA 50
longExitCondition = ta.crossunder(sma9, sma50)
if (longExitCondition)
strategy.close("Long")
// Short entry condition: SMA 9 crosses below SMA 50 and SMA 200 is greater than SMA 50, and close is below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(sma9, sma50) and (sma200 > sma50) and (close < vwapValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit condition for short: SMA 9 crosses above SMA 50
shortExitCondition = ta.crossover(sma9, sma50)
if (shortExitCondition)
strategy.close("Short")
// Plotting the indicators on the chart
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma50, color=color.orange, title="SMA 50")
plot(sma200, color=color.red, title="SMA 200")
plot(vwapValue, color=color.green, title="VWAP")