ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan mengikut aliran yang menggabungkan isyarat persilangan purata bergerak dengan pengurusan risiko ATR. Strategi ini menangkap arah aliran pasaran melalui persilangan purata pergerakan pantas dan perlahan, dan menggunakan penunjuk ATR untuk melaraskan tahap stop loss dan keuntungan secara dinamik untuk mencapai kawalan tepat terhadap risiko dagangan. Strategi ini juga termasuk modul pengurusan wang yang melaraskan saiz kedudukan secara automatik berdasarkan ekuiti akaun dan parameter risiko yang telah ditetapkan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Sistem Pengenalpastian Aliran - Menggunakan silang bagi Purata Pergerakan Mudah (SMA) 10-tempoh dan 50-tempoh untuk menentukan arah aliran. Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, isyarat panjang dijana, dan apabila ia melintasi bawah, isyarat pendek dijana.
- Sistem Pengurusan Risiko - Menggunakan penunjuk ATR 14 tempoh didarab dengan 1.5 kali untuk menetapkan sasaran henti rugi dan keuntungan dinamik. Pendekatan ini boleh melaraskan parameter kawalan risiko secara automatik berdasarkan turun naik pasaran.
- Sistem Pengurusan Dana - Kawal jumlah dana yang digunakan untuk setiap transaksi dengan menetapkan toleransi risiko (2%) dan nisbah peruntukan dana (100%) untuk memastikan rasional penggunaan dana.
Kelebihan Strategik
- Kebolehsuaian yang kukuh - Laraskan tahap stop loss dan keuntungan secara dinamik melalui ATR, supaya strategi boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
- Kawalan risiko sempurna - Menggabungkan kawalan risiko peratusan dan stop loss dinamik ATR untuk membentuk mekanisme perlindungan risiko berganda.
- Peraturan operasi yang jelas - keadaan keluar masuk yang jelas, mudah untuk dilaksanakan dan ujian belakang.
- Pengurusan dana saintifik - melalui mekanisme peruntukan berkadar, pastikan risiko satu transaksi boleh dikawal.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran tidak menentu - Dalam pasaran mendatar dan tidak menentu, isyarat persilangan purata bergerak adalah kerap, yang mungkin membawa kepada stop loss berterusan.
- Risiko gelinciran - Apabila pasaran turun naik dengan cepat, harga transaksi sebenar mungkin menyimpang dengan ketara daripada harga isyarat.
- Risiko kecekapan pembiayaan - Nisbah peruntukan pembiayaan 100% boleh mengakibatkan penggunaan dana yang tidak cekap.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penapis arah aliran - tambah penunjuk kekuatan arah aliran seperti ADX untuk melaksanakan dagangan hanya apabila arah aliran itu kukuh.
- Optimumkan parameter purata bergerak - Gunakan ujian data sejarah untuk mencari gabungan tempoh purata bergerak terbaik.
- Memperbaik pengurusan dana - Adalah disyorkan untuk menambah mekanisme pelarasan kedudukan dinamik untuk melaraskan saiz transaksi secara automatik mengikut situasi untung dan rugi akaun.
- Tambah penapis persekitaran pasaran - tambah penunjuk turun naik untuk berdagang hanya apabila persekitaran pasaran sesuai.
ringkaskan
Strategi ini menangkap arah aliran melalui pindah silang purata bergerak dan menggabungkannya dengan kawalan risiko dinamik ATR untuk mencapai sistem perdagangan penjejakan arah aliran yang lengkap. Kekuatan strategi terletak pada kebolehsuaian dan keupayaan kawalan risiko, tetapi ia mungkin berprestasi buruk dalam pasaran yang tidak menentu. Prestasi keseluruhan strategi boleh dipertingkatkan dengan menambah penapis arah aliran dan mengoptimumkan sistem pengurusan wang.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © davisash666
//@version=5
strategy("Trend-Following Strategy", overlay=true)
// Inputs for strategy parameters
timeframe = input.timeframe("D", "Timeframe")
risk_tolerance = input.float(2.0, "Risk Tolerance (%)", step=0.1) / 100
capital_allocation = input.float(200, "Capital Allocation (%)", step=1) / 100
// Technical indicators (used to emulate machine learning)
ma_length_fast = input.int(10, "Fast MA Length")
ma_length_slow = input.int(50, "Slow MA Length")
atr_length = input.int(14, "ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, "ATR Multiplier")
// Calculations
fast_ma = ta.sma(close, ma_length_fast)
slow_ma = ta.sma(close, ma_length_slow)
atr = ta.atr(atr_length)
// Entry and exit conditions
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Risk management
stop_loss_long = close - (atr * atr_multiplier)
stop_loss_short = close + (atr * atr_multiplier)
take_profit_long = close + (atr * atr_multiplier)
take_profit_short = close - (atr * atr_multiplier)
// Capital allocation
position_size = strategy.equity * capital_allocation
// Execute trades
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size / close)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size / close)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
// Plotting for visualization
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
plot(stop_loss_long, color=color.blue, title="Stop Loss (Long)", linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(take_profit_long, color=color.purple, title="Take Profit (Long)", linewidth=1, style=plot.style_cross)