ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah strategi perdagangan grid yang meningkatkan kedudukan berdasarkan tahap penurunan harga dan menutup kedudukan apabila sasaran keuntungan tetap dicapai. Logik teras strategi adalah untuk membeli apabila pasaran jatuh ke julat pratetap, dan untuk menutup keseluruhan kedudukan apabila harga melantun untuk mencapai keuntungan sasaran, dan untuk mendapatkan keuntungan dengan sentiasa mengulangi proses ini. Strategi ini amat sesuai untuk menangkap peluang pemulihan jangka pendek dalam pasaran yang tidak menentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme komposit perdagangan grid dan pengambilan untung berarah:
- Pembukaan kedudukan awal: Selepas masa mula yang ditetapkan, sistem akan membuka kedudukan buat kali pertama pada harga semasa apabila ia mula dicetuskan.
- Mekanisme penambahan kedudukan: Apabila harga turun lebih daripada penurunan pratetap (lalai 5%) berbanding harga pembukaan kedudukan awal, pembelian tambahan akan dibuat.
- Mekanisme penutupan: Apabila harga meningkat lebih daripada sasaran keuntungan yang telah ditetapkan (lalai 5%) berbanding harga pembukaan awal, sistem akan menutup semua kedudukan.
- Penjejakan statistik: Sistem akan mengira bilangan urus niaga dan keuntungan terkumpul dalam masa nyata dan memaparkannya secara dinamik pada carta.
Kelebihan Strategik
- Tahap automasi yang tinggi: Strategi ini adalah sistematik sepenuhnya, tidak memerlukan campur tangan manusia, dan boleh berjalan secara berterusan 24 jam sehari.
- Kepelbagaian risiko: Dengan membina kedudukan dalam kelompok, risiko membina kedudukan pada satu masa boleh dikurangkan dengan berkesan.
- Hentian keuntungan yang jelas: tetapkan sasaran keuntungan tetap, dan serta-merta tunaikan setelah sasaran dicapai.
- Kebolehsuaian yang kuat: Melalui pelarasan parameter, ia boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran dan produk dagangan yang berbeza.
- Keupayaan pelaksanaan yang kuat: Logik strategi adalah jelas dan tidak dipengaruhi oleh emosi subjektif.
Risiko Strategik
- Risiko trend: Dalam pasaran menurun yang berterusan, kedudukan mungkin terus meningkat, mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
- Risiko pengurusan dana: Jika kawalan kedudukan yang munasabah tidak ditetapkan, pendudukan modal yang berlebihan mungkin berlaku disebabkan peningkatan kedudukan yang berlebihan.
- Risiko gelinciran: Apabila pasaran turun naik dengan kuat, gelinciran teruk mungkin berlaku, menjejaskan prestasi strategi.
- Kepekaan parameter: Kesan strategi adalah sensitif kepada tetapan parameter, dan parameter perlu dilaraskan tepat pada masanya di bawah persekitaran pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
- Henti rugi dinamik: Adalah disyorkan untuk menambah mekanisme henti rugi dinamik berdasarkan ATR atau turun naik untuk mengelakkan kejatuhan mendadak.
- Pengurusan kedudukan: Pengurusan kedudukan dinamik berdasarkan ekuiti akaun boleh diperkenalkan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih munasabah.
- Penapisan pasaran: Tambahkan penunjuk pertimbangan arah aliran dan gantung operasi strategi dalam pasaran dengan arah aliran yang jelas.
- Pengoptimuman sasaran keuntungan: Anda boleh mereka bentuk sasaran keuntungan dinamik dan melaraskannya secara adaptif mengikut turun naik pasaran.
- Pengoptimuman menambah kedudukan: Anda boleh mereka bentuk jumlah progresif penambahan kedudukan untuk mengelakkan kedudukan yang berlebihan pada peringkat awal.
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan grid yang mudah tetapi praktikal, yang membina kedudukan dalam kelompok mengikut julat penurunan pratetap dan menutup semua kedudukan apabila keuntungan sasaran dicapai. Kelebihan teras strategi terletak pada kepastian pelaksanaannya dan kepelbagaian risiko, tetapi apabila menggunakannya, perhatian harus diberikan kepada pemilihan persekitaran pasaran dan pengoptimuman parameter. Masih terdapat banyak ruang untuk pengoptimuman strategi dengan menambahkan stop loss dinamik, menambah baik pengurusan kedudukan, dsb. Apabila menggunakannya dalam dagangan sebenar, adalah disyorkan untuk menjalankan ujian belakang yang mencukupi terlebih dahulu dan melaraskan parameter berdasarkan keadaan pasaran sebenar.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1) // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1) // Drop percentage to rebuy
// Variables
var float initial_price = na // Initial purchase price
var int entries = 0 // Count of entries
var float total_profit = 0 // Cumulative profit
var bool active_trade = false // Whether an active trade exists
// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
initial_price := close
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entries += 1
active_trade := true
// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
entries += 1
// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
active_trade := false
total_profit += profit_target
// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")
// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)
label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")